Тут уместно вспомнить некоторые факты из жизни замечательных людей: к примеру, обратите внимание на похождения господина Т. Чанда, технического аналитика индусского происхождения, что в Америке проживает. Так он не поленился и провел масштабные исследования принципов построения торговых систем. Само исследование чрезвычайно сложное и приводить мы его в подробностях не будем. Обратим лучше наши прекрасные очи к полученным выводам. Согласно им, родимым, получается, что при увеличении количества правил количество сделок падает. Это происходит не оттого, что сегодня обещали магнитную бурю и голова разболелась. Причина в том, что слишком мало ситуаций на рынке будут отвечать сочетанию все новых и новых правил. В этом смысле каждое новое правило действует как еще один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Да и это еще не все прелести жизни. Еще для работы по этим правилам потребуется большее количество данных. К тому же при увеличении количества правил прибыльность системы сначала растет (имеется в виду, что правила разумные), а затем начинает снижаться по причине того, что из-за большого количества правил падает количество сделок.
В первой главе мы рассмотрели шесть условий, которые желательно учитывать при построении торговой системы. Что же требуется для того, чтобы мы могли учесть эти условия? Например, для учета этих условий торговая система может содержать:
• один трендовый индикатор. Почему только один? А нам больше не надо. Если есть хороший тренд, то и один индикатор его покажет. А если тренд то ли есть, то ли нет, то и десять индикаторов ничего определенного не смогут сказать;
• два осциллятора. Почему два, а не один или не пять? Одного осциллятора обычно маловато. Вспомним, что осциллятор должен показать разворот цены как можно раньше, а разные осцилляторы по-разному реагируют на разворот цены, и поэтому иногда один осциллятор раньше показывает разворот цены, а иногда другой. На рисунке 2.2.1 показан пример на дневных свечках евро. На стохастике в июле 2004 года видна прекрасная дивергенция, после которой цена пошла вниз. В то же время на RSI никакой дивергенции не видно и вообще нет никакого сигнала о том, что цена собирается развернуться и идти вниз. А ведь дивергенция — это сильный сигнал разворота цены. Но ни в коем случае не надо думать, что стохастика всегда лучше работает, чем RSI. На рисунке 2.2.2 приведен обратный пример — в июне 2005 года на RSI дивергенция, которая показывает начало коррекции, а на стохастике ее нет. А использовать больше двух осцилляторов — это уже перебор, запутаться можно;
• набор свечных конфигураций. На валютных рынках в подавляющем большинстве случаев можно ограничиться учетом тех свечных конфигураций, которые приведены в таблице в первой главе;
• линии и уровни поддержки и сопротивления. Они очень помогают в работе, особенно если учесть, что цена часто ходит от одного уровня до другого;
• анализ ближайших фундаментальных данных;
• ну и время открытия и закрытия позиции тоже полезно учесть. Об этом часто забывают, а зря.
Вот мы и перечислили, что может включать в себя торговая система. Вам не кажется, что мы об этом уже подробно говорили в первой главе?
Напоследок — еще один интересный факт. Вспомните про MIDD — Максимально Нарастающий Убыток (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Так вот, при увеличении количества правил MIDD тоже вначале растет — видимо, сказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем, с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает падать, но медленнее, чем общий выигрыш. Отсюда животрепещущий вывод: пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные сделки, не пропустите и удачные тоже. Именно поэтому увеличение количества правил (усложнение системы) к достижению вами своей цели, увы, не приведет.
Второе правило — система должна быть простой.
2.3. Устойчивость системы
В мифах Земля держится на трех слонах. Почему на слонах? Да потому, что слоны сильные и надежные животные. То-то же. Даже в детской сказке можно найти умную мысль. А умные мысли мы с вами коллекционируем, и эту — в нашу копилку. Итак: система должна быть твердой и устойчивой как скала. А то зачем она нам? Случай из жизни: один богатый русский приехал в Америку и решил купить там дом. Агент показывает ему один из потенциальных домов. Каково же было удивление и недоумение агента, когда он увидел, как именно клиент проверяет надежность дома. Наш товарищ подошел к стене и хорошенько толкнул ее. Надо заметить, что был он из суровых северных краев, где не только волки бегают, но и медведи. Проверив стены, сибиряк удовлетворенно вздохнул. Дом, как ни странно, выдержал. Так вот, идеальная система должна быть аналогичной: каким бы странным способом ее ни проверяли на прочность, она должна выдержать.