Крещение Генриетты Марии и её второго брата Гастона состоялось 15 июня 1614 года. Крёстной матерью герцога Анжуйского была Маргарита Валуа, первая жена его отца, крёстным отцом - кардинал де Жуайез. А принцессы – соответственно старшая сестра Елизавета и кардинал Ларошфуко.
Говорили, что маленькая мадам страстно любила мать, но флорентийка заботилась о ней гораздо меньше, чем о своей средней дочери Кристине. Поэтому Генриетта Мария ревновала сестру к матери. Что же касается Елизаветы, то её выдали замуж в Испанию, когда её младшей сестре было шесть лет, после чего они больше никогда не виделась. Однако Генриетта Мария получала от неё трогательные письма и подарки, например, туалет для куклы:
-Чтобы ты, играя, вспоминала меня!
Приехавшая же из Мадрида Анна Австрийская, которая вышла замуж за Людовика ХIII, была плохой заменой Елизавете. Надменная испанка не поладила с Марией Медичи и, возможно, поэтому стала мишенью искромётного и несколько едкого остроумия своей маленькой золовки. Вероятно, свой весёлый нрав, Генриетта унаследовала от отца, как и Кристина, с которой она не теряла связи до конца своих дней.
-Её отношения с братьями были очень нежными, - утверждает английская писательница Генриетта Хейнс в своей книге «Генриетта Мария Французская», - король, в частности, ценил её как любимую сестру, вероятно, из-за её остроумия, качества, которым он, как и многие люди, которые сами по себе скучны, очень восхищался.
Хотя после отъезда Елизаветы маленькая мадам действительно стала любимой сестрой Людовика ХIII, особенно близка она была со своим братом Гастоном, который родился всего на год раньше её.
Большую часть детства Генриетта Мария провела в Сен-Жермене с его прекрасным лесом и террасой с видом на Сену, находясь на попечении своей гувернантки, баронессы де Монгла, которую её подопечные называли «Маманга». Вместе с Гастоном она обучалась чтению и письму, хотя эти навыки принцессы были весьма посредственными. Своё первое письмо принцесса написала Маманге с извинениями за свою вспышку гнева:
-Я не могу ни с того, ни с сего стать хорошей, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы доставить тебе удовольствие, а пока прошу тебя больше не сердиться на меня.
Дети легкомысленно относились к урокам одного из образованнейших людей своего времени, Франсуа Сазари де Брева, некогда бывшего посланником при дворе турецкого султана, предпочитая зубрёжке игры и танцы. Позднее Генриетта Мария неоднократно высказывала сожаление, что её знакомство с историей Англии оставляло желать лучшего. Придворные отмечали, что она была непоседливым ребёнком, неутомимым в развлечениях, вспыльчивым, но добрым и отзывчивым. Как и её сёстры, маленькая мадам обучалась танцам, пению и верховой езде. Причём позже она хвасталась английскому послу, что больше всего любит «ездить на спине» (?). Кроме того, Генриетта Мария превосходно танцевала и пела, и с удовольствием принимала участие в придворных балетах, столь любимых молодой королевой Анной Австрийской и даже угрюмым, чуждым прочим светским развлечениям, Людовиком ХIII.
Ввиду юного возраста короля регентшей стала Мария Медичи, правившия до 1617 года, когда король приказал убить её фаворита Кончини, а мать отправил в ссылку в Блуа. Английская писательница Ида Тейлор в своей книге «Жизнь королевы Генриетты Марии» утверждает, что Мария Медичи взяла с собой младшую дочь:
-В период, когда Генриетта составляла компанию своей матери в её вынужденном уединении, эти двое не могли не быть более тесно связаны, чем это было в то время, когда регентша была занята государственными делами.
Без сомнения, флорентийка воспользовалась этим, чтобы подчинить себе волю девочки и воспитать в ней набожность, которая была характерна для неё самой. Поэтому любовь Генриетты Марии к матери выдержала испытание временем и разлукой. Однако принцесса недолго прожила в Блуа. 19 феврале 1619 года она, по желанию брата-короля, присутствовала на свадьбе своей сестры Кристины в Париже. Франциск Сальский, епископ Женевы, причисленный позже к лику святых, наблюдая за маленькой мадам, заметил, какое удовольствие принесло это ей, и, как, говорят, предсказал: