Каппель умер на разъезде Утай близ железнодорожной станции Канск, когда отступавшие через заснеженною сибирскую тайгу белогвардейцы вновь вышли к Транссибу. Тело генерала положили в гроб, и каппелевцы повезли его с собой. Прорвавшись с боем мимо Иркутска, белые по льду перешли Байкал. Так каппелевцы оказались в семёновском Забайкалье, охваченном партизанской войной.
Прибытие в Забайкальский край 30 тысяч закалённых в боях последних колчаковских войск атаман Семёнов и его военачальники встретили с восторгом. Среди каппелевцев были известные своими делами полки ижевских и воткинских рабочих, одетых в гимнастёрки из мешковины. Ижевцы и воткинцы были в своей массе фронтовиками Первой мировой войны. О их стойкости ходили легенды, и потому красные, заполучив таких пленных, расстреливали их на месте.
Весной 1920 года в Забайкалье была создана белая Дальне-Восточная Русская армия. Она состояла из двух корпусов. Один составили атаманские войска, два других — каппелевцы. Должность главнокомандующего возложил на себя, разумеется, Семёнов. Командующим армии стал генерал Войцеховский. После его отъезда за границу этот пост принял генерал Лохвицкий, а затем — Вержбицкий.
В число атаманских войск входила и Азиатская Конная дивизия, «сидевшая» гарнизоном на пограничной железнодорожной станции. В начале февраля она состояла из 1-го и 2-го конных татарских полков (большая часть конников — татары и башкиры, в основном из казаков), 1-го и 2-го конных бурятских полков, монголо-бурятского конного полка, монгольского конного дивизиона, Азиатского артиллерийского дивизиона. Полки часто перекраивались и переименовывались, по воле генерал-лейтенанта фон Унгерна дивизия всё время находилась в стадии «формирования».
На 10 апреля 1920 года её численность была следующей: 105 офицеров, 1233 конника, 365 пехотинцев при 8 орудиях и 13 пулемётах, не считая дивизионных тылов и обозов. Дивизия было силой (по штатам военного времени старой русской армии) немногим более одного кавалерийского полка и неполных двух рот пехоты при одной конной артиллерийской батарее. Но по меркам Гражданской войны на Дальнем Востоке и в Забайкальском крае унгерновское войско выглядело достаточно внушительно.
По своему составу Азиатская конная дивизия была многонациональной (или интернациональной). В её рядах служили русские казаки Забайкалья, Оренбурга, Амура, буряты, монголы (в том числе харачины и баргуды), татары, башкиры, китайцы, японцы, тибетцы, казахи и многие другие. По словам самого Унгерна, под его знамёнами воевали 16 национальностей.
Дивизия формировалась на чисто добровольных началах, а не по мобилизации, принудительной и насильственной. Условия найма в неё добровольцев любого языка и звания, к примеру, были для лиц служилого казачьего сословия Российского государства следующими:
«1. Молодые казаки, нигде ранее не обучавшиеся, при поступлении на службу в дивизию обязаны прослужить 4 месяца. Приводят с собой коня с седлом, а также обязаны иметь шубу, ичиги (кожаная обувь бурят и монголов. — A.Ш.), бельё, папаху. Единовременное пособие в сумме 50 рублей производится через станичных атаманов, последние выплачивают новобранцу 75 руб. за обмундирование и 50 руб. семье. Месячное жалованье — 7 руб. 50 коп.
2. Строевые казаки старых сроков принимаются на тех же условиях. Срок службы — 3 месяца.
3. Казаки, окончившие учебную команду, урядники получают месячное жалованье 10 руб.
4. Добровольцы, получившие Георгиевские кресты в японскую и германскую войны, получают за каждый крест 5 руб. в месяц.
5. За каждое увечье и тяжёлое ранение, влекущее за собой неспособность к труду, добровольцы получают 1000 руб. единовременного пособия. В случае смерти добровольца семья получает единовременное пособие в сумме 1000 руб. Единовременные пособия производятся станичными атаманами...»
Из этих условий принятия на службу казаков выходило, что почти всё финансовое бремя несли станичные атаманы, а не командир Азиатской конной дивизии. Это тем более любопытная деталь, поскольку многие станицы и посёлки забайкальского казачества находились в «красной зоне».
Забегая вперёд, можно сказать, что когда унгерновская дивизия пошла в поход в Халху, условия добровольного наёмничества (на бумаге, разумеется) заметно изменились. Теперь доброволец давал подписку, что он будет сражаться в Монголии и за её пределами, где будет приказано. Подъёмные при поступлении на службу должны были выдаваться в размере 60 рублей золотом. Всаднику полагалось месячное жалованье 15 рублей в месяц, офицеру, в зависимости от его звания и занимаемой должности — от 25 до 30 золотых рублей в месяц.