Если вам нравится игра на рынках и вы с удовольствием занимаетесь исследованиями и трейдингом, можно ли заработать на жизнь при небольшом счете? Прибыли от капитала размером $20 000–50 000 на жизнь не хватит. Игроки с небольшим счетом испытывают сильное искушение пойти на дикий риск. Трейдер с недостаточным счетом и высоким риском сам рубит сук, на котором сидит, его падение – это лишь вопрос времени. Мой вам совет: сбавьте обороты, расслабьтесь, переведите дыхание. Не старайтесь достать звезду с неба, выберите другую цель – попробуйте добиться стабильных результатов. Это нужно, чтобы научиться держать капитал под контролем, а значит, зарабатывать.
В финансовой системе циркулируют огромные деньги в поисках компетентных управляющих. Начните наращивать свой скромный капитал и аккуратно ведите дневник. Большинство владельцев капитала ищут стабильную доходность с небольшими просадками. Попробуйте добиться этого, и не исключено, что через несколько лет вы окажитесь в сообществе трейдеров среди таких, как Фред и Баки.
Письмо от Фреда
Я занимаюсь исследованиями, а на «кнопку» нажимает компьютер
Я никогда не был особо силен в дискреционном трейдинге. Обычно на старте я выигрывал, но потом допускал слишком много ошибок и финишировал с посредственными результатами. Мне гораздо больше подходят механические торговые системы, где я занимаюсь исследованиями, а на «кнопку» нажимает компьютер. Механические – значит объективные. Если 10 человек следуют одним и тем же правилам, то и результаты у них должны быть одинаковыми. Механический на 100 % подход повышает шансы на воспроизведение исторической результативности в будущем. Он дает три основных преимущества.
• Можно протестировать торговую идею на исторических данных и лишь потом торговать. Компьютер позволяет сделать это без использования реальных денег. Представление о том, как система работала бы в прошлом, дает возможность принимать более правильные решения в настоящем.
• Можно действовать более объективно и менее эмоционально. Анализировать, когда не рискуешь деньгами, просто, торговать – эмоционально тяжело. Так почему бы не позволить компьютеру «нажимать на кнопку»? Компьютер лишен эмоций, и он в точности исполнит указания, которые ему даешь, когда разрабатываешь систему.
• Можно за день охватить больше рынков, задействовать больше систем и проанализировать больше временных масштабов. Компьютер работает быстрее человека, не отвлекаясь и не теряя концентрации.
При разработке системы я всегда действую в следующей последовательности:
1. Начинаю с идеи.
2. Превращаю ее в набор объективных правил.
3. Визуально проверяю сигналы на графиках.
4. Тестирую систему на компьютере.
5. Оцениваю результаты.
Разработка торговой системы – это отчасти искусство, отчасти наука, а отчасти здравый смысл. Я ищу не систему, которая демонстрирует максимальную доходность на исторических данных, а здравую идею, которая приемлемо работает на исторических данных и, судя по всему, будет работать в будущем.
Наша компания по управлению капиталом отслеживает большинство фьючерсных рынков по всему миру и на данный момент торгует на 19 из них: иностранные валюты, процентные ставки, энергоносители, драгметаллы, зерновые, масличные культуры, отраслевые индексы и акции. Мы одновременно используем от двух до восьми систем следования за трендом, которые ловят средне– и долгосрочные движения рынка. Каждая из них построена на разумной идее и протестирована в реальном времени на наших собственных деньгах. При оценке пригодности системы главным являются ее влияние на кривую нашего капитала и доходность с учетом риска.