Романтическая местность Гатчины подходила для игры воображения восприимчивого мальчика. В пустом императорском дворце он воображал сказочные балы. Флотилия экзотических кораблей, выставленных в павильонах, двигалась на ночные карнавалы. Рыцари Мальтийского ордена являлись засвидетельствовать почтение безумному императору Павлу I, их Великому магистру. Его призрак их всё ещё ждал в маленьком Приоратском замке, построенном на берегу озера, он уверен, ради подобных таинственных церемоний. Его вообще окружали тайны.
Одна была особенной, потрясшей и оставившей заметный след в его творчестве и в его мироощущении. Это явление чёрного кота в его комнате поздно вечером почти при полной темноте. Кота, которого у них не было. Он «запрыгнул на мою кровать и, перелетев через меня, исчез между кроватью и стеной». Александр знал: этот простенок так узок, кот никак не мог в нём исчезнуть. Он закричал от ужаса. После этого, признался художник, видение дьявола подстерегает его всякий раз, когда он остаётся один в темноте. Пусть позднее стало известно: в комнату ворвался кот их хозяйки мадам Макмиш, но это уже не имело никакого значения. Темнота продолжала его всегда пугать дьявольской мистикой. Удивительно, как в этом ещё ребёнке уже сильны переживания контрастов темноты и света, которые станут основообразующими в его графической стилистике. Её нервом. «Зимой свет был ярче, чем летом. Снег его отражал, и я рассматривал на потолке перевёрнутые движения веерообразных теней прохожих и саней». Спустя годы он так же будет разглядывать тени от деревьев на стеклянном потолке своей парижской студии…
Настоящий мир грёз ему открывали книги. К девяти годам он свободно говорил на трёх языках – французском, русском и немецком, выученных на слух. Читал. Любимыми были сказки Андерсена, его заворожившие. Он почитывал их вечерами вслух на кухне, если оставался один, неграмотной прислуге Аннеле. Ну и, конечно, всё мальчишеское чтение переводной приключенческой литературы. Мать тоже любила им читать вслух. В рождественскую ночь у ёлки, по-русски убранной золотыми и серебряными звёздами и гирляндами, они слушали, грызя орешки, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя: «За окнами – в украинской ночи – чёрт во фраке выкрадывал луну». В библиотеку с изрядной прочитанной стопкой книг ходил каждые два дня, благо она неподалёку, но он срезал дорогу по диагонали, чтобы дойти быстрее «в рай иллюзий». «Все грёзы» хранил каталог детских книг, начинавшийся со слов «Де Амичис – Альпы». Запомнил он и хозяина этого волшебного места: «…бородатый человек в сапогах и толстовке. Он стоял за пюпитром, окаймлённым крохотной деревянной балюстрадой». Она напоминала развитому не по годам фантазёру «бельведер для лилипутов». Потом, также в Гатчине, увлечётся гончаровским «Фрегатом "Палладой"», путешествие от Кронштадта до Японских островов будет стоять у него перед глазами, пока он не увидит Японию воочию…
Они жили на улице Ксениинская, дом 12, квартира 5, как указала Мария Никандровна в одном из своих прошений о пенсии в 1910 году в Главное управление Генерального штаба. Гатчинцы гордятся Алексеевым, оказавшимся столь знатным жителем. Алексеев с любовью описывает их семейный быт, образ жизни, хотя иногда жалуется на скуку, – в центре неизменно мать. Мария Никандровна вела замкнутый образ жизни – Александр Александрович не упоминает даже Куприна, который жил неподалёку, на Елизаветинской, в деревянном «зелёном домике», им покрашенном в этот цвет, а писатель был «очень популярным среди местных жителей…». В квартирке из трёх комнат – она занимала половину первого этажа старого трёхэтажного деревянного дома – была библиотека с книгами русских классиков и словарями восточных языков, ещё отцовская, вывезенная из Турции. Для детских книг был отведён небольшой шкаф. В гостиной висел портрет отца, Алексеев в мемуарах посмотрел на него взглядом художника-сюрреалиста: «Овальное лицо – гладкое, как яйцо. Причёска и усы – безукоризненны». Напротив стояло материнское пианино, уцелевшее от аукционных торгов в Константинополе. Над ним – отцовские акварельные копии двух морских пейзажей и «Боевого герольда» Мейсонье, французского художника-реалиста 2-й половины ХIХ века. Полковнику-разведчику был дан талант художника. Сын пошёл в него. Но и влияние матери, её ежедневные вечерние музыкальные часы не прошли бесследно, уже не говоря о том, что у будущего художника развился безукоризненный слух. Мария Никандровна предпочитала исполнять Бетховена или Шопена (особенное впечатление на него производил его траурный марш), а он просил ещё «Соловья» Алябьева – и «уплывал в сон под музыку».