Природа молодой женщины, богатой силами физическими и нравственными и не находившей в семье никакого занятия и удовольствия, требовала сильного движения, физического и умственного. «Я страстно любила ездить верхом, – говорит Екатерина, – и, чем шибче была езда, тем приятнее мне было; когда лошадь уходила, я бежала за нею и приводила назад. В то же время у меня в кармане была всегда книга, и первую свободную минуту я употребляла на чтение». На русском языке прочтено было все, что только можно было достать, и, между прочим, два громадных тома церковных летописей Барония в русском переводе. В то же время изучена была книга Монтескье «Дух Законов» и прочитаны «Анналы» Тацита, которые произвели сильный переворот в голове Екатерины, по ее признанию; она стала видеть более вещей в черном свете и отыскивать более глубокие причины явлений, проходящих пред ее глазами. Кроме влияния Тацита многое стало казаться Екатерине в черном свете и вследствие горестей, которые она испытывала вследствие поведения мужа, которого она не могла любить и уважать. Но она никак не позволяла себе предаваться печали. «Гордость души моей и ее природа, – говорит она, – делали для меня невыносимою мысль быть несчастною. Я говорила себе: „Счастье и несчастье заключается в сердце и душе каждого; если ты чувствуешь несчастье, поставь себя выше этого несчастья и сделай так, чтобы твое счастье не зависело ни от какого события“».
Характер и поведение племянника сильно огорчали императрицу; она не могла провести с ним четверти часа спокойно, не почувствовав досады, гнева или печали; в обществе близких людей, когда речь заходила об нем, Елисавета с горькими слезами жаловалась на несчастье иметь такого наследника; будучи вспыльчива, она не разбирала слов для выражения своей досады на Петра. Но что заставляло Елисавету раздражаться и плакать, то заставляло других сильно задумываться насчет будущего России. Канцлер Бестужев не видал ничего хорошего ни для России, ни для себя в этом будущем. Особенно, как видно, оттолкнул его от себя великий князь во время переговоров с Даниею о Голштинии. Постоянно враждебные отношения к Швеции требовали дружбы с Даниею, но этой дружбе мешала Голштиния по давней вражде ее герцогов с Даниею, которая отняла у них Шлезвиг, а герцог голштинский был теперь наследником русского престола. Для устранения этого препятствия датский двор предложил Петру обмен Голштинии на Ольденбург и Дельменгорст. Императрица Елисавета, как мы видели, отказалась от участия в этом деле, и переговоры велись между голштинским министром Петра Пехлином и датским посланником графом Линаром. Бестужев, которому Пехлин был совершенно предан, употреблял все зависевшие от него средства, чтоб помочь Линару устроить обмен, но Петр не согласился расстаться с Голштиниею, а канцлер предвидел, что Петр, ставши императором, не остановится ни пред чем, принесет в жертву русские интересы голштинским. Петр сказал однажды Пехлину: «Я уже буду знать, как приняться за дело, чтоб с помощью шведов возвратить от Дании Шлезвиг». Бестужев не сомневался, что Петр, как скоро сделается императором, возвратит шведам часть завоеваний Петра Великого, чтоб только с их помощью завоевать у Дании Шлезвиг. Кроме этих голштинских привязанностей канцлера сильно беспокоили еще прусские привязанности Петра, благоговение к Фридриху II. Бестужев говорил, что кроме уступок шведам от Петра надобно ожидать, что он будет стараться снискать расположение прусского короля насчет Австрии, следовательно, совершенно изменит политику, которую проводил Бестужев. «Великого князя убедили, – говорил канцлер, – что Фридрих II его любит и отзывается с большим уважением; поэтому он думает, что как скоро он взойдет на престол, то прусский король будет искать его дружбы и будет во всем помогать ему». Когда пришло известие о смерти шведского короля и о восшествии на престол Адольфа-Фридриха, то Петр не удержался и перед русскими в самых оскорбительных для них словах выразил свою грусть о потере шведского престола: «Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа».