В этот период Великобритания была единственной европейской страной, которая не ограничивала иммиграцию, и потому она стала убежищем для многих иностранных анархистов. В то время террор анархистов, в отличие от насильственных действий ирландских фениев, еще не был большой проблемой, но Великобритания стремительно теряла свою респектабельность в глазах ее соседей, видевших в британской политике сознательное предоставление убежища улизнувшим от правосудия иностранным анархистам.
В этот момент, и очень кстати, Мелвилл раскрыл заговор бомбистов-анархистов в Уолсолле. Шесть анархистов были арестованы в начале 1892 года, и обвинены в изготовлении бомб, которые должны были использоваться против российского режима. Трем из них дали по десять лет тюрьмы, и четвертому – пять.
Именно это дело поспособствовало карьере и популярности Мелвилла. Наградой ему стало повышение по службе – он возглавил Специальный отдел. Сейчас высказываются некоторые сомнения, не был ли этот заговор провокацией, устроенным самим Мелвиллом через своего агента, Огюста Кулона, который сначала подстрекал анархистов сделать несколько примитивных бомб, а затем донес на них. Но когда в 1895 раздраженный бывший полицейский Специального отдела, сержант Патрик Макинтайр, заявил в газете «Рейнолдс Ньюс», что заговор бомбистов был операцией Скотланд-Ярда – как и многие другие так называемые заговоры фениев и анархистов – к счастью для Мелвилла, никто ему не поверил. Кроме того, сам Макинтайр уже скомпрометировал себя – его разжаловали за злоупотребления служебными деньгами в личных целях и за слишком близкие отношения с хорошенькой дочкой одного известного анархиста, после чего ему и пришлось покинуть службу.
На протяжении следующих десяти лет Мелвилл провел серию очень выгодно представленных в прессе рейдов против анархистов. Во время одного из них он лично отправился на Вокзал Виктория, чтобы арестовать террориста Теодюля Мёнье. В 1896 году Мелвилл принял на службу Шломо Розенблюма – позже ставшего намного более известным как Сидней Рейли – как информатора в организации, которую подозревали в связях с российскими анархистами. В 1901 году он сотрудничал с Густавом Штайнхауэром, тогда главой немецкой секретной службы, чтобы предотвратить заговор против германского кайзера во время государственных похорон королевы Виктории.
Но затем внезапно и совершенно необъяснимо для постороннего взгляда, в начале ноября 1903 года Мелвилл вышел в отставку, чтобы заняться своим садом на Лайдон-Роуд, в Клэпхэме, на юге Лондона. Его осыпали наградами и почетными дарами, и посольства выстраивались в очередь, чтобы присоединиться к подписному списку для представления ему в следующем мае в городской ратуше в Вестминстере.
Фактически никакой отставки не было: Мелвилл просто ушел в тень и сменил сферу деятельности. Получив годовое жалование в 400 фунтов стерлингов в дополнение к его полицейской пенсии, 1 декабря Мелвилл открыл бюро, состоящее из двух комнат на улице Виктория-Стрит, 25, отделенной всего лишь площадью Парламент-Сквер от здания Скотланд-Ярда. Мелвилл продолжил работу под именем У. Моргана, генерального агента, работающего на военное министерство, под непосредственным руководством сэра Фрэнсиса Дэвиса.
А комнаты были так подобраны специально, потому что в этом здании было два входа: Мелвилл мог использовать второй вход, за углом, чтобы заходить и выходить незаметно для посторонних. К своему большому удивлению он признал, что, хотя, как он скромно выразился, «немного людей в это время были более известны в Лондоне», чем он, за пять лет он никогда, входя или выходя из бюро, не встретился ни с одним человеком, знавшим его.
Новое «агентство» Мелвилла начало наблюдать за подозрительными «немцами, французами и иностранцами вообще». Ранее уже были замечены некоторые случаи довольно примитивного сбора информации немцами и о немцах, направленные на получение сведений о военно-морских силах и морской обороне (в тот момент армия действительно еще не считалась серьезным объектом для сбора аналогичных данных). Например, в 1902 году, все еще служа в полиции, Мелвилл поймал гражданина Соединенных Штатов и потенциального немецкого шпиона, назвавшего себя Аллейном, предположительно виноторговца, который расспрашивал солдат об укомплектовании личным составом фортов в Портсмуте. Хотя ничего не было доказано, считалось, что Аллейн заплатил деньги за информацию, по меньшей мере, трем солдатам. Так или иначе, во время его переезда во Францию на пароме Дувр – Кале, у Аллейна ловко изъяли его пакет с документами, содержащими результаты его исследований, что заставило его вернуться в Лондон. В тот год, когда Мелвилл открыл свое агентство, Аллейна нашли в Шербуре, где он был учителем английского языка. Там он задавал те же самые вопросы и поэтому был выслан из Франции.