Унгерн сам вёл преследователей по следу бежавших остатков китайской экспедиционной, вернее — оккупационной армии в Халхе по Калганскому тракту. Спустя несколько дней он спросил полковника Ивановского, делавшего какие-то отметки на видавшей виды штабной карте:
— Далеко до китайской границы?
— Два или три перехода. Вёрст около пятидесяти, если верить этой карте, не больше.
— А сколько отсюда до Пекина будет?
— Вёрст шестьсот;
— Значит, до Пекина сегодня Азиатской дивизии ближе, чем до Урги?
— Точно так, Роман Фёдорович. Ближе.
— Тогда хватит пылить по тракту. Ивановский, дай команду полкам поворачивать назад и собирать по пути трофеи. Чтоб ни одного патрона китайцев не пропало.
— Будет исполнено. Я уже приказал излишние личные трофеи сдавать в обоз.
— Правильно сделал. Подкрепи своё приказание ещё одним. От моего имени. Чтоб боялись сокрывать трофеи. Всё ценное сдавать в дивизионную казну...
Устанавливая в Халхе власть Богдо-хана (и, разумеется, собственную диктатуру), Унгерн фон Штернберг обратил внимание на улясутайские события. В этом городке стоял совсем небольшой пекинский гарнизон силой в 80 солдат. Китайский комиссар Улясутайского округа Ван Сяоцун, узнав о походе Унгерна на Ургу, решил укрепить гарнизон и вооружил проживавших в городе китайцев. Они стали по ночам патрулировать улицы Улясутая.
Это обеспокоило местного монгольского губернатора — сайта Чултан-Байлэ. И негласного главу русских колонистов колчаковского полковника Михайлова. Тот создал из офицеров и других лиц вооружённый отряд на случай ожидавшихся русских и монгольских погромов. Обстановка в маленьком стенном городке сразу же накалилась.
Получив такую поддержку, сайт Чултан-Байлэ потребовал от комиссара Ван Сяоцуна чтобы китайский гарнизон покинул Улясутайский округ и ушёл на родину. В переговорах посредниками были два представителя русской общины — Михайлов и Оссендовский:
— Господин комиссар. От имени монгольской власти я прошу ваших солдат оставить подвластный мне округ.
— Я не могу вывести гарнизон. У меня нет ни лошадей, ни палаток для ночёвки в степи, ни продовольствия для солдат.
— Всё это мы вам соберём с местного населения.
— Хорошо. Тогда гарнизон пойдёт на запад, в Маньчжурию. У меня большинство солдат родом оттуда.
— Этого мы не можем позволить. Есть более кратчайший путь отсюда в Китай. В Синьцзян. Ближайший город Гучэн.
— Пусть будет так. Но я прошу оставить солдатам и офицерам их оружие.
— Нет. Мы с полковником Михайловым решили, что свои ружья и патроны вы сдадите в монгольский арсенал.
— А если я, как правительственный комиссар, откажусь отдать такой приказ улясутайскому гарнизону? Что тогда будет?
— Тогда мои цэрики и русский отряд разгромят вас. Нас больше. К тому же в Халху вошла конная дивизия генерала Унгерна. Все ваны на его стороне.
— Хорошо. Я подчиняюсь вашим требованиям. Оставляю только самое необходимое в пути оружие. Но прошу вас пропустить гарнизон по Улясутайскому округу беспрепятственно.
— Такое обещание мы с полковником Михайловым даём...
Китайский гарнизон беспрепятственно покинул Улясутай. Почти сразу же после его ухода командир местного белогвардейского отряда «разошёлся» с местным сайтом. Михайлов хитростью захватил городской арсенал (если так можно было назвать подвал одного из домов). Винтовки и патроны были розданы его сторонникам. Так колчаковский полковник оказался фактическим хозяином столицы одного из округов Халхи. Понимая своё военное бессилие, Чултан-Байлэ не стал конфликтовать с Михайловым.
Тот в самом скором времени продемонстрировал свою власть. Из Иркутска в Улясутай со «спецзаданием» прибыли три командира Красной Армии. Они были посланы своим командованием «проработать» маршруты передвижения советских войск в этой части Внешней Монголии. Михайлов приказал арестовать «незваных гостей» и расстрелять. Что и было исполнено в тот же день.
После взятия Урги барон Унгерн стал планировать поход на советскую территорию. Городок Улясутай становился важной тыловой базой Азиатской конной дивизии. Цин-ван отправил туда полковника Доможирова с небольшим воинским отрядом, приказав следующее:
— Выясни обстановку в Улясутае. Узнай, почему полковник Михайлов до сих пор не подчинился мне. Где китайский гарнизон и его оружие? Есть ли среди русской колонии в городе большевики. Если есть, то арестуй их и расстреляй на месте...