Открытие позиций предполагается производить в момент, когда рынок находится в фиолетовом канале и берутся сигналы на отбое цены от его границ либо от срединной ЕМА. Еще один тип сигнала возникает, когда цена возвращается в фиолетовый канал из крайних каналов в направлении к срединной ЕМА.
Стоп-лоссы выставляются по ближайшим, локальным экстремумам. Если величина стоп-лосса превышает допускаемое вами значение, позиция открывается по лимитному ордеру в направлении сигнала, который устанавливается на уровне, при котором значение стоп-лосса будет для вас приемлемым. Если цена «не зацепит» ваш ордер и уйдет в предполагаемом направлении, то данный сигнал игнорируется до появления нового. Закрытие позиций производится следующими способами:
• «переворотом» — если цена отбивается от границ фиолетового канала;
• срабатыванием скользящего стоп-лосса, который выставляется по ЕМА;
Условия выставления скользящего стоп-лосса следующие:
если цена пробивает от центра границу фиолетового канала, стоп-лосс скользит по белой ЕМА;
если цена пробивает от центра границу красного канала, стоп-лосс скользит по фиолетовой ЕМА;
если цена пробивает от центра границу синего канала, стоп-лосс скользит по красной ЕМА и т. д.
Условием пробития границы канала служит факт, когда свеча ЦЕЛИКОМ (вместе с тенями) сформировалась за рассматриваемой границей или срабатывание стоп-лосса, выставляемого при открытии».
На рисунке 4.5.1 приведен 6-часовой график GBPJPY, соответствующие скользящие средние и RSI(8), сглаженный по двум точкам. Все точно так, как рекомендовал автор. И на рисунке видно, что цена часто отбивается от границ диапазона, как и должно быть согласно торговой системе. Но сразу возникает вопрос: а нельзя ли улучшить эту торговую систему? Давайте подумаем, что можно сделать.
Во-первых, для скользящих средних можно вместо периода 40 (что соответствует двум неделям) взять период 80 (что соответствует месяцу).
Во-вторых, в этом варианте вместо сдвига для скользящих средних 0,6% можно взять сдвиг 0,5% и посмотреть, что получается. На рисунке 4.5.2 приведен именно такой вариант построения средних. На наш взгляд, в этом варианте сигналы на открытие позиции получаются более четкими. Конечно, можно рассмотреть и другие значения параметров для средних и для RSI. Это мы оставляем для самостоятельной работы.
4.6. Каналы на основе диапазонов Боллинджера
4.6.1. Торговые системы на основе диапазонов Боллинджера
Мы не будем останавливаться на расчетах самого диапазона Боллинджера (этот способ описан в любой книге по техническому анализу). Отметим только, что для построения диапазонов Боллинджера надо задать количество свечек для расчета скользящей средней — n, тип скользящей средней (простая, взвешенная или какая-то другая) и ширину диапазона — d. Ширина диапазона измеряется в среднеквадратичных отклонениях (см. описание диапазона Боллинджера). На рисунке 4.6.1 приведен пример диапазона Боллинджера для часовых свечек швейцарского франка, построенный на основе простой скользящей средней с n = 24 и d = 2.
Если внимательно рассмотреть рисунок 4.6.1, то можно заметить, что часто цена, выйдя за границу диапазона Боллинджера, разворачивается и идет к другой границе. При этом мы пытаемся «поймать» самое начало разворота, то есть строим «разворотную» торговую систему. Поэтому для создания первого варианта торговой системы можно предложить следующие правила:
1. Открываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.
2. Закрываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.
3. Открываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.
4. Закрываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх. В этой торговой системе правила для открытия одной позиции совпадают с правилами для закрытия другой позиции. Такие торговые системы называются разворотными. Если еще раз посмотреть на рисунок 4.6.1, то легко заметить, что цена после разворота часто доходит не до противоположной границы диапазона, а до его средины, то есть до скользящей средней. И этот факт не зависит от параметров диапазона Боллинджера. И при создании своей торговой системы вы должны это учитывать. А какие еще изменения можно внести в эту торговую систему? Самый простой вариант — это изменить параметры диапазонов Боллинджера. Но этот вариант самый простой и далеко не единственный. Ниже мы кратко опишем и другие возможные варианты изменений.