Через год после визита Алисы отец цесаревича на выпускном вечере в балетном училище буквально свел наследника с юной Матильдой Кшесинской, которая уступала Алисе в красоте, но, по воспоминаниям современников, была необыкновенно очаровательна в личном общении.
Кшесинская была влюблена без памяти. Когда она решила жить отдельно, своим домом, чтобы без помех встречаться с Николаем, ее отец спросил Малю, готова ли она к тому, что Николай никогда не женится на ней и через какое-то время бросит. Матильда ответила «да», но в душе, конечно, лелеяла призрачную надежду, что когда-нибудь…
Николай, по словам балерины, не давал ей никаких авансов: «Мы не раз говорили о неизбежности его брака и о неизбежности нашей разлуки», — написала она в своих воспоминаниях. Но все-таки, когда в апреле 1894 года было объявлено о помолвке Николая с повзрослевшей 22-летней Алисой, балетная прима была сражена.
Говорят, от невероятной обиды брошенная женщина даже отправила Алисе все любовные записочки Николая, сопроводив их анонимной кляузой. Но благородная Алиса якобы, только увидев первые строчки письма и обнаружив, что подпись отсутствует, тут же отослала их Николаю. Он тут же покаялся и рассказан о своем романе невесте.
И Алиса его простила: «Что прошло, то прошло и никогда не вернется. Я люблю тебя даже сильнее с тех пор, как ты рассказал мне эту историю. Твое доверие так глубоко трогает меня… Смогу ли я быть его достойной?..»
Почему же Александр III и королева Виктория все-таки дали согласие на этот брак? У Александра пошатнулось здоровье, и, возможно, он хотел успеть увидеть свадьбу сына. Может быть, они сдались перед упорством влюбленных или изменилась политическая обстановка в стране… Но как бы то ни было, на свадьбе брата Аликс, Эрни, было объявлено и о ее помолвке с Николаем. Она была так рада, что на стеклах окна «зеленого кабинета» замка в Кобурге тайно выцарапала алмазом две переплетенные буквы «N&A»…
В переписке влюбленных этот день назван самым счастливым в их жизни. Николай преподносит Алисе брошку с двумя рубинами, которую дарил ей, двенадцатилетней девочке, и которую она ему тогда вернула. Для Алисы эго был самый лучший подарок к свадьбе.
Хотя бабушка Виктория дала свое согласие на брак, она все же не могла сдержать волнение: «Чем больше я думаю о замужестве нашей милой Аликс, тем более несчастной себя чувствую. Я ничего не имею против жениха, поскольку он мне очень нравится. Все дело в стране и в ее политике, столь странной и отличной от нашей. Все дело в Аликс. После ее замужества ее частной личной жизни придет конец. Сотни приемов в день, сотни лиц, сотни поездок тысячи глаз будут придирчиво следить за нею, за каждым ее шагом, словом, поступком… Непосильная ноша для милой Аликс. Ведь она никогда особо не любила шумной жизни в свете».
Свадьба была назначена на 1895 год, но осенью Александру стало совсем худо, и Ники вызвал Алису в Крым, в Ливадийский дворец — император хотел благословить молодых. 10 октября она приехала в Крым, и государь, уже давно не встававший, пожелал встретить ее в парадном мундире, стоя, а не в постели. Принцесса была потрясена приемом и лаской Александра до слез, и спустя голы при воспоминании об этой встрече на ее глаза наворачивались слезы. Через десять дней Александра III не стало, а уже через пять часов после его кончины Россия присягала на верность новому императору — Николаю Второму. На следующий день Алиса приняла православие и стала Александрой Федоровной.
7 ноября отпели Александра, а уже через неделю в парадной церкви Зимнего дворца состоялось венчание нового государя и немецкой принцессы. Чувствительной Алисе было не по себе (она даже плакала) — это было так странно: во время траура проводить венчание. Но ведь королевские особы себе не принадлежат, а в России было неспокойно, и нужно было сразу соблюсти все формальности.
Видимо, находясь во власти своих переживаний в день свадьбы, Александра записала в дневнике Николая: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно…»
Алиса постаралась собраться с духом и принять на себя бремя императрицы, но это у нее не очень-то получалось. Ее застенчивость, казалось, только усилилась от перемен в ее судьбе, к которым ее никто не успел подготовить. Американский ученый Роберт Мэсси в своей работе «Николай и Александра» писал, что первые выходы Александры в свет зимой 1895-96 года были абсолютно «провальными». Алиса стояла рядом с мужем, боясь отойти от него хоть на шаг, ее глаза были заморожены испугом, а язык словно присох к небу от волнения. Она была ужасно испугана и мечтала только об одном — чтобы все это поскорее закончилось…