Впервые его официально допросили, с ведением протокола, в Троицкосавске. Пленный держался самоуверенно и наотрез отказался отвечать на вопросы:
— Вы меня знаете и как личность, и по делам. О большем рассказывать я вам не намерен.
Барона увели в одиночную камеру местной тюрьмы. При нём конвоиры попробовали крепость решётки на окне, для чего-то простукали стены и пол. Не удовлетворившись этим, поставили часовых за железной дверью и за окном. С пленным, начиная с Троицкосавска и до последних дней его жизни, все — от следователей до конвоиров — обращались подчёркнуто вежливо. Но за этой вежливостью крылась слепая ненависть к «кровавому» барону. Он это осознавал без лишних «напоминаний».
На втором допросе в Троицкосавске Унгерн удивил следователя и присутствовавшего здесь командира экспедиционного корпуса, руководившего Монгольской операцией (вскоре снятого за неудачи) бывшего прапорщика Константина Павловича Неймана:
— Я готов теперь отвечать вам на все вопросы предельно откровенно.
Нейман спросил:
— Почему вы решили изменить своё поведение?
— Потому что мне изменило моё войско. Раз так, теперь я могу говорить откровенно.
«Дело барона Унгерна» стало действительно громким делом для Страны Советов, когда всполохи Гражданской войны вспыхивали то на забайкальских границах, то в тамбовских лесах, то в бастионах Кронштадтской крепости. А за границей, в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, в Болгарии и Маньчжурии, ещё сохраняли свою военную организацию многие десятки тысяч эмигрантов-белогвардейцев, имевших с властью большевиков свои личные счёты и обиды за поруганное Отечество. В силе оставался атаман Семёнов. Ещё не были освобождены от остатков колчаковских войск — каппелевцев и японцев — Приморье и главный его город Владивосток.
Барона несколько раз, без присутствия следователя, лично допрашивал Нейман, будущий сталинский комкор, репрессированный в 1937 ходу. Его, естественно, интересовали и личность Унгерна, и его планы, вернее — планы белых в Забайкалье и Монголии, на ближайшее время:
— Скажите, барон, почему вы не покончили с собой, когда вам изменила ваша Азиатская дивизия? Пытались?
— Почему же нет? Пытался, и даже дважды.
— Что вас подвело? Рука дрогнула?
— Я не стрелялся. В момент пленения моими монголами я успел сунуть руку в карман халата, там у меня на крайний случай лежала ампула с ядом.
— И что же?
— Её в кармане не оказалось. Очевидно, яд вытряхнул мой денщик, пришивавший к халату пуговицы.
— А второй случай?
— Когда меня бросили в юрте связанным, хотел удавиться конским поводом, но неудачно.
— Почему?
— Повод оказался слишком широк для такого дела.
Нейман, не сдержав улыбки после последней фразы, сказал:
— Сибирскому ревтрибуналу повезло. Иначе и судить было бы некого.
— Моё дело рассмотрит история, только это будет уже после моей смерти. Думается, что через долгое время. Вы до него, господин бывший прапорщик, уверяю вас, не доживёте.
— Барон. Вы обещали говорить с нами откровенно?
— Да, обещал. И назвал законную причину для такого поведения человека в генеральских погонах и с титулом монгольского хана. Я вижу, что вас интересует большее, чем то, о чём только что спрашивали.
— Что вы планировали, сидя в Урге и правя там монгольскими князьями?
— Я хотел очистить от большевиков Забайкалье и вырвать его из лап Москвы.
— А что было бы дальше, если бы ваш прямо наполеоновский план удался. Пошли бы дальше военным походом по Сибири, на Москву?
— Нет, таких замыслов я не имел. И скажу более — сибирский поход для меня виделся не желательным.
— Тогда что же вы хотели сделать, барон, из захваченного вами Забайкалья? Случись такое дело?
— Новую азиатскую империю.
— Что?!
— Вы не ослышались, господин бывший прапорщик.
— Новую империю? Где? Из чего?
— В степях и пустынях Монголии и её азиатских окрестностей. С Забайкальем и пастбищами бурятского Народа.
— И кем бы вы хотели стать в новой азиатской империи, если это не секрет?
— Только её самодержцем. И больше никем. В этом был смысл моей жизненной борьбы до последних дней...
Пленного семёновского генерала увозили всё дальше от Забайкалья — в Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), затем на ту сторону Байкальского моря в Иркутск и, наконец, в Новониколаевск (ныне Новосибирск). При каждой перевозке Унгерна в отдельном пульмановском вагоне охранял надёжный конвой. Его лишали на забайкальской земле любого общения с лицами, кроме тюремного охранения. Каждый раз вперёд, на запад, заблаговременно летели шифрованные телеграммы: