След Унгерна отыскался в монгольских степях, в городе Урге. В конце августа 1913 года туда приехал Алексей Бурдуков, один из тех русских люден, что постоянно проживал в Монголии и вёл в ней торговые дела крупной сибирской фирмы. В Улясутае он зашёл в российское консульство, чтобы ознакомиться с новостями. А заодно и узнать, нет ли каких-либо поручений: он ехал в Кобдо на северо-западе Халхи и мог бы взять с собой консульскую почту.
Бурдукова встретил сам ургинский консул Вальтер, Они разговорились, поскольку знали друг друга достаточно хорошо:
— Как ваши дела в фактории, господин Бурдуков?
— Да неплохо. Земли на реке Хангельщик много. Так что понемногу расширяемся.
— Не откажите консульству в очередной услуге?
— О чём речь. Готов выполнить любую вашу просьбу, господин Вальтер. Письма и посылки в Кобдо? И опять целый вьюк.
— Да, всё то же. Но я бы попросил вас на несколько дней задержаться в Улясутае.
— Для чего, извольте спросить?
— Я дам вам в дорогу интересного спутника.
— Спутника? Он наш, россиянин?
— Да, бывший казачий офицер. Не могу без улыбки показать его официальное командировочное удостоверение. Мы его для важности скрепили нашей консульской печатью.
Документ действительно выглядел необычно. Бурдуков с интересом прочитал изрядно помятый лист бумаги:
«1-й Амурский казачий полк Амурского казачьего войска удостоверяет в том, что вышедший добровольно в отставку поручик Роман Фёдорович Унгерн-Штернберг отправляется на запад в поисках смелых подвигов».
Внизу стояла чья-то неразборчивая подпись. Печать российского консульства была поставлена, по всей видимости, на днях и отличалась чёткостью изображения вербового орла. Бурдуков спросил, возвращая командировочное удостоверение неизвестного ему человека:
— Вы сказали, что он казачий офицер. А здесь написано, что он имеет чин поручика.
— В полку начальство подшутило. Унгерн — сотник, что равняется званию армейского поручика. И к тому же он ещё и барон из Эстляндии.
— Весьма любопытно.
— Ещё бы. Если учесть и то, что он только что прибыл в Улясутай, проскакав из Урги более семьсот вёрст. А теперь рвётся ехать дальше, в Кобдо...
Отставной казачий сотник произвёл на Бурдукова не самое яркое впечатление. По виду ему было лет тридцать. Поджарый, обтрёпанный и неряшливый, с небольшой рыжеватой бородкой (давно не брился, подумал Бурдуков), с «выцветшими застывшими глазами маньяка». Офицерский казачий мундир был необычайно грязен, поскольку его владелец спал в нём в степи прямо на земле. Сапоги просвечивали дырами. Зато незнакомец был хорошо вооружён: офицерская сабля на боку, у пояса револьвер в кобуре, патронташ полон. Поражало то, что свою винтовку сотник отдал монголу-проводнику (улачи), чтобы тот её вёз. Вещей барон с собой не имел никаких. Его вьюк был совершенно пуст и представлял из себя дорожный брезентовый мешок, в котором на дне лежал какой-то свёрток. И всё. Не было даже намёков на провиант или запасную одежду.
Бурдуков, человек наблюдательный, так впоследствии выразит своё первое впечатление о личности случайного попутчика: «Русский офицер, скачущий с Амура через всю Монголию, не имеющий при себе ни постели, ни запасной одежды, ни продовольствия, производил странное впечатление». По дороге, долгой и длинной, путники разговорились:
— Господин барон. Зачем вам надо в Кобдо?
— Хочу поступить на военную службу к местному князю Дамби-Джамцану. Я узнал о нём из газет.
— Для чего?
— Чтобы вместе с ним громить китайцев.
— А чем вас привлёк именно Дамби-Джамцан? Ведь есть и другие степные князья, которые воюют с китайцами?
— Дамби-Джамцан мне видится истинным азиатским вождём. Я думаю, он связан с потусторонними силами.
— С чем?
— С духами Востока. Вы знакомы лично с Дамби-Джамцаном?
— Конечно. Его кочевья, как он их заимел, соседствуют с моей факторией. Я ему не раз доставлял наши сибирские товары: чугунки, топоры, ножи и прочее железо. Он мне даже сказал, что собирается купить какие-то сельскохозяйственные машины.
— Это зря. Монголам не надо лезть в европейскую цивилизацию. Степных азиатов это может погубить.
— Почему же погубить, если они захотят пахать свою степь?
— Кочевник, каким он был ещё за столетия до Чингисхана, не должен менять своего образа и смысла жизни.