О нём же, когда он был ещё простым воином, Марк Антонин – Корнелию Бальбу: "Ты хвалишь мне Песценния, я с этим согласен; ведь и твой предшественник говорил, что Песценний деятелен, ведёт строгий образ жизни и уже тогда был выше, чем обыкновенный воин. Поэтому я отправил письмо, которое должно быть прочитано перед строем; в нём я отдал приказ поставить Песценния во главе трёхсот армян, ста сарматов и тысячи наших бойцов. Твоё дело объяснить, что этот человек не происками, что не соответствует нашим нравам, но доблестью дошёл до такого положения, которое дед мой Адриан и прадед Траян предоставляли только самым испытанным людям. О нём же – Коммод: "Я знаю Песценния как храброго человека; я дал ему уже два трибунства и скоро назначу военным начальником, когда Элий Кордуен по старости откажется от службы".
Он держал воинов в большой строгости; когда пограничные воины в Египте стали требовать у него вина, он ответил: "У вас есть Нил, а вы просите вина", – и действительно вода в этой реке настолько вкусна, что местные жители не потребляют вина. Когда воины, побеждённые сарацинами, стали волноваться и говорили: "Мы не получаем вина, мы не можем сражаться", – он сказал им: "Стыдитесь, – те, кто побеждают вас, пьют воду". Когда жители Палестины просили облегчить им налоговое бремя на том основании, что оно было слишком тяжёлым, он ответил: "Вы хотите облегчить налоговое бремя, лежащее на ваших землях, а я хотел бы обложить ещё и ваш воздух".
Песценний отличался такой строгостью, что, увидав во время похода, как какие-то воины пьют из серебряного кубка, приказал изъять из употребления на время похода всякое серебро, добавив, что следует пользоваться деревянными сосудами. Это вызвало со стороны воинов озлобление против него. Он говорил, что военный багаж может попасть в руки врагов; не надо давать возможность варварским народам чрезмерно хвастаться нашим серебром, потому что остальное не так обрадовало бы врагов. Он же приказал, чтобы во время похода никто не пил вина, чтобы все довольствовались винным уксусом. Он запретил во время похода следовать за войском пекарям и велел воинам и всем прочим довольствоваться солдатскими сухарями. За похищение одного петуха он приказал отрубить голову десятерым воинам одного манипула, которые ели вместе этого петуха, похищенного одним, и он привёл бы этот приказ в исполнение, если бы не просьба всего войска, которое угрожало чуть ли не мятежом. Пощадив осуждённых, он приказал, чтобы те десятеро, которые ели краденого петуха, заплатили провинциалу в десятикратном размере. Сверх того, он дал приказ, чтобы в течение всего этого похода никто из воинов этого манипула не разводил огня, никогда не ел свежесваренной пищи, питался бы хлебом и холодной едой, и назначил наблюдателей за выполнением этого приказа. Он же приказал, чтобы воины, отправляясь на войну, не носили в поясах золотых и серебряных денег, но сдавали их в казну, с тем чтобы после битв получить обратно то, то они сдали; при этом он добавил, что деньги эти будут выданы сполна их наследникам, детям и жёнам, кому полагается это наследство, для того, чтобы в случае, если судьба пошлёт какую-нибудь неудачу, ничего не перешло к врагам в виде добычи. Но всё это послужило ему во вред: до того дошла распущенность во времена Коммода. Словом, хотя в его время не было никого, кто казался бы более строгим полководцем, однако это повело скорее к его гибели... после его смерти, когда исчезла и зависть, и ненависть к нему, такие примеры были оценены по достоинству.
Во всех походах он на виду у всех принимал солдатскую пищу перед палаткой и никогда не стремился прятаться под крышей от солнца или от дождей, если такой возможности не было у воинов. Наконец, на войне он отсчитывал на свою долю, на долю своих слуг и ближайших товарищей столько, сколько несли воины, нагружая, после объявления воинам подсчитанного количества, своих рабов продовольствием, чтобы они не шли налегке, а воины нагруженными и чтобы войско, глядя на это, не испытывало огорчения. Он поклялся на сходке, что как в прошлых походах, так и в будущих он вёл и будет вести себя не иначе, чем простой воин, имея перед глазами пример Мария и подобных ему полководцев.
У него только и было разговору что о Ганнибале и других таких же полководцах. Когда он стал императором и кто-то захотел прочитать панегирик в его честь, Песценний сказал ему: "Напиши хвалебную речь в честь Мария, Ганнибала или любого превосходного полководца, который уже умер, и скажи, что он совершил, чтобы мы могли подражать ему. Ведь восхвалять живых – сущее издевательство, особенно – восхвалять императоров, от которых чего-то ожидают, которых боятся, которые своим покровительством могут помочь карьере, которые могут убить, могут конфисковать имущество". О себе он говорил, что он хочет, чтобы при жизни его любили, а после смерти восхваляли.