Первая часть «Так говорил Заратустра» была создана в январе 1883 г. Вышедший из печати экземпляр работы Ницше отправляет 14 февраля из Генуи в Хемниц; таким образом, представляется правдоподобным то, о чём он пишет в «Ecce homo»: «заключительная часть... была дописана именно в тот священный час, когда умер в Венеции Рихард Вагнер». (Вагнер умер 13 февраля 1883 г.) Дошедшее до нас рукописное наследие имеет пробелы: отсутствует большая часть предварительных версий, имеется чистовик лишь одной части «Предисловия». Утрату рукописей позволяет прояснить разрыв Ницше с Паулем Рее, Лу фон Саломе и своей семьёй: сохранившиеся записные книжки этого времени действительно содержат многочисленные наброски писем к названным людям (наряду с фрагментами к «Заратустре» и иного рода записями). Гипотеза об уничтожении записных книжек, которые содержали более многочисленные и ещё более жёсткие высказывания в адрес родных, кажется весьма логичной. Рукопись для печати первой части была позднее (по свидетельству Петера Гаста) сожжена самим Ницше вместе с рукописями для печати второй и третьей частей. Книга печаталась с 31 марта по 26 апреля. Корректуры читались одновременно Ницше и Петером Гастом. В конце апреля появилась книга: «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, Chemnitz 1883, Verlag von Ernst Schmeitzner (= «Так говорил Заратустра», часть I)).
Первая часть «Так говорил Заратустра» стала «первой частью» (это указание отсутствовало на процитированном выше титульном листе), когда появилась вторая. Она возникла в период весны-лета 1883 г. В начале июля Ницше приехал в Сильс-Мария для работы над оттиском, который он отослал в типографию в середине июля. Рукописное наследие второй части хорошо сохранилось и не имеет пробелов, в том что касается черновых вариантов и чистовых рукописей глав. В промежутке между концом июля и концом августа корректура была прочитана (как всегда, Ницше и Гастом) и книга отпечатана; она появилась под заглавием: «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Часть вторая» (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Zweiter Theil, Chemnitz 1883, Verlag von Ernst Schmeitzner (= «Так говорил Заратустра», часть II)).
В период между концом лета 1883 г. и началом 1884 г. Ницше работал над третьей частью. Рукописное наследие этой части также полное (нет пробелов в черновых вариантах и чистовых рукописях глав). В конце февраля 1884 г. Ницше и Петер Гаст снова читали корректуры; работа вышла в конце марта: «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Часть третья» (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Dritter Theil, Chemnitz 1884, Verlag von Ernst Schmeitzner (= «Так говорил Заратустра», часть III)).
Первоначально Ницше рассматривал третью часть как завершение «Так говорил Заратустра». Весь 1884 год, вплоть до осени, отмечен интенсивными теоретическими занятиями (ср. т. 11, S. 9–296), хотя появляются и записи о Заратустре. Зимой 1884–1885 гг. Ницше сначала планировал в связи с Заратустрой работу под названием «Полдень и вечность» (также в трёх частях); для неё он не нашёл издателя. В конце концов он решился опубликовать четвёртую и последнюю часть «Заратустры» за свой счёт. Рукописное наследие этой части полностью сохранилось (черновые варианты, чистовые рукописи, а также оттиск). Корректуры читались Ницше и Гастом с середины марта 1885 г. В середине апреля появилась книга: «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Часть четвёртая и последняя» (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Vierter und letzter Theil, Leipzig 1885, bei Constantin Georg Naumann (= «Так говорил Заратустра», часть IV)). Было отпечатано только 40 экземпляров, которые Ницше раздал небольшому числу друзей и знакомых. Единое издание первых трёх частей, экземпляры которых были сшиты в одну книгу, появилось в 1886 г.: «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. В трёх частях» (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. In drei Theilen, Leipzig o.J., Verlag von E. W. Fritzsch).