На рубеже мезолита и неолита, около 4000 года до нашей эры, в Шотландии стали появляться оседлые общины, занимавшиеся не только охотой и собирательством, но и возделыванием земли. В период неолита в поселениях на западном и восточном побережьях Шотландии сформировались культуры, различавшиеся похоронными обрядами: на востоке над усопшими возводили курганы, круглые или вытянутые, а также ставили сложенные из камней пирамидки ( кэйрны ), тогда как на западе кэйрны чаще всего помещали в подземных погребальных камерах; примером подобного захоронения может служить Маэс-Хоув на Оркнейских островах. Что касается условий жизни, люди эпохи неолита строили деревянные и каменные дома, использовали глиняную посуду, употребляли в пищу овец и коров, рыбу и моллюсков, сажали овес и ячмень; многие свидетельства жизненного уклада неолитических обитателей Шотландии обнаружены при раскопках оркнейского поселения Скара-Брэй. Кроме того, до наших дней сохранились каменные круги и хенджи (сооружения из поставленных вертикально плит, наподобие знаменитого английского Стоунхенджа); наличие подобных сооружений, которые попросту невозможно было возвести в одиночку, заставляет предположить совместный труд нескольких общин, а поскольку такой труд требует централизованного управления, выдвигались гипотезы о возникновении в эпоху неолита прообразов социальной иерархии, появлении вождей-жрецов и, так сказать, прадруидов.
Около 2000 года до нашей эры на юге и востоке страны, возможно, обосновались пришлые чужаки, получившие прозвище «людей чаш» из-за вошедшей в ту пору в употребление орнаментальной керамики. Впрочем, ныне постепенно утверждается мнение, что «люди чаш» были местными, а переход к новому способу глиноделия объяснялся культурными заимствованиями. Приблизительно в те же годы Шотландии достигла техника обработки бронзы, причем олово для изготовления бронзы поступало из Корнуолла, тогда как запасы меди в стране были весьма обильны. «Бронзовый» социум существовал в Шотландии почти до наступления христианской эры, однако о нем мало что известно, за исключением того, что именно в эту эпоху в Шотландии сложилось общество кельтов.
До недавних времен в науке господствовала теория о так называемом «кельтском вторжении» в Шотландию и Уэльс из Ирландии и Галлии (Франция). Однако сегодня все более общепринятым становится мнение, что племена, обитавшие на территории Шотландии, благодаря налаженным торговым связям с центрами культуры полей погребальных урн (Южная Германия и среднее течение Дуная) и гальштаттской культуры (по городищу в Австрии, в 15 км от Зальцбурга), перенимали у жителей материка обычаи и, самое главное, язык — именно «протокельтский» язык, впоследствии разделившийся на множество диалектов, является общим для всех народов, традиционно относимых к кельтам. В частности, шотландские кельты позаимствовали с материка обычай возводить укрепления на холмах; эти «форты», сложенные из торфа, стали появляться в Шотландии приблизительно с 1000 года до нашей эры. Внутри стен строили круглые дома с крышами из тростника; известны также «озерные дома» ( кранног ) и башни ( брох), причем последние характерны исключительно для местности к северу и западу от Большого Глена (вереницы долин протяженностью около 100 км от Инвернесса до Форт-Уильяма).
Именно с этими шотландскими пракельтами, воевавшими на боевых колесницах, сражался римлянин Агрикола. Кстати сказать, римлянам мы обязаны одним из наименований Шотландии, ныне перешедшим в категорию поэтических, — Каледония; историки возводят это наименование к пиктскому племени каледониев, обитавшему на территории нынешней Шотландии, или к пракельтскому слову caled — «суровый». «Страна суровых людей» римскому владычеству не покорилась, и на границе своих владений, для защиты от набегов из Каледонии, римляне возвели сначала Адрианов вал, между 122 и 126 годами нашей эры, в самом узком месте острова Великобритания — от современного Карлайла до Ньюкасла, а затем, в 142–144 годах, вал Антонина, в 160 км далее на север, от нынешнего Эдинбурга до залива Ферт-Клайд. Сорок лет спустя натиск местных племен вынудил римлян отступить к Адрианову валу, впоследствии господство римских орлов над современным Лоулендом было восстановлено, однако севернее вала Антонина римляне так и не продвинулись. Не в последнюю очередь из-за ожесточенного сопротивления, которое им оказывали пикты.
Пиктами обычно называют племена, населявшие область к северу от залива Клайд; эти племена образовали два мощных союза, один из которых возглавляли упоминавшиеся выше каледонии, а второй — племя меатов. Римский историк Дион Кассий упоминал об этих племенах как о «двух величайших народах, поглотивших прочие». Пикты, без сомнения, были кельтами и говорили на так называемом Р-кельтском языке, родственном языку кельтов Галлии, иначе — на галло-бриттском. «Пиктами» эти племена назвали римляне; само слово означает «разрисованные» и характеризует обыкновение древних шотландцев украшать свои тела татуировками.
Когда в 407 году пала Западная Римская империя, последние легионеры покинули Британию, и пикты не замедлили этим воспользоваться, хлынув через брошенный Адрианов вал. К концу V столетия пикты властвовали над территорией к северу от Стерлинга и близлежащими островами, однако около 500 года в юго-западном «углу» их владений образовалось королевство Дал Риада, основанное выходцами из Ирландии — скоттами. В следующем столетии «зоны влияния» на территории современной Шотландии («страны скоттов») делились следующим образом: север оставался за пиктами, Дал Риада укрепилась на юго-западе, между пиктами и бриттским королевством Стратклайд, а к югу от реки Туид, на Бамбергской скале, возникло поселение германского племени англов (со временем это поселение стало аванпостом королевства Нортумбрия, покорившего скоттов и южных пиктов в середине VII века). К этому периоду относятся сведения о первом историческом короле пиктов — Бриде, сыне Маэлкона.
Шестое столетие также ознаменовалось утверждением в Шотландии христианства. До обращения в христианство местные жители придерживались друидической ветви язычества, связанной с магизмом и поклонением природе. Одним из первых проповедников христианства среди кельтов был епископ Герман Осерский, южных пиктов наставляли святые Ниниан и Кентигерн, однако честь обращения язычников принадлежит не им, а святому Колумбе, или Колумкилле, ирландскому монаху, в 563 году основавшему монастырь на острове Айона. В известной степени Колумба для Шотландии сделал то же, что святой Патрик совершил для Ирландии. Из стен монастыря Айона вышло большинство ранних кельтских миссионеров, которые несли слово Божие не только обитателям острова Великобритания, но и жителям континента (так, святой Колумба проповедовал в Галлии и за Рейном). При этом кельтская церковь в обрядности и некоторых идеологических вопросах отказывалась следовать за Римом; в 663 году на соборе в Уитби приверженцы кельтской церкви были осуждены за еретические воззрения, а столетие спустя римская версия доктрины и культа окончательно заняла главенствующее положение. В самой Шотландии утверждение христианства сопровождалось распространением гэльского языка, на котором отправляли богослужение монахи Айоны; можно сказать, гэльский сделался своего рода лингва-франка этой области, изобиловавшей местными диалектами и наречиями.