После исчезновения Шелдона в Мехико прилетел его отец. Отец Шелдона был состоятельный человек, имевший на прилет одобрение руководителя ФБР мистера Гувера, с которым их связывала давняя дружба.
Джон Эдгар Гувер, директор ФБР с 1924 года и до самой своей смерти в 1972 году, первый человек в США после президента. За время его работы менялись президенты, правительства, а Федеральная полиция выросла в целый институт, полностью ему подчиненный. Он знал все обо всех и соответствующим образом это использовал. Политики и бизнесмены вздрагивали только от звука его имени.
Гувер сообщил отцу Шелдона, что, по мнению ФБР, главным дирижером нападения на Троцкого являлся некий Минк, прибывший в Мехико из Филадельфии, один из главных агентов ГПУ, прежде выполнявший ответственные задания в Испании, Японии и Соединенных Штатах.
Отец охранника Джесси X. Шелдона сообщил полиции о том, что он никогда не делал денежных переводов сыну и что тот, уезжая из США, в свою очередь, не сообщил отцу, что станет служить у Троцкого, «к которому, как мы знали, он никогда не испытывал симпатии, поскольку был сторонником Сталина, что подтверждается находкой большого портрета этого деятеля братьями Боба в его нью-йоркской квартире».
Начальнику тайной полиции было необходимо как можно быстрее найти двух главных исполнителей неудачного покушения на жизнь Троцкого: Давида Альфаро Сикейроса и Антонио Пухоля. Всем гражданским и военным властям республики был разослан строгий приказ в случае обнаружения немедленно задержать упомянутых лиц.
Коммунистическая партия Мексики отмежевалась от покушения и заявила, что не имеет ничего общего с Сикейросом.
Полковник отправился в дом к матери Антонио Пухоля. Она ничего не знала о местонахождении сына. Но полковник нашел в доме новенький чемодан, в котором оказались дорогое белье и предметы женского туалета. Эти вещи принадлежали, по словам матери Пухоля, североамериканской подружке сына.
Полковник уже спускался вниз по лестнице, когда два его агента подвели к нему человека в брюках наездника и шахтерских ботинках. Этого человека задержали у входа в дом. После долгих и настойчивых допросов он назвал себя Мариано Эррерой Васкесом. Два года назад он оставил ряды МКП, по профессии был электриком и находился в незарегистрированном браке с Аной Лопес, которая дружила с Хулиа Баррадас Эрнандес, первой женой Давида Серрано Андонеги. По поручению и на деньги Сикейроса подруги Ана и Хулиа открыли маленькую лавчонку в районе, где жил Троцкий. Хулиа тут же сделалась любовницей одного из десяти полицейских охранников дома Троцкого.
Предстояло немедленно найти и арестовать этих двух женщин.
Газеты уже поливали полицию грязью. Дни шли, а ощутимых результатов не было — основные участники покушения гуляли на свободе. Но Хулиа была найдена, ее нашли в районе Чурубуско.
У нее в сумочке, на оборотной стороне лотерейного билета, был обнаружен телефон квартиры, где скрывалась Ана Лопес.
Женщин допрашивали семьдесят два часа подряд. Семьдесят из них они упорно молчали, а потом рассказали все, что им известно. Тайная полиция Мексики теперь уже имела полную картину совершенного покушения.
Все адреса были проверены, полиции оставалось только разыскать дом возле деревни Санта-Роса, где жил электрик Мариано Эррера Васкес — пассивный соучастник неудавшегося покушения на жизнь Троцкого.
Начальник тайной полиции Мексики полковник Санчес Саласар со своими лучшими агентами отправился в сторону Дасьерто-де-лос-Леонес.
На 22-м километре по шоссе от города и метрах в пятистах от шоссе выше в горы стоял заброшенный дом, известный в округе как Ранчо-де-Тланинилапа. Дверь дома была заперта, но это не явилось препятствием для полицейских.
Зайдя в заброшенный дом, полицейские увидели, что повсюду валяются разбросанные газеты — свежие, вышедшие после 24 мая 1940 года. Было ясно, что некоторые из нападавших на дом Троцкого затем скрывались здесь и хотели знать, что о них сообщает пресса.
В одиноком заброшенном доме полицейских ждала еще одна странно-страшная находка. В спальне на новой раскладушке лежал матрац, очень странным образом изрезанный бритвой или острым ножом в изголовье. Кто это мог сделать и для чего? Кто или что могло лежать на этом матраце?
В одной из комнат стоял мольберт с чистым холстом, рядом на полу лежали нетронутые кисти и краски в тюбиках. Тут же валялось множество окурков американских сигарет, пустой пакет «Лаки» и гильзы от оружия 22-го мелкого калибра.
В углу — еще одна зловещая находка — тюфяк, странно изрезанный с одного края. Во всех комнатах пол был густо посыпан известью. На склоне, во дворе за домом, были сарай и кухня с земляным полом.