Вернувшиеся с ярмарки слуги обнаружили Эми Робсарт лежавшей на полу около лестницы. По всей видимости, она упала с нее и сломала шею. Удивительным выглядело то, что, несмотря на две раны на голове, сложная прическа осталась совершенно в порядке. Было назначено следствие, допрошены слуги и соседи. Любопытные показания дала горничная Эми Робсарт, миссис Пикто. По ее мнению, это был несчастный случай, в котором «неповинен ни кто-либо еще, ни сама жертва. Она была хорошей добродетельной благородной женщиной, ежедневно молилась коленопреклоненной. Несколько раз миссис Пикто слышала, как хозяйка молила Господа избавить ее от отчаяния». Дознаватель Томас Блаунт при этих словах спросил, не было ли у леди Дадли мысли о самоубийстве, на что служанка попросила его не делать подобный вывод из ее слов, если он пришел к такой мысли, то она сожалеет, что сказала лишнего.
Коронер и 15 присяжных заседателей пришли к выводу, что причиной смерти стал несчастный случай. Вердикт был вынесен почти через год, 1 августа 1561 года. Дадли закатил жене роскошные похороны за 2 000 фунтов, колоссальная сумма по тем временам, но сам на них не присутствовал, что было вполне обычным делом. Он носил по супруге траур полгода, двор соблюдал траур один месяц. Последствия смерти Эми стали губительными для его репутации. Все обыватели были твердо убеждены в том, что Дадли отделался от жены, чтобы жениться на королеве. Кстати, распространению этих слухов весьма способствовали некоторые вельможи Елизаветы, включая ее государственного секретаря Уильяма Сесила, ибо не хотели возвышения Дадли. Послы, отстаивавшие интересы иностранных женихов, в негодовании извещали друг друга и своих монархов, что Елизавета дурачит их пустыми отговорками, выжидая, пока Дадли избавится от жены с помощью яда. Среди недовольных возвышением фаворита даже составлялись заговоры, имевшие своей целью убийство выскочки, некоторое время ему пришлось носить под одеждой тонкую кольчугу.
Споры об истинной причине смерти Эми Робсарт длятся по нынешний день. Один из видных английских онкологов уже в наше время выдвинул свою версию, заключавшуюся в следующем: если Эми действительно страдала раком груди, образовавшиеся метастазы сделали ее позвоночник более хрупким, и он вполне мог переломиться даже от незначительного удара. У этой гипотезы нашлось немало сторонников. Но в XVI веке люди подобных тонкостей не ведали, а потому версия преднамеренного убийства все-таки являлась преобладающей. Ее и поддержал знаменитый писатель Вальтер Скотт, который в своем романе «Кенильворт» объединил всех женщин графа Лестера в трогательный образ Эми Робсарт и поселил в этом замке, сделав из нее жертву заговора.
Несомненно, отношения графа Лестера с Елизаветой были чрезвычайно близкими, причем все это протекало на виду у двора. Как-то, когда королева еще лежала в постели, Роберт вошел в ее спальню и подал ей рубашку. Это вызвало целую бурю в Тайном совете, но Елизавета как будто ничего не замечала. Она продолжала навещать его в любое время дня и ночи. В Виндзорском замке Елизавета переодевалась горничной и тайком пробиралась в парк, чтобы понаблюдать, как Дадли стреляет по мишени. Возводя его в звание пэра, королева потрепала любимца по шее. Разгорячившись в середине партии в теннис, Дадли схватил носовой платок Елизаветы и вытер им свой вспотевший лоб. Фаворит целовал ее без приглашения, хотя самый высокопоставленный иностранец мог сделать это лишь с дозволения королевы.
Они были молоды, им еще не исполнилось тридцати, и вели себя соответственно своему возрасту. Тем не менее что-то останавливало их от того, чтобы переступить порог физической близости. Историки считают, что все истории о детях Елизаветы от Дадли не имеют под собой основания, ибо невозможно было бы при открытом образе жизни королевы скрыть этот факт при наличии штата обслуги числом более тысячи человек. Елизавета всегда отрицала интимные отношения между ними. В 1561 году она тяжело заболела, ее тело внезапно распухло, возникла опасность смертельного исхода. Посол де Квадра писал Филиппу: «Королева утверждала в то время, что, хотя она любит и всегда горячо любила лорда Дадли, между ними никогда не происходило ничего неподобающего».
После гибели Эми Робсарт Елизавета как-то заявила: