ХАОС И НАШ ЛИЧНЫЙ МИР
Мы имеем привычку неправильно называть объекты и действия, являющиеся наиболее важными для нас. Например, то, что мы называем нашим "сознательным" разумом (левое полушарие) - единственная часть мозга, которая может находиться в "бессознательном" состоянии во время сна. Другие части нашего мозга работают непрерывно, без каких-либо остановок. Точно так же физики назвали новую теорию наукой о хаосе - термином, который определенно вводит в заблуждение.
Хаос не относится к разряду беспорядочных структур. Скорее, истинно обратное. Хаос - более высокая форма порядка, где случайность и бессистемные импульсы становятся организующим принципом скорее, нежели более традиционные причинно-следственные отношения в теориях Ньютона и Евклида. Поскольку природа человека и его мозг хаотичны, рынки, являясь продуктом природы и отражающие мышление человека, также представляют собой хаотичные процессы. Пришло время признать, что наше традиционное обучение дает трейдерам неверное представление и неправильные логические картосхемы. Независимо от того, какого уровня сложности применяется линейная математика, с ее преобразованиями Фурье, ортогональными функциями, методами регрессии, или задействуется искусственный интеллект, нейронные сети, генетические алгоритмы и так далее. Все это неизбежно вводит в заблуждения трейдеров на кардинально нелинейных рынках. Рынки - порождения Хаоса.
Нор
мальное
распределение
следует из опыта че
ловечества как одно из са
мых широких обобщений
естествознания. Нормальное рас
пределение используется в качестве инст
румента ведения торговых операций на
рынках, в физических и социальных науках, в меди
цине, сельском хозяйстве и машиностроении. Это – необ
ходимый инструмент для анализа и интерпретации
основных данных, собранных путем наблюдения.
Конус, который образуют эти предложения, представляет собой распределение Гаусса 2или кривую нормального распределения 3. Он определяет характер хаотичности. Но, как метод определения правильного пути через джунгли рынка, этот стандарт оставляет желать лучшего. Как выразился Василий Леонтьев, лауреат Нобелевской премии: "Ни в какой области эмпирических исследований не имеется настолько массивного и изощренного статистического аппарата, используемого с такими ничтожными результатами" (Gleick, 1987, стр.84).
Товарные цены определяются не просто в виде колоколообразной модели. Они, как правило, создают такие конфигурации, которые смотрятся удивительным образом, как рисунок иных береговых линий и русла реки. Бенойт Мандельброт работал в исследовательском центре IBM с массивами ценовых данных о неочищенном хлопке-сырце. Он искал общие параметры, свойственные характеру природы и поведению человека. Он нашел, что число наблюдаемых отклонений с точки зрения нормального распределения, воспроизводится симметричным образом при оценке с точки зрения системы счисления, или - масштаба измерения. "Каждое специфическое изменение цен было случайно и непредсказуемо. Но последовательность изменений была независима от масштаба: кривые дневных и месячных изменений цен согласуются между собой совершенным образом. Невероятно, но поведение проанализированного Мандельбротом шестидесятилетнего периода, оставалось постоянным, несмотря на то, что во время него случилось две Мировые войны и депрессия". (Gleick, 1987, р. 86)
Хаос - не нов, он существовал повсюду еще до появления времени и человечества. Мы - продукт хаоса, а не изобретатели его. Хаос создал нас, и хаос будет влиять и определять наше существование в будущем. Даже в нашем мозгу одна часть (левое полушарие) ищет стабильности, а другая половина (правое полушарие) находится в поисках хаоса. Мы сами, наше тело, индивидуальность и все прочее, развивались в результате хитрых взаимодействий между стабильностью и хаосом, порядком и беспорядком.
Хаос - место встречи инь/янь, черное/белое, здесь/там, теперь/потом, или нашего развития. Что-то вроде шаманства, где одни чувства. На рынках - это движение цен при отсутствии определенного направления в противоположность трендовому развитию 4. В поведении трейдера - это выигрыши или потери. Это - сон и пробуждение, посев и сбор урожая.
Рисунок 3-1 представляет преобразование структуры потока от линейного до нелинейного, или турбулентного потока. На рисунке 3-1 (а) поток воды перемещается стабильно и весьма предсказуем. Рисунок 3-1 (Ь) демонстрирует больший темп течения воды; позади камня начинают образовываться небольшие буруны. Увеличение объема воды (энергия в виде дождя и ветра) влечет за собой рост турбулентности, а поведение потока становится все менее предсказуемым (рисунок 3-1 (с) и (d)).