При этом проверять идею можно в режиме реального времени либо на базе ретроспективного тестирования, то есть по прошлым графикам. В режиме реального времени — нерентабельно, ибо большей частью идеи — плохи.
И мы потратим много времени с ничтожным результатом, особенно если наши идеи предполагают работы в междневном режиме. Так что лучше — по прошлым графикам. Формализуем анализ, находим точки входов, точки выходов, считаем, статистически обрабатываем. И нарываемся на два принципиальных возражения изложенному подходу.
1) Рынок меняется и то, что было в прошлом, не повторится в будущем. А значит — ретроспективное тестирование бесполезно.
Это так. Но изменения будущего могут оказаться и на пользу сформулированной концепции, а не только во вред.
Да и вообще — есть ли другой выход? Если мы не знаем, как работала идея в прошлом, значит, мы о ней вообще ничего не знаем. А так хоть что-то определенное знать будем. Значит либо проверять ежегодно много идей «задним числом», отбрасывая неудачные, либо годами тестировать одну в режиме реального времени с высокой вероятностью обнаружить, что она плохая.
2) Статистика в принципе не может сказать ничего здравого, потому что «есть ложь большая, есть ложь маленькая, а есть — статистика». Я бы не стал разбирать этого смешного утверждения, да оно здорово распространено среди трейдеров-нович-ков. Сначала — кто является автором данного высказывания? По моим сведениям, это Марк Твен. Вы знаете, что Марк Твен был не только автором многочисленных, преимущественно юмористических, произведений, но и известным ученым своего времени, изобретателем многих технологических новинок, глубоким философом? Нет?! Вот и я не знаю. Потому что он не был никем таким. Он был сначала лоцманом, потом журналистом, потом писателем-юмористом. И все. Ни одной телеги не спроектировал, ни одного научного эксперимента не поставил. Его сила и его заслуги лежат в другой, ненаучной области, ну и славно. И не надо парадокс юмориста противопоставлять магистральной линии развития цивилизации — это даже не смешно.
Статистика является методологической базой ВСЕЙ науки. А научные достижения создали и наш современный мир, и возможность работать на рынке FOREX.
И любимым вопросом на разборе научных свершений на ученых советах является: «Какова достоверность результатов ваших исследований?» И если исследователь не может убедительно ответить на этот вопрос — горе ему. Ибо тогда он, значит, не ученый, а так, примазывается. Так что было бы очень недурно, если бы спекулянт мог исследовать свою идею до такой степени, чтобы мог определить достоверность выводов. Для этого надо знать статистику в объеме базового институтского курса, что не всем легко. Но вот получить некоторые общие основные цифры, характеризующие придуманную торговую систему, необходимо.
При этом статистика может однозначно ответить на самый главный вопрос, который должен задать себе начинающий спекулянт, — предсказуем ли рынок в принципе? Не является ли рынок просто хаосом случайностей? Можно ли на нем вообще работать, а не играть? Это довольно простая задача для науки.
Давайте примем как гипотезу — да, рынок случаен. Нет, прогнозировать его невозможно, можно лишь случайно угадывать. В этом случае любые формализованные стратегии будут давать случайные результаты.
Для примера возьмем стандартнейшую стратегию пробой-но-переворотной торговли по скользящей средней (размерность возьмем, допустим, квартальную: МА-65). Сутки закрываются выше нее — покупаем. Сутки закрываются ниже нее — переворачиваемся-продаем.
Результаты такой торговли должны быть случайными и при большом числе сделок образовывать так называемое нормальное распределение. То есть должно быть относительно много профитов и лоссов небольшого размера, а чем больше размер прибыли или убытка — тем реже они должны случаться.
Количество плюсов-минусов — должно тяготеть к 50% на 50%. На графике нормальное распределение представляет собой некий колпак или детский куличик с растянутыми, размытыми краями.
Берем график любой валюты за достаточно долгий срок, рисуем график распределения результатов. Куличика не получается. На валютах — количество минусов больше, чем количество плюсов ВСЕГДА. Но есть пик графика не только в области около нулевых значений, но и в области значений довольно больших профитов.