В этой книге мы покажем, как преобразовать трейдинг если не в науку, то хотя бы в ремесло. И как воплотить это ремесло в конкретную личную торговую систему. И мы верим, что созданные вами торговые системы дадут достаточно прибыли, чтобы Вы могли реализовать ваши мечты.
И я хочу сказать огромное спасибо Терехову Андрею, аналитику Форекс Клуба, благодаря которому в этой книге появилось много новых идей и интересных результатов. Я уверен, что приведенная в конце книги его статья поможет многим трейдерам создавать свои высокодоходные и надежные торговые системы.
Глава 1 Основные вопросы при создании торговой системы
1.1. Что такое торговая система
Работа на валютных или фондовых рынках может дать хорошие результаты только при наличии торговой системы (ТС). Торговая система — это набор правил, согласно которым принимается решение об открытии или закрытии позиций. Обычно торговая система включает в себя набор условий или правил для выполнения следующих действий:
• открытие длинной позиции;
• закрытие длинной позиции;
• открытие короткой позиции;
• закрытие короткой позиции.
Эти правила должны быть настолько четко сформулированы, чтобы их можно было записать в виде алгоритма для автоматической работы на рынке. И эти правила не должны допускать никакой неопределенности. Только в этом случае мы имеем действительно ТС, а не просто некоторые соображения о том, как торговать на рынке. Разумеется, эти правила могут включать в себя проверку нескольких условий. Например, правило для открытия длинной позиции на часовых свечках может выглядеть так:
• если Price Oscillator (12, 72) имеет положительное значение и растет, и
• если RSI (9) пересек снизу вверх уровень 30 или образовалась дивергенция и
• если в ближайшие два часа не ожидается выход важных новостей,
• то надо открывать длинную позицию.
При использовании этого правила надо иметь список тех новостей, которые вы считаете важными. Этот список может со временем меняться, но он всегда должен быть точно определен. Например, на момент написания этих строк одной из важных новостей я считаю сообщение о торговом балансе США, но два года назад я не считал эти сообщения важной новостью.
Естественно, по мере приобретения опыта и новых знаний система будет изменяться, но решения об изменении торговой системы надо принимать при отсутствии открытых позиций. Советую придерживаться такого правила — если я сегодня решил изменить свою торговую систему и торговать по новым правилам (не важно, насколько большое изменение я при этом вношу в свою ТС), то первую сделку по этим правилам я должен совершить только послезавтра. А завтра я посмотрю еще раз, стоит ли изменять правила торговли. И как показывает наш опыт, в 9 случаях из 10 оказывается, что завтра я пойму, что правила торговли менять пока не надо.
Вы должны использовать только такую ТС, которой верите. Чтобы создать свою торговую систему, нужно знать свои торговые предпочтения. Лучшая система для одного может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее зримое различие — длительность нахождения в рынке. Можно заниматься внутридневной торговлей и обычно держать позицию открытой несколько часов; можно заниматься торговлей на дневных свечках и обычно держать позицию открытой несколько дней или даже недель. Конечно, при работе на рынке можно использовать сразу несколько ТС, но при этом необходимо хорошо помнить, по какой именно ТС была открыта та или иная позиция, и только по правилам этой ТС и надо ее закрывать.
Любая торговая система содержит в себе некоторое количество правил. Каждое правило можно рассматривать как один из кирпичиков, из которых и строится мост к вашему успеху — ваша ТС. Чтобы этот мост был прочным, мы должны его испытать, то есть протестировать ТС и сравнить ее с другими ТС, которые имеются в нашем распоряжении. И не бойтесь экспериментировать (не на реальном счете, конечно) и строить самые разные торговые системы. Да, большинство из построенных вами ТС окажутся никуда не годными. Но так и должно быть. Я где-то прочитал, что психологи обнаружили удивительную закономерность — процент гениальных идей и у гениев, и у дураков одинаковый. Это значит, что гениальная идея рождается, например, одна на сто тысяч, скажем мягко, негениальных. Но у дурака за всю жизнь рождается 100 идей и среди них гениальная идея просто не успела родиться, а у гения рождается 1 000 000 идей и среди них — 10 гениальных, о которых мы знаем. А остальные 999 990 идей и у гения далеко не гениальные, но мы просто о них не знаем. Поэтому думайте, пробуйте строить разные ТС и не удивляйтесь, что не каждая из придуманных вами ТС гениальная.