Наступил 1939 год. В апреле после победы Франко в Испании Италия смогла отказаться от предоставления своему союзнику военной и финансовой помощи, но это не принесло облегчения стране — всю мощь Италии Муссолини направил на аннексию Албании. В мае того же года Германия и Италия официально оформили союз, подписав так называемый "стальной пакт", по условиям которого в случае, если одна из стран оказывалась вовлеченной в военный конфликт, другая должна была немедленно прийти ей на помощь, оказав максимальное содействие в победе над врагом. Хотя военная машина Италии была чудовищно устарелой и очень дорогой, Муссолини удалось преувеличить ее мощь перед Гитлером, который клюнул на хвастливые утверждения дуче, что он немедленно поддержит Германию, если та совершит планируемое вторжение в Польшу.
Однако когда этот план начал реализовываться и 1 сентября 1939 года Германия вошла в Польшу, ей пришлось действовать в одиночку. Небо Европы быстро затянули зловещие тучи войны, однако в тот момент казалось, что Италии никакие военные "осадки" не страшны, так как у нее над головой был своего рода немецкий зонтик. Муссолини по-прежнему на словах заверял Гитлера о своей безоговорочной поддержке, на самом деле Италия заняла нейтральную позицию. Хотя в это время правительство Муссолини совершало сделки с Германией, закупая у нее сырье и оборудование, необходимые для укрепления вооруженных сил Италии, ему удавалось одновременно вести торговлю и с другой стороной — с Великобританией и Францией.
20 сентября 1939 года София Шиколоне отметила свой пятый день рождения. Ромильда полагала, что это прекрасный повод для девочки встретиться с отцом, так как, если разразится война, другого случая может и не быть.
Чтобы выманить Риккардо Шиколоне в Поццуоли, Ромильде пришлось прибегнуть к очень сильному средству — она послала ему телеграмму, что София умирает. Однако справедливо полагая, что это не более чем очередная попытка заставить его жениться, Риккардо не спешил и появился только спустя несколько дней. Он привез подарок для Софи, но никаких гостинцев ее младшей сестре, которую отказывался признавать своей дочерью.
Как и думал Риккардо, София, к счастью, находилась в добром здравии, однако ее некрасивость была шокирующе очевидной. Ромильда старалась одевать ее как куклу, но это мало помогало, и все согласились, что девочка никогда не станет красавицей. "Вот твой папа", — сказала Ромильда, входя с дочерью в гостиную, где их ждал Риккардо.
"Там стоял мужчина, очень высокий, а тогда он показался мне просто великаном, — вспоминала спустя годы Софи Лорен. — Он улыбнулся мне и поздоровался со мной за руку. Однако я выбежала из комнаты с рыданиями: "Это не мой отец! У меня уже есть папа. Пусть этот человек уйдет. Я не хочу его видеть!" Я была очень расстроена, но, думаю, и отец переживал не меньше. Он оставил в холле голубую машинку с педалями, которую принес для меня, и ушел. Это был очень несчастливый для меня день".
Ромильда постаралась объяснить Софии ситуацию, однако ребенок ничего понять не мог из ее рассказа. Всю правду о себе девочка узнала только тогда, когда пошла учиться в школу. До тех пор, пока она жила, ограниченная рамками своей семьи, она была хорошо защищена от сплетен местных обывателей.
Как и остальные дети в Поццуоли, из нормальных семей, Софи имела права учиться в двенадцатилетней школе, финансируемой государством, в которой пять первых классов считались начальной школой (scuola elementare), а остальные — основной (scuola magistrate). Список изучаемых предметов утверждался светскими властями, однако обязательно включал религиозный предмет, ибо детей надлежало воспитывать в римской католической вере. Многие из персонала школы были католическими церковными служащими. Хотя допускались и светские учителя, большинство преподавательниц были монахинями, а надзирали над всем процессом обучения обычно священники.
В тот год, когда София должна была пойти в первый класс, Италия вступила в войну, поэтому ее образование оказалось под угрозой.
Муссолини наблюдал, как Германия одерживает быстрые победы над Норвегией, Данией, Бельгией и Голландией, и не только был убежден, что Гитлер победит в войне, но боялся, что Германия в конце концов захватит и Италию, если та попытается выйти из союза. В любом качестве Италия была необходима Германии, чтобы контролировать Средиземноморье, Балканы и Северную Африку.