Барон приказал своему ближайшему помощнику и давнему знакомцу генералу Резухину сотням передвигаться по Монголии только по два всадника в ряд. Издалека казалось, что идёт бесчисленная вереница конницы. Простые монголы арифметикой не занимались, азов её не знали и сосчитать людей барона не могли.
Чтобы ускорить передвижение по степному бездорожью оставшихся в дивизии трёх орудий, пушки запрягли в бычьи упряжки. Для каждого пулемёта — «максима», «шоша» или «кольта» были придуманы лёгкие повозки, напоминавшие знаменитые тачанки Гражданской войны, получившие боевое (и массовое) применение впервые в «вольной крестьянской» повстанческой армии батьки Махно.
В дивизии оказалось небольшое число лишних кавалерийских карабинов. Их раздали казакам, те получили право лично вооружать каждого монгола, кто пожелает стать под знамёна Цаган-Хагана. Но пока монгольских добровольцев в дивизии набиралось не более двух сотен. Все они прибыли со своими конями, многие имели и сменных.
По дороге Унгерн отправил часть своих казаков-бурят собирать на кочевьях восточной части Халхи племенные ополчения. Для штурма Урги требовалась не одна тысяча бойцов, а их пока не было. Но князья Лувсан-Цэвен и Дугор-Мерен каждый день успокаивали белого генерала:
— Когда подойдём к Урге, под твоими знамёнами будут тысячи монгольских всадников...
На берегах Керулена барон окончательно «породнился» с Халхой. Он официально признал себя её подданный, стал постоянно носить монгольские халат, круглую шапочку. Кавалерийские сапоги сменил на ичиги. Роман Фёдорович в таком одеянии часто посещал окрестные монастыри-дацаны, неизменно вызывая у лам умаление своими знаниями буддистской религии.
Но время не ждало. Унгерн торопился к столице Халхи. Надвигалась суровая степная зима, а его дивизия не имела ни тёплой одежды, ни надёжного крова. К тому же могли начаться болезни, поскольку от быстрых марш-бросков по степи выматывались и люди, и лошади. Внезапность нападения могла ошеломить китайцев, готовивших сейчас Ургу к защите. Роман Фёдорович говорил:
— Самое главное — не дать китайцам укрепиться к нашему приходу. А то нароют окопов и волчьих ям, чтобы лошади ноги ломали...
Когда начались первые бои унгерновцев с мелкими китайскими отрядами, встречавшимися по пути, сообщения об этом пришли в Пекин из Маньчжурии. Только тогда всем стало ясно, что это «всплыла» из небытия Азиатская конная дивизия семёновских войск. И что во главе её стоит не кто иной, как сам «кровавый» комендант станции Даурия. Имя генерала Унгерна-Штернберга вновь замелькало на газетных страницах.
Белый барон решил воевать под монгольской столицей по-европейски, выказывая манеры цивилизованного военного вождя. Он послал с одетым по такому случаю в парадный офицерский мундир сотенным командиром китайскому командованию ультиматум. В нём после привычных восточных предисловий говорилось:
«...Я, генерал русского царя барон Унгерн фон Штернберг, требую впустить моё войско в Ургу без сопротивления. Моя Азиатская конная дивизия должна отдохнуть в этом городе перед походом на север, к городу красных Троицкосавску, стоящему на монгольской границе...»
Отправляя в сопровождении небольшого казачьего конвоя посланца в Ургу, барон сказал офицеру такое напутственное слово:
— Можешь не упорствовать при предъявлении китайцам ультиматума. Но, предъявив его, мы, как говорят японцы, сохраним своё лицо на этой войне...
Впрочем, Унгерн знал содержание ещё не полученного ответа. Китайские генералы со всей вежливостью ответили парламентёру, полюбовавшись перед этим его мундиром при всех медалях:
— Передайте вашему генералу, что мы вынуждены отказать ему в нашем гостеприимстве.
— Почему, позвольте узнать?
— Урга переполнена китайскими войсками. Здесь такая скученность военных людей, что мы давно опасаемся возникновения в городе эпидемии...
Унгерн лично провёл рекогносцировку монгольской столицы, переодевшись по такому случаю в платье простого степняка. Собственно говоря, Ургу можно было с натяжкой назвать городом. Она состояла из нескольких хаотично разбросанных в степи поселений, стоявших поблизости друг от друга.