В1781 году им было куплено у университетского товарища, графа Карла Магнуса Штенбока, имение Гегенхельм на острове Даго, особых доходов не дававшее. Однако новый обладатель Гегенхельма нашёл способ заметно увеличить своё состояние, при этом не платя никаких налогов. На берегу моря близ поместья была выстроена башня, на вершине которой в штормовые ночи зажигали маячный свет и звонили в колокол.
Торговые суда, ища спасения от бури в ближайшей бухте, шли на сигналы и в штормовой темени попадали на прибрежные скалы, терпя кораблекрушения. Стихия, однако, не сразу разбивала деревянные судовые корпуса о камень. Утром груз несчастных купцов становился добычей барона Унгерна-Штернберга, а оставшихся в живых моряков по его приказу безжалостно убивали.
Владелец Гегенхельма много лет пополнял таким образом свой сундук, пока его не разоблачил гувернёр сына — деда генерала Унгерна. Он случайно оказался - свидетелем кораблекрушения голландского торгового судна и убийства его капитана. Случилось это в 1802 году. Уголовное дело оказалось из разряда нашумевших не только в Ревеле и российской столице, но и в странах, чьи торговые суда бороздили восточную часть Балтики.
С эстляндским бароном российская Фемида поступила весьма сурово. Он был судим, но отделался за все свои кровавые преступления ссылкой в один из крупнейших тогда в Сибири городов — Тобольск. В Забайкалье «хозяин Даго» не попал.
Вероятнее всего, эту криминально-легендарную истерию маленький Роман Унгерн впервые услышал от своего отца или деда. Однако в действительности ничего романтического в судьбе эстляндского барона Отто-Рейнгольда Людвига Унгерна фон Штернберга не было, Всю «романтику» судьбы владельца имения Гегенхельм его родственники черпали из судебных репортажей вездесущих газетчиков, которым надо было и написать «что-то потрясающее» воображение читателей-обывателей, и не обидеть баронский род.
В действительности «содержание» уголовного дела «хозяина Даго» выглядело намного проще и уж совсем не романтично. Ложного маяка на берегу у Гегенхельма никогда не было. Корабли не грабили и никого не убивали, просто люди барона вылавливали грузы с потерпевших крушение торговых судов и присваивали их себе. Такой «морской промысел» давал известный доход, порой немалый.
А ссылка в Сибирь случилась по причине серьёзной сборы Унгерна с бывшим владельцем имения, ставшим эстляндским генерал-губернатором. Барон публично оскорбил своего бывшего университетского товарища. За что камергер двух дворов — польского и российского — и поплатился. Защитить его в столичном городе на берегах Невы никому из знакомых и родичей так и не удалось. При дворе таким ходатаям было заявлено достаточно строго:
— Генерал-губернатор есть лицо государственное. Публичное оскорбление его, да ещё к тому же и дворянином, есть преступление уголовное. Безусловно наказуемое, господа...
Знал или не знал истинную правду о судьбе прапрадеда его праправнук, о том история умалчивает. Можно только предполагать, что должен был знать. Ведь Романом Унгерном-Штернбергом семейные архивы в юности читались с несомненным интересом. Ведь известный довоенный писатель Мора Йокаи написал о его прапрадеде целый роман под интригующим названием «Башня на Даго». Да и отец постоянно наставлял сына:
— Роман, ты должен гордиться древностью нашего баронского рода. Всегда помни в жизни девиз, начертанный на родовом гербе Унгернов-Штернбергов...
Не оставалась в стороне от «исторического» воспитания сына и мать — Софи Шарлотта, урождённая фон Вимпфен, доставившая мужу — бедному прибалтийскому барону (он имел четырёх старших братьев и на сколь-нибудь солидное наследство рассчитывать не мог) — богатое приданое:
— Сынок, не забывай и о рыцарском роде Вимпфенов из города Штутгарта. Твои корни в Германии, где быть военным на службе у монарха — дело дворянской чести. Но не бери в жизни пример с твоего отца и моего мужа.
При этом мать обязательно добавляла:
— Унгерны и Вимпфены всегда были добропорядочными лютеранами. Будь и ты примерным христианином...
Отец Романа не был ни моряком, ни офицером какой-нибудь императорской армии. Он являлся просто профессором Лейпцигского университета» занимался ещё почвоведением и немножко химией. На пирата балтийских вод он походил мало. И это, по всей вероятности, сильно уязвляло его единственного сына, начитавшегося семейных хроник.