Девочка росла болезненной и слабой, и здоровье внучки, ее образование, времяпрепровождение были предметами постоянных забот нежно ее полюбившей на расстоянии старой бабушки-царицы Прасковьи Ивановны. А когда Анне исполнилось три года, Прасковья стала писать письма уже самой внучке. Они до сих пор сохраняют человеческую теплоту и трогательность, которые часто возникают в отношениях старого и малого: «Пиши ко мне о своем здоровье и про батюшкино, и про матушкино здоровье своею ручкою, да поцелуй за меня батюшку и матушку: батюшку в правый глазок, а матушку — в левой. Да посылаю тебе, свет мой, гостинцы: кафтанец теплой для того, чтоб тебе тепленько ко мне ехать… Утешай, свет мой, батюшку и матушку, чтоб оне не надсаживались в своих печалех, и назови их ко мне в гости, и сама с ними приезжай, и я чаю, что с тобой увижусь, что ты у меня в уме непрестанно. Да посылаю я тебе свои глаза старые (тут рукой царицы были нарисованы два глаза. — Е.А. ) уже чуть видят свет, бабушка твоя старенькая, хочет тебя, внучку маленькую, видеть». Тема приезда герцогской четы в Россию становится главной в письмах старой царицы к Петру и Екатерине. Прасковья страстно хочет завлечь дочь с внучкой в Петербург и там оставить, благо дела Карла-Леопольда шли все хуже и хуже: объединенные войска германских государств изгнали его из герцогства, и Карл-Леопольд вместе с женой обивал имперские пороги в Вене. Помочь ему было трудно. Петр с раздражением писал племяннице весной 1721 года: «Сердечно соболезную, но не знаю, чем помочь. Ибо ежели бы муж ваш слушался моего совета, ничего б сего не было, а ныне допустил до такой крайности, что уже делать стало нечего».
К 1722 году письма царицы Прасковьи становятся отчаянными. Она, чувствуя приближение смерти, просит, умоляет, требует — во что бы то ни стало, она хочет, чтобы дочь и внучка были возле нее: «Внучка, свет мой! Желаю тебе, друк сердешной, всева блага от всево моего сердца, да хочетца, хочетца, хочетца тебя, друк мой, внучка, мне, бабушке старенькой, видеть тебя, маленькую, и подружитца с табою: старая с малым очень живут дружна. Да позави ка мне батюшку и матушку в гости и пацалуй их за меня, и штобы ане привезли и тебя, а мне с табою о некаких нуждах самых тайных подумать и перегаварить {нужно}». Самой же Екатерине царица угрожала родительским проклятием, если та не приедет к постели больной матери — к этому времени царица была уже серьезно больна. Писала она и государю, прося его помочь непутевому зятю, а также вернуть ей Катюшку-свет. К лету 1722 года старая царица наконец добилась своего, и Петр потребовал, чтобы герцогская чета прибыла в Россию, в Ригу. Император писал, что если Карл-Леопольд приехать не сможет, то герцогиня должна приехать одна, «понеже невестка наша, а ваша мать, в болезни обретается и вас видеть желает». Воля государя, как известно, закон, и Екатерина с дочерью, оставив супруга одного воевать с его вассалами, уехала в Россию, в Москву, в Измайлово, где ее с нетерпением ждала мать, царица Прасковья, посылая навстречу дочери и внучке нарочных с записочками: «Долго вы не будете? Пришлите ведомость, где вы теперь? Еще тошно: ждем да не дождемся!» И когда 14 октября 1722 года голштинский герцог Карл-Фридрих посетил Измайлово, то он увидел там довольную царицу Прасковью: она сидела в кресле-каталке и держала на коленях «маленькую дочь герцогини Мекленбургской — очень веселенького ребенка лет четырех». Да, уже в августе 1722 года Екатерина Ивановна с дочерью Анной приехали в Измайлово. Снова Екатерина оказалась в привычном старом дедовском доме, среди родных и слуг. А за окнами дворца, как и в детстве царевны, шумел полный осенних плодов прелестный измайловский сад.
И мать, и придворные, вероятно, только посмеивались, глядя на Катюшку: жизненные трудности, печали, болезни не сокрушили ее всепобеждающего оптимизма, не изменили веселого нрава общей любимицы. Она была, как и прежде, жизнерадостна и беззаботна. Почти сразу же по возвращении она начинает танцевать, веселиться до упаду. В октябре 1722 года для своих гостей Екатерина устроила спектакль. Она набрала труппу из фрейлин и слуг, заказала у придворных портных костюмы, попросила в долг у голштинского герцога парики и самозабвенно режиссировала спектакль, состоявший, как писал Берхгольц, «не из чего иного, как из пустяков». Примечательно, что во время частого опускания занавеса, когда зрительный зал, наполненный приглашенными на спектакль иностранцами, погружался в полную темноту, у Берхгольца украли дорогую табакерку. Полегчали карманы и других голштинских гостей.
Берхгольц в 1722 году писал, что раз, прощаясь с царицей Прасковьей, он имел счастье видеть голенькие ножки и колени принцессы, которая, «будучи в коротеньком ночном капотце, играла и каталась с другою маленькой девочкой на разостланном на полу тюфяке» в спальне бабушки. По-видимому, красавец камер-юнкер очень понравился маленькой прелестнице. 9 декабря того же года Берхгольц записал, что его посетил придворный герцогини и «просил, чтобы я после обеда приехал в Измайлово танцевать с маленькой принцессой, которая все обо мне спрашивает и ни с кем другим танцевать не хочет». Привезенная матерью девочка-принцесса сразу же попала в обстановку русского ХVII века, постепенно терявшего, под натиском новой культуры ХVIII века, свои черты. Берхгольц занес в дневник за 26 октября 1722 года запись о визите его господина к мекленбургской герцогине в Измайлово. Екатерина привела голштинцев к себе в спальню, где пол был устлан красным сукном, а кровати матери и дочери стояли рядом. Гости были шокированы присутствием там какого-то «полуслепого, грязного и страшно вонявшего чесноком и потом» бандуриста, который пел для герцогини ее любимые и, как понял Берхгольц, не совсем приличные песни. «Но я еще более удивился, увидев, что у них по комнатам разгуливает босиком какая-то старая, слепая, грязная, безобразная и глупая женщина, на которой почти ничего не было, кроме рубашки… Принцесса часто заставляла плясать перед собой эту тварь и… ей достаточно сказать одно слово, чтобы видеть, как она тотчас поднимает спереди и сзади свои старые вонючие лохмотья и показывает все, что у нее есть. Я никак не воображал, что герцогиня, которая так долго была в Германии и там жила сообразно своему званию, здесь может терпеть возле себя такую бабу». Наивный, непонятливый камер-юнкер! Екатерина Ивановна выросла в царицыной комнате своей матери, и нравы традиционного окружения русской царицы, люди, его составляющие, — шуты, дураки, убогие — никуда не исчезли. Измайловский дворец хранил старину, несмотря на ветры петровских перемен. И девочка-принцесса оказалась в этой среде, в окружении привычных для бабушки и матери ценностей.