Но при этом ни японцы, ни Чжан Цзолинь атамана Семёнова от себя не отталкивали. Моральную поддержку «борец против большевизма» получил и в Токио, и в Мукдене. И та, и другая сторона прозорливо видели, что семёновцы ещё пригодятся. В действительности оно так и случалось вплоть до 1945 года. Атаман писал в Ургу командиру безвозвратно потерянной Азиатской конной дивизии:
— Японцы стремятся поддерживать нас в Маньчжурии и Монголии...
— Сын Чжан Цзолиня с войсками, много пушек и пулемётов, прибыл в Хайлар...
— В Мукдене все настроены против русских большевиков и своих коммунистов...
— Я дал средства и директивы баргинскому Найман-вану двигаться в твоё распоряжение...
— С американцами ведутся переговоры о принципах открытых дверей в Монголии...
В одном из писем барону атаман Семёнов откровенно обманывал его следующей информацией: «Ирландия, Америка и Мексика признали независимость Монголии». В действительности тогда на дипломатическом поприще этого не сделало ни одно иностранное государство.
Унгерн же ждал от Семёнова совсем иное: материальной (оружия и провианта) и денежной поддержки, помощи в людях. Но об этом атаман в своих письмах дипломатично умалчивал. Не было даже обещаний реальной помощи. На одном из первых допросов барона Унгерна-Штернберга спросили:
— Имели ли вы устойчивую связь с атаманом Семёновым в Урге?
— Такой связи я не имел и не мог иметь по одной причине.
— По какой?
— Он не давал мне деньги на содержание Азиатской дивизии.
— Ну и что? Ведь вы не колчаковский генерал, а семёновский. У вас вензель на погонах «А.С.».
— Раз Семёнов не давал мне денег, значит, он и не мог мной командовать...
Перед уходом из Халхи генерал Унгерн нанос прощальный визит Богдо-гэгену. Живой Будда степного народа принял его в тронном зале своего Зелёного дворца на берегу реки Толы. Самого властителя Халхи не было: его трон стоял пустой. Но смятые жёлтые шёлковые подушки свидетельствовали о том, что хозяин дворца только-только с них поднялся. В зале почётного гостя уже ожидали «восемь благородных монголов». Это были знатнейшие князья и министры во главе с премьером Джалханцы-ламой. Он усадил барона в кресло рядом с собой. Роман Фёдорович произнёс перед присутствующими короткую прощальную речь:
— В ближайшие дни я покидаю пределы Монголии. Поэтому призываю министров самим защищать свободу, добытую мною для потомков Чингисхана. Ибо душа великого хана продолжает жить и требует от монголов, чтобы они снова стали народом могучим и самостоятельным, соединив в одно целое срединные государства, которыми некогда правил великий Чингисхан...
Речь русского генерала была выслушана собравшимися в полном молчании. Когда Унгерн закончил говорить, со своего места поднялся Джалханцы-лама. Он благословил Бога Войны, возложив на него свои руки. Тот ответил за такое традиционное для монголов напутствие кратко:
— Благодарю я. Благодарят мои воины.
После этого Унгерна проводили в рабочий кабинет Богдо-гэгена. Там его с поклонами встретили два ламы-секретаря. Но кабинет был пуст. Один из лам вежливо ответил на немой вопрос барона:
— В соседней комнате. Там сейчас происходит беседа Будды земного с Буддой небесным.
Потянулись минуты молчаливого ожидания. Наконец, появился Богдо-гэген, одетый в будничный жёлтый шёлковый халат с чёрной каймой. Унгерн представился:
— Хан дзянь-дзюнь, барон Унгерн.
После этого, усевшись в стороне от всех, Роман Фёдорович и Богдо-гэген тихо заговорили. О чём говорили эти два знаковых в истории Монголии человека, в истории не известно. Но разговор вёлся в самом доверительном тоне. Затем барон встал и в низком поклоне склонился перед Живым Буддой. Тот, благословляя, возложил ему на голову обе руки, произнёс молитву и затем, сняв с себя «тяжёлую икону», повесил её на шею цин-вана. Последние слова Джембцзуна-Дамбы-хутухты освободителю Халхи от китайцев были такие:
— Ты не умрёшь, а возродишься в высшем образе живого существа. Помни об этом, возрождённый Бог Войны, хан благодарной Монголии!
Присутствовавший на этой церемонии профессор Оссендовский описал её так: «...Стало ясно, что Живой Будда благословляет «кровавого генерала» перед его смертью».