Костя увлекался балетом не меньше, чем сестры, мечтавшие танцевать в Большом театре. Ему нравилась балерина Станиславская — худая, некрасивая, пленявшая естественностью, легкостью танца. Старший брат вспоминает, что он уступал первенство младшему брату, когда в детской играли в балет. «У Кости была перчатка, на которой была нарисована фигура танцора. Пальцы изображали ноги. Танцор замечательно выкидывал всякие антраша и удивительно раскланивался, расшаркиваясь и отступая шаг за шагом, как это делают артисты балета… Мы любили под влиянием виденных балетов изображать в желтой зале классические танцы. Костя особенно увлекался какими-то курбетами с поворотами туловища».
В театральные игры втянулись все. Гувернантка Евдокия Александровна была балетмейстером, горничная Ариша наблюдала за костюмами, вздыхая и жалуясь, когда приводилось их складывать: за неимением пудры актеры щедро использовали муку, мучное облачко поднималось над наядой и рыбаком. Сын няни Андрюша изображал ученую обезьяну в воскресных представлениях. Неразлучный друг Кости Федя Кашкадамов (конечно, его редко называло Федей, чаще — Фифом, брат же его Сергей был Сис) отличался неистощимостью выдумок: некрасивый, худой, он был обаятелен, пластичен, когда выходил «на публику». Костя считал профессионалами, предназначенными цирку или сцене, себя и Фифа — прочих же друзья свысока называли «любителями». С Фифом был затеян кукольный театр; как всегда, родители поддержали увлечение.
«Тотчас соорудили довольно длинный стол, сделали на нем двойной пол, провалы, всякие приспособления. Костя и Володя нарисовали прелестные декорации. Была нижняя рампа и верхнее освещение, падуги. Иллюзия получилась полная. Все декорации и mise en scène были, конечно, точь-в-точь как в Большом театре», — вспоминала сестра Анна Сергеевна.
«Костя больше всех увлекался постановкой балета „Два вора“. Он нарисовал тюремную башню, сделал в ней замаскированный разрез; в который проходила проволока, спускавшая воров из окна башни на землю. Воров Костя нарисовал страшных, оборванных. Насколько помню, действующих лиц делал больше Костя, а декорации — я», — писал старший брат.
На столе-сцене воспроизводились, конечно, не целые спектакли Большого театра, но отдельные картины, наиболее эффектные и достаточно трудные в постановочном отношении: Дон Жуан проваливался в ад — вспыхивала детская присыпка, клубы «дыма» обволакивали грешника; тонул корабль, на обломках которого спасался бесстрашный Корсар, Венсан сосредоточенно шевелил «рогульками» — палочками, которые прикреплялись к матерчатым волнам, волны двигались, перекатывались, как в настоящем театре. Старшие братья, собираясь в оперу, запасались бумагой, карандашами: зарисовывали декорации, детали оформления, чтобы воспроизвести все это театральное чудо дома.
Все течение домашней жизни не противоречило стремлениям детей, не стесняло их, но содействовало развитию склонностей и способностей каждого. Препятствием, мучением встало на этом пути обязательное (хотя и оттянутое родителями) обучение в классической гимназии.
Дома были кукольный театр, музыка, игры, смех в детской. В гимназии была скука и казенщина, особенно остро ощущавшаяся балованными братьями Алексеевыми. Кроме отвращения, Четвертая гимназия на Покровке ничего им не внушала, хотя считалась в Москве из лучших. В 1875 году Володя сдал экзамены в третий класс, двенадцатилетний Костя — во второй. Отец предпочел Четвертую гимназию, конечно, потому, что инспектором ее был добрый знакомый Кашкадамов, отец Фифа. Но когда мальчики были уже приняты «полупансионерами», то есть приходящими учениками, Кашкадамова сменил латинист Гринчак, которого гимназисты звали не иначе, как «человек-зверь». Вероятно, это был садист-мучитель по призванию, во всяком случае, ученики десятками бежали из гимназии. Сбежали в 1878 году и братья Алексеевы — отец перевел их в Лазаревский институт восточных языков, первые восемь классов которого были приравнены к курсу, классической гимназии. Там были доброжелательные учителя и снисходительный инспектор, учиться было несравненно легче, чем в гимназии, но столь же неинтересно.
«Я хорошо помню Костю лазаревцем. Сквозь стеклянные двери класса я часто видел его отвечающим урок. Гулливер среди карликов, красивый, свежий, в черном мундире, с форменным галстуком, вылезшим на шею из-под воротника, вид испуганный и растерянный. Костя в училище был робким и конфузливым. В своем классе он товарищей не имел и был дружен с моим классом, где учились наши товарищи Федя Кашкадамов и Шидловский», — вспоминал старший брат.