В конце 1966 года Любимова откомандировали в Копенгаген главой линии политической разведки (в кагэбэшной номенклатуре сокращенно — ПР).
Гордиевский немедленно проникся симпатией к Любимову. «В игре важна не победа, а участие», — зычно изрекал Любимов, потчуя младшего коллегу рассказами о своей жизни в Британии, когда они вербовали шпионов и потягивали виски Glenlivet в обшитых деревянными панелями клубных комнатах. Любимов сделал Гордиевского своим протеже и впоследствии так высказывался о нем: «Гордиевский импонировал мне ‹…› прекрасным знанием истории ‹…›, он любил Баха и Гайдна ‹…›, это внушало уважение, особенно на фоне жизни совколонии, завязшей в рыбалках, распродажах и тусклом накопительстве».
Точно так же, как Любимов влюбился в Британию, Гордиевский попал под чары Дании. Ему нравилось здесь все — люди, парки, музыка. А еще здешняя свобода, в том числе и сексуальная свобода, которую местные граждане воспринимали как нечто естественное. Датчане отличались очень открытым отношением к сексу — прогрессивным даже по тогдашним европейским меркам. Однажды Олег забрел в столичный квартал красных фонарей и, поддавшись импульсивному желанию, зашел в магазин, где продавались порнографические журналы, сексуальные игрушки и прочая эротическая атрибутика. Там он купил три гомосексуальных порножурнала и принес домой, чтобы показать Елене. «Мне было просто интересно. Я понятия не имел, чем вообще занимаются гомосексуалисты». Он положил эти журналы на каминную полку — как бы демонстрируя свободу, немыслимую в Советской России.
«Как человек я расцвел, — писал он. — Здесь было столько красоты, такая живая музыка, такие превосходные школы, простые люди были такими открытыми и веселыми, что, оглядываясь вспять на бескрайний, бесплодный концлагерь Советского Союза, я различал в нем форму ада». Гордиевский начал играть в бадминтон и полюбил эту игру, в которой ему особенно нравились обманные приемы. «Волан, замедляя свой полет в последние несколько секунд, дает игроку шанс пустить в ход сообразительность и в последний момент изменить тактику». Именно эта перемена тактики в последний момент стала приемом, который со временем он доведет до совершенства. Гордиевский посещал концерты классической музыки и зачитывался библиотечными книгами, а еще он объездил все уголки Дании — иногда при выполнении шпионских заданий, но чаще всего просто ради удовольствия, раз уж была такая возможность.
Впервые в жизни у Гордиевского появилось ощущение, что за ним никто не следит. Но тут он как раз ошибался.
Служба безопасности и разведки Дании, Politiets Efterretningstjeneste (ПЕТ), была крошечная, но работала чрезвычайно эффективно. Ее задачи формулировались так: «предотвращать, расследовать и пресекать операции и деятельность, представляющие угрозу для свободы, демократии и безопасности Дании». У ПЕТ имелись большие подозрения, что именно такую угрозу представляет Олег Гордиевский, и с самого момента прибытия в Копенгаген молодого русского дипломата, большого ценителя классической музыки, за ним установили пристальное наблюдение.
Датчане в плановом порядке следили за сотрудниками советского посольства, но не располагали средствами для круглосуточного надзора. Некоторые телефоны внутри посольства прослушивались. Между тем кагэбэшные техники успешно проникли в радиосети ПЕТ, и пост подслушивания внутри посольства все время перехватывал сообщения, которыми обменивались датские группы наружного наблюдения. Елена Гордиевская работала теперь в КГБ наряду с мужем, и она как раз прослушивала все эти сообщения и переводила их на русский. В результате кагэбэшники часто без труда вычисляли, где именно находятся машины датской разведки, и знали, в какие часы датчане прекращают слежку. Каждому дипломату, в котором подозревали тайного агента КГБ, присваивали кодовое имя. Гордиевского в радиосообщениях ПЕТ называли Дядюшкой Гормссоном (это была аллюзия на короля Харальда Синезубого Гормссона, правившего Данией в Х веке).
В датской службе госбезопасности почти не сомневались, что Гордиевский (он же Горнов, он же Гвардейцев, он же Дядюшка Гормссон) — сотрудник КГБ и его дипломатическая работа — просто прикрытие.