А еще один нюанс в том, что практически все валютные рынки сильно коррелируют между собой и поэтому не могут быть использованы для диверсификации портфеля. Все знают поговорку: «Не кладите все яйца в одну корзину». Так вот, если вы открыли позиции по нескольким валютам, то это означает, что Вы положили яйца в разные корзины, но все корзины несете в одной руке. Сами понимаете, что это значит.
Пятое правило — система должна включать правила установки стоп-лоссов и учитывать, что все валюты связаны между собой.
2.6. Управление капиталом
Управление капиталом включает в себя множество вопросов, связанных с вложением средств трейдера. Сюда входят: диверсификация, оценка величины вложений в конкретный рынок, правильное определение соотношения возможной прибыли и убытков, выбор тактики действий после периодов успеха или неудач и так далее. Есть много толстых книг, где все эти вопросы рассмотрены очень подробно. Но на первых порах можно ограничится набором простых правил. Вот эти правила.
1. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10-20% общего капитала. Например, если трейдер располагает 100 000 долларов, то только 10 000-15 000 долларов могут использоваться для открытия позиции по одной валюте. Реально это означает, что при работе на валютных рынках обычно не используют плечо больше чем 1 : 20. Таким образом, трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку (что может привести к разорению).
2. Норма риска для каждой валюты, в которую трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала. Иными словами, трейдер готов потерять не более 5% общей суммы своих средств, если сделка окажется убыточной. Норма риска является важнейшим соображением, которым трейдер обязан руководствоваться, решая, сколько позиций он может открыть одновременно и где установить уровень защитной приостановки. Так, для отдельно взятой сделки норма риска не должна превышать 5000 долларов в случае, если общая сумма капитала равна 100 000 долларов.
3. Общая норма риска при открытии нескольких позиций на одной группе рынков (а все валюты относятся к одной группе рынков) должна составлять не более 20-25% общего капитала. Данное ограничение призвано защитить трейдера от риска чрезмерных вложений в рынки одной группы. Дело в том, что рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. Действительно, если доллар дорожает, то он обычно дорожает относительно всех валют сразу. Поэтому даже если вы открываете сразу несколько позиций, то и в сумме желательно не использовать плечо более чем 1 : 25.
При использовании этих простых правил с ростом вашего депозита будут возрастать и суммы, которые вы можете использовать в каждой сделке. А это, в свою очередь, будет приводить к увеличению вашей прибыли.
Правило шестое — управляйте капиталом.
2.7. Механистичность системы
Система, которая вся такая несуразная и противоречивая, конечно имеет право на существование, но только не в нашем королевстве. В нашей системе правила должны быть совершенно однозначными: они не должны допускать произвольного толкования. Сказано — сделано. Пользователь (вы то есть) должен в любом состоянии (волнения, усталости, трезвости и так далее) совершенно ясно осознавать: «А что, собственно говоря, происходит?» Вы должны понимать, соответствует сложившаяся на рынке ситуация правилам или нет. И соответственно, что делать, а что не делать. При волнении способность человека критически мыслить почему-то сильно снижается — это хорошо известный факт. Поэтому так важна однозначность инструкций, их жесткость, понятность. Иначе «башка пополам будет» — такой волнующей душу покажется жизнь. Пока же посидим в тишине и насладимся теплыми денечками. А систему сделаем полностью механистической. Это означает, что в системе все правила будут настолько четко сформулированы, что даже неоднозначности не возникнет (при любых ситуациях). Конечно, надо понимать, что все только мы сами проверить не можем. Иногда, знаете ли, приятно, когда тебя похвалят и другие. Поэтому проверяем механистичность системы. Как? Обыкновенно. Хорошая проверка механистичности системы — возможность записать ее в виде набора правил. Затем необходимо проверить ее работу на выбранных данных и передать эти правила другому человеку. Пусть он проверит результаты работы системы на тех же данных. Конечно, проверяющий должен быть вашим другом, доверенным лицом. А то мало ли какие гениальные мысли покажутся ему жутко интересными? Да ладно, шутим. В конечном счете результаты должны совпасть. Если совпадут, то система, скорее всего, механистична, потому что, если система не будет полностью механистичной, ее нельзя будет протестировать. И ничего не зависит от предпочтений и привычек вашего друга, что бы он ни говорил.