3. Открывать «короткую» позицию, если цена выше верхней границы диапазона Боллинджера и RSI начал убывать.
4. Закрывать «короткую» позицию, если цена ниже нижней границы диапазона Боллинджера и RSI начал возрастать. Но если эту систему протестировать, то можно увидеть, что
она слишком «дерганная», то есть слишком часто открывает позиции и дает большой процент убыточных сделок. Чтобы избавиться от этого, попробуем применить сглаживание RSI.
Для сглаживания RSI воспользуемся простой скользящей средней. То есть вместо RSI будем использовать среднюю от RSI с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве случаев — это наилучший вариант. Более длинный период часто приводит к тому, что сигнал на открытие позиции возникает слишком поздно.
Мы рекомендуем провести тестирование этой торговой системы. Для определенности в качестве условия для закрытия позиции используйте фиксированный take-profit равный 60 пунктам. У нас при тестировании такой торговой системы на часовых свечках на франке получалось очень хорошее соотношение прибыльных торгов к убыточным.
При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллинджера, а RSI еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем пропустить возможность для открытия «длинной» позиции. Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому в базовом варианте торговой системы, в правиле для открытия «длинной» позиции, условие «цена закрытия меньше нижней границы диапазона Боллинджера» заменим условием «минимальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек меньше нижней границы». Аналогично в правиле для открытия «короткой» позиции условие «цена закрытия больше верхней границы диапазона Боллинджера» заменим условием «максимальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек больше верхней границы». Условия закрытия позиции в этом варианте менять не будем. Такой вариант работы можно использовать как на дневных, так и на часовых свечках.
RSI, не дойдя до противоположной границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия «короткой» позиции можно использовать следующее добавочное условие: RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие может быть записано и для закрытия длинной позиции.
Вместо одного уровня 50 можно взять два разных уровня для «длинной» и «короткой» позиций, вместо RSI — сглаженный RSI и т. д.
На этом мы заканчиваем главу о торговых системах, основанных на конвертах. Еще раз обращаю ваше внимание, что вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из конвертов, а вместо RSI — любой из осцилляторов (стохастику, %W и т. д.). В заключение этой главы необходимо отметить, что все перечисленные выше можно использовать и для того, чтобы закрывать позицию, если цена развернулась торговые системы надо рассматривать только как примеры для создания собственных торговых систем.
Глава 5 Создание торговых систем на основе скользящих средних
5.1. Введение
О торговых системах, основанных на скользящих средних, написано почти в каждой книге по техническому анализу. И многие начинающие трейдеры пытаются работать на бирже, используя эти системы. Однако в большинстве случаев результаты работы оказываются совсем не такими, как ожидали. В этой главе мы попробуем детально проанализировать несколько торговых систем, основанных на скользящих средних, и показать их достоинства и недостатки.
Все рассмотренные в этой главе торговые системы проверялись на одном и том же материале — для сопоставимости результатов. Кроме того, все торговые системы проверялись отдельно для работы на часовых (внутридневная работа) и на дневных (междневная работа) свечках.
Материалом для междневной работы послужили дневные свечи за 13,5 лет — 3500 дней. Интервал — с середины 1987 по начало 2001 года. Свечи за более ранний период имеют иной вид, чем в указанный период — видимо рынок был еще не столь развит и дневные интервалы малы, много разрывов, некоторые суточные свечи состоят из одной котировки. Материал по дневным свечам охватывает только три валюты — иену, франк швейцарский и фунт. Евро большую часть этого временного периода еще не существовало, поэтому материалы по дневным свечам по евро не исследовались. Данные за 2001-2004 года использовались для того, чтобы оценить устойчивость полученных торговых систем.