Как и почему возникла Хуннская держава, ведь с экологической точки зрения кочевники не нуждались в централизованной надплеменной организации? Выдающийся американский антрополог и географ О. Латтимор, сам долго проживший среди скотоводов Монголии, подметил, что кочевник вполне может обойтись только продуктами своего стада животных, но чистый кочевник всегда останется бедным. Для более качественной жизни номадам необходима пища земледельцев, они нуждались в изделиях ремесленников, шелке, в оружии, в изысканных украшениях для своих вождей, их жен и наложниц. Все это можно было получать двумя способами: войной и мирной торговлей. Когда кочевники чувствовали свое превосходство, то без раздумий садились на своих коней и отправлялись в набег. Но когда соседом оказывалось могущественное государство, то скотоводы предпочитали вести с ним мирную торговлю. Однако нередко правительства оседлых государств препятствовали такой торговле, так как она выходила из-под государственного контроля. И тогда кочевникам приходилось отстаивать право на торговлю вооруженным путем. Именно поэтому первая степная империя возникла как раз в то время, когда на среднекитайской равнине после длительного периода «враждующих царств» возникло первое общекитайское централизованное государство — империя Цинь, а затем Хань.
Во главе хуннского общества находился шаньюй. В официальных документах периода расцвета Хуннской империи шаньюй именовался не иначе как «Небом и землей рожденный, солнцем и луной поставленный, великий шаньюй сюнну». Его власть, как и власть правителей других степных империй Евразии, основывалась не на внутренних, а на внешних источниках. Шаньюй использовал набеги для получения политической поддержки со стороны племен-членов «имперской конфедерации». Далее, используя угрозы набегов, он вымогал у Хань «подарки» (для раздачи родственникам, вождям племени и дружине) и право на ведение приграничной торговли (для всех подданных). В делах же внутренних он обладал гораздо меньшими полномочиями. Большинство политических решений на местном уровне принималось племенными вождями.
Поскольку статус правителя степной империи зависел, с одной стороны, от возможности обеспечивать дарами и благами своих подданных и, с другой — от военной мощи державы, чтобы совершать набеги и вымогать «подарки», то причина постоянных требований шаньюя об увеличении подношений заключалась не в его личной алчности (как склонны были считать китайцы), а в необходимости поддерживать стабильность военно-политической структуры. Самое большое оскорбление, которое мог заслужить степной правитель, это обвинение в скупости. Поэтому для шаньюев военные трофеи, подарки ханьских императоров и международная торговля являлись основными источниками политической власти в степи.
Шаньюй имел многочисленных родственников, которые относились к его «царскому» роду, — братьев и племянников, жен, принцев и принцесс и т. д. Следующую ступень занимали представители других знатных кланов, племенные вожди и служилая знать. Далее располагалась самая массовая социальная группа общества — простые скотоводы. В письменных источниках отсутствуют сведения относительно различных категорий бедных и неполноправных лиц, занимавшихся скотоводством у хунну. Также неизвестно, насколько у них были распространены рабовладельческие отношения, хотя источники буквально пестрят данными об угоне номадами в плен земледельческого населения. Скорее всего, подавляющее число военнопленных у хунну занималось земледелием и ремеслом в специально созданных для этого поселениях, где жили также и многочисленные перебежчики.