В минуссинской ссылке, сменившейся через год вологодской, наскандаливший антимонархист продолжает без устали работать. Пишет и издаёт свой очерковый цикл «Сибирские этюды», замеченный и высоко оцененный критикой. Получив дозволение перебраться в окрестности столицы – «во внимание к заслугам его престарелого отца», Амфитеатров стал сотрудничать под псевдонимами в газете «Русь». Здесь он печатает опять фельетоны и сатирические «стихири» – политические памфлеты в форме духовных песнопений. Но вскоре снова попадает в немилость, на этот раз ударившую по самому больному: последовал запрет печататься и новая ссылка в Вологду. «Поэтому более чем когда-либо, – написал он С. А. Венгерову, – хочется уехать за границу, щоб очи не бачили, – на нейтральную работу».
Ссыльный Амфитеатров направляет по инстанциям ходатайство о выезде за границу и неожиданно (сколько таких неожиданностей было в его приключенчески беспокойной судьбе!) получает разрешение. Так начинается его первый эмигрантский период жизни, длившийся долгие одиннадцать лет.
Амфитеатров поселяется вначале в Италии, а затем во Франции. В Париже неугомонный труженик читает несколько курсов лекций в Высшей русской школе общественных наук: по истории Древнего Рима, о женщине в общественных движениях в России. Здесь, в гостеприимной французской столице, Амфитеатрову удается создать свой независимый журнал «Красное знамя». Правда, просуществовал он недолго, но был явлением приметным благодаря сотрудничеству замечательных авторов – К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, А. М. Горького, А. И. Куприна…
В своем добровольном изгнании Амфитеатров наконец-то обретает душевный покой. Он все более отходит от бурной, изматывающей журналистской деятельности, все более склоняется к раздумчивой, размеренной работе беллетриста. Но одно в нем осталось прежним: как в журналистике, так и в создании романов пером и мыслью писателя водил его поистине вулканический темперамент, рождавший творческие замыслы один грандиознее другого. Это семитомное хроникальное повествование «Концы и начала», охватившее эпоху с 1880-х до 1910-х годов; это двенадцатитомный романный цикл «Сумерки божков» (удалось написать только два романа о людях театра); это наконец четырехтомная хроника из жизни Рима времен Нерона «Зверь из бездны». Чем не бальзаковский размах!
Всем, кто впервые знакомился с Амфитеатровым, невольно приходило на ум: «живой Бальзак» – так разительно было его внешнее сходство с великим французом. А Горький находил даже, что у Амфитеатрова и писательская наблюдательность бальзаковская. Вот каким рисует он в одном из писем портрет своего добродушного, но такого своенравного, несговорчивого и очень талантливого друга:
«После Бальзака встал передо мной образ московского лихача: молодой он, умный, с большим сердцем и, конечно, фантазер, ибо – русский же! У него этакое органическое, интуитивное доверие к жизни, хорошее, добротное. И вот: едет он по знакомым улицам, все дома ему известны, и, любовно думая о тех, кто в них живет и как живет, – лошадью он не правит. Заехал в тупик, оглянулся и – назад. Заглянул в переулок налево – улыбнулся умной улыбкой под усами, направо заглянул – беззлобно головой кивает. И снова едет кривой улицей, а из каждого окна на него прошлое смотрит и как бы просит: милый, изъясни, пожалуйста, зачем я такое нелепое и хаотическое выросло? А он улыбнется и – едет себе легонько, то туда посмотрит, то сюда и – дай ему Боже здоровье! – Всюду видит хорошее, а и плохое усмотря, не стонет, не охает…»
В этом тучном и веселом человеке Горький, пожалуй, первым разглядел непоседу, отчаянного скитальца и путешественника, жадно искавшего встреч с людьми и странами, смело шагавшего навстречу опасностям, приключениям, происшествиям. Эта его неуемность и страстность проявлялись во всем, но более всего в том деле, которым он был одержим, которое стало его призванием, – в писательстве. Какой бы, пусть даже самый малый, художнический замысел ни возник перед ним, он отдавал ему весь пыл души. Хорошо знавшие Александра Валентиновича постоянно восхищались этой всегдашней воспламененностью, наполнявшей жизнью, энергией, чувством всё, о чем он писал.
Но еще более поражал его друзей и близких энциклопедизм Амфитеатрова, необычайная эрудированность – следствие огромной и систематической работы его пытливого ума. «Трудно было найти, – вспоминал А. А. Золотарев, – такую область человеческого знания, о которой он не мог бы найти в сокровищницах своей памяти если не подлинных фактических данных, то, по крайней мере, веселого анекдота, каламбура или исторической справки о том, кто, когда и как работал над нею».