И все же унывать было некогда — ждали первенца. Сын появился на свет 12 декабря 1777 года, и бабушка нарекла его Александром. Но радость родителей сменилась горем, когда Екатерина, по примеру Елизаветы, забрала грудного младенца от родителей в свои покои, решив самолично заняться его воспитанием. Отцу и матери только в указанные часы разрешалось видеться с сыном. Павел Петрович воспылал гневом, Мария Федоровна затаила обиду на свекровь. Из-за этого бунта императрица сменила милостивое отношение к сыну и невестке на открытое презрение.
Одно из немногочисленных дел, каким могла утешиться великокняжеская чета, было обустройство подаренных им Екатериной в честь рождения первенца земель под Петербургом.
Павловское (позже — Павловск), получившее в начале царствования Павла I статус города, в 1777 году состояло из двух охотничьих домиков Крик и Крак, невдалеке от реки Славянки, и девственных лесов и болот. Первым делом, стали прокладывать шоссе к Царскому Селу, где в летние месяцы проживала императрица, и строить дворец Пауллюст (Павлова утеха). Вернее, не дворец, а усадьбу помещика средней руки — двухэтажный деревянный дом из полутора десятков комнат: передняя, уборная, спальня, кабинет, Турецкая комната, Галерея, Китайская комната, кабинет Павла Петровича, камердинерская, фрейлинская, столовая, круглое зало и еще четыре комнаты. Уже в 1778 году на высоком берегу Славянки вырос второй дом — более просторный и величественный.
Всю свою энергию Павел Петрович и Мария Федоровна вкладывали в обустройство окрестностей. В благодарность императрице за подаренные земли они выстроили на небольшой лужайке, окруженной деревьями, Храм Дружбы — мраморную ротонду, окруженною колоннадой, где находился «портрет стоячий ее величества государыни Екатерины Алексеевны, белый, мраморный, в шишаке и в руке с вызолоченным копием, в виде Минервы, под которым пьедестал из пудожского камня».
Храм Дружбы предполагалось использовать для завтраков и ужинов, поэтому на противоположном берегу Славянки выстроили домик из бревен и кирпича, служивший кухней. Вокруг были посажены дубы, клены, березы, ели и плакучие ивы. На привезенном сюда из Петергофа сибирском кедре прикрепили табличку, что это дерево под номером один великого князя Павла Петровича. Однажды кедр раскололо надвое молнией. Но он, в отличие от своего хозяина, выжил, о чем местные жители не забывали в течение всего XIX века.
Было начато множество других построек. Денег же не хватало, и многие заветные мечты великокняжеской чете не удалось воплотить в жизнь.
«Мы, нижеподписавшиеся, — обращались к императрице сын и невестка, — прибегаем к милости нашей любезной и доброй матушки с мольбой — снисходительно принять наше откровенное признание в большой денежной нужде, в которой мы находимся, приключенной, впрочем, содержанием наших загородных жилищ и необходимостью оканчивать начатые работы. Мы делаем признание в нужде, в какой находимся, Той, которой известны все наши чувства и, в особенности, наше уважение и доверие. Вполне уповая на Ваши милости, мы с покорностью примем и отказ, довольные тем, что в отношении Вас поступили с доверием. Останемся с почтением и покорностью».
Саркастический ответ императрицы не заставил себя ждать: «Любезные дети. Вы, конечно, можете судить о том, приятно ли мне видеть вас в нужде. Должно полагать, что вас постоянно обкрадывают, вследствие чего вы терпите нужду, хотя у вас и нет недостатка ни в чем. Прощайте, обнимаю вас».
И все же нельзя держать наследника престола в черном теле, понимала императрица. Да и по своему характеру она не была ни жадной, ни мстительной — просто жила своей жизнью, в которой не нашлось места сыну.
В Павловском появились просеки и аллеи, пирамидальные тополя, кипарисы, редкие цветы, которые Мария Федоровна выписывала из Европы. Возле дороги, ведущей в Царское Село, для тропических растений выстроили Каменную оранжерею. В память о детстве Марии Федоровны, проведенном в резиденциях герцогов Вюртембургских, было возведено несколько построек. Напротив Пауллюста выросла Хижина отшельника, напоминавшая, как в Этюпе дядя будущей русской великой княгини, переодевшись отшельником, предсказывал ей судьбу. Еще появилась Хижина угольщика, внешне похожая на шалаш, обросший мхом. Зато внутри она сверкала бронзой, золотом и фарфором, как и подобный домик в парке Гогенгейма. То же можно сказать о Старом Шале — одноэтажной круглой избушке под соломенной крышей, отделанной внутри с необыкновенным изыском, украшенной зеркалами, искусной живописью, наборным паркетом, мраморными с золотом табуретами и другими причудами.