Суперечливість мислення Унамуно яскраво проявляє себе також у царині експериментування з художньою формою. Письменник, поряд з іншими класиками іспанської літератури тих часів — Піо Барохою, Асоріном, Районом дель Вальє-Інкланом, Пересом де Айалою, Ґабріелем Міро та ін. — був одним із творців іспанського модерністського роману. На відміну від представників реалізму і натуралізму, Унамуно більше не розглядає роман як засіб спостереження й об’єктивного дослідження соціального та індивідуального життя, а перетворює його на відкритий духовний простір, де порушуються найважливіші екзистенційні проблеми. Це продукт специфічного парадоксального художнього мислення, основа якого — «сократичний» метод спілкування з читачем. Письменник буквально заганяє останнього в інтелектуальну пастку: людина, замислюючись над питаннями смерті й безсмертя, починає переживати «агонію» — втрачає смисл життя, аби пізніше зосередитись на його пошуках і на творенні власного оригінального креативного життєвого проекту. В есе «Яким чином робиться роман» Унамуно вводить свого двійника — У Хуґо де ла Раса. Йому, пише Унамуно, «подобаються романи, і він їх шукає для того, щоби жити в іншому..., шукає романи аби розкрити себе, аби жити в собі, стати самим собою». Романи Унамуно — це знаряддя екзистенційного експериментування, крізь яке пролягає невизначений шлях до справжнього «я».
Унамунівська поетика пристосована до того, щоби відтворити вільний рух думки, а не до того, щоб описувати події. Психологія його персонажів не зовнішня, не детерміністська: це інтимний (глибинний) внутрішній світ індивіда, який прагне бути чимось новим за умов відсутності рецептів, як це зробити. Унамуно перекреслює всю традицію реалістично-натуралістського роману як таку, що неспроможна розкрита таємницю людини. Цей тип роману занадто багато переймається зовнішнім, поверхневим, його Унамуно називає анекдотичним, протиставляючи натомість роман «креативний», тобто такий, що прагне розкрити творчі зусилля людини закарбувати своє неповторне «я» у свідомості теперішніх і прийдешніх поколінь.
З усіх романів Унамуно лише в «Мирі у війні» реалістична естетика переважає, хоча й тут відчутне прагнення автора до парадоксального маніпулювання читацьким сприйняттям. Починаючи з «Кохання і педагогіки», роман стає рюманом — прозовим текстом, у якому зникають такі традиційні форми побудови оповіді, як опис середовища, панорамність показу подій, визначеність характерів персонажів, виклад їхніх передісторій та подання психологічних портретів, а сама наративна стратегія стає гнучкою і внутрішньо суперечливою, що підкоряється стихії вільної імпровізації за принципом «вийде як вийде» («а lo que saiga»). Місце описів заступають форми діалогу, монодіалогу, внутрішнього мовлення, щоденників; наратор стає активною провокуючою силою, а автор (зокрема, в романі «Туман») вступає у відкриту суперечку з власними персонажами. Романи Унамуно вирізняються «камерністю» тематики, зосередженістю на глибоко інтимних питаннях, як-от кохання, самопізнання, материнство, батьківство, релігійна криза, заздрість, ненависть та ін.
«Туман» є, мабуть, найпарадоксальнішим з усіх чотирьох романів, представлених у книзі. Атмосферу твору визначають парадокс, інтелектуальна гра, іронія, буфонада. Історія головного персонажа Ауґусто Переса пародіює схеми традиційного для XIX ст. «роману виховання», адже під впливом життя протагоніст так і не зумів сформувати власне «я», а навпаки, втратив його, внаслідок чого заподіяв собі смерть (чи за іншою інтерпретацією — помер, повіривши, що має померти). Сюжет також навмисно провокуючий і вражає своєю «примхливістю». Позбавлений внутрішньої сутності Ауґусто Перес, цей сучасний Гамлет, вигадує собі закоханість, і в результаті стає жертвою огидної маніпуляції з боку «коханої» на ім’я Еухенія, та Маурісіо, її безсоромного й ледачого нареченого. Наративна стратегія, розроблена Унамуно, чималою мірою сприяє підсиленню духу парадоксальності. Роман відкривається прологом, написаним ще одним персонажем — Віктором Готі, також двійником автора. Пролог врівноважується постпрологом самого Унамуно; у певній фазі розвитку дії (чи того, що від неї залишилось) Ауґусто вступає в суперечку зі своїм автором Міґелем де Унамуно з приводу того, хто з них реальніший; а закінчується твір епілогом, точніше надгробним словом, яке виголошує над трупом господаря Орфей, вірний собака Ауґусто Переса; фінальним акордом у грі з паратекстами є додаток — інтерв’ю з Ауґусто Пересом, який приходить до автора уві сні, щоби поговорити з ним про різновиди дурнів, які живуть в Іспанії. І без того «плутану» і «рихлу» сюжетну канву переривають вставні новели, що, як у Сервантесовому «Дон Кіхоті», ілюструють головні ідейні колізії філософії Унамуно, а також виконують функцію «роману в романі» (або «роману про роман»): Віктор Готі пише власний літературний твір, який в загальних рисах повторює поетику «Туману».
Проте, незважаючи на позірну розпливчастість та імпровізаційну природу, задум твору підкоряється чіткій логіці: якщо Стендаль стверджував, що роман — це дзеркало, яке несуть битим шляхом і яке відображає зовнішні ознаки життя, то «Туман» — це дзеркало, в яке автор і читач мають вдивлятися, доки не втратять впевненості у своєму фізичному існуванні. Такий результат читання, з погляду автора, спричиняє позитивний терапевтичний ефект, оскільки тільки в такий спосіб читач розпочинає ставати на шлях свободи: відчувши себе «річчю», вигадкою Іншого, чиїмось сном, він стає «агоністом», переповнюється «трагічним відчуттям життя», яке спонукає його до самостворення — до пошуку форм, що забезпечили б йому безсмертя у пам’яті нащадків.
Цей вектор духовного руху в «Тумані» реалізується через еротичні мрії та шлюбні наміри персонажів. У цьому творі Унамуно любить «мисль сімейну» не менше, ніж Л. Толстой в «Анні Кареніній». Загальне розуміння кохання в Унамуно позначене відблиском трагічної діалектики «розуму/віри». «Червоний туман кохання» (ерос і секс), за Унамуно, співвідносяться зі сферою емоції, бажання, оскільки пов’язані з інстинктом продовження роду, покликаним забезпечити людині ілюзію особистого безсмертя через продовження її існування у нащадках, ось чому Ауґусто Пересу, а також іншим персонажам роману, так потрібна жінка. Кохання, шлюб, народження дітей вони сприймають як репрезентації, театральну виставу, за допомогою якої людина може зафіксувати своє ім’я в пам’яті прийдешніх поколінь. Найціннішим у коханні, таким чином, стає його плід — дитина, яку треба народити «во славу Божу» (шлюб без дитини — це співжиття холостяків, а не родина, як говориться в романі). Сам шлюб — лише засіб для отримання цього плоду, а кохання — ритуал, який легітимує акт зачаття. Наявність дітей перетворює шлюб із простої можливості регулярно задовольняти сексуальні потреби на справжню родину і навіть спроможне породити велике кохання, як у вставній новелі про одруження дона Антоніо (розділ XXI). Лише з народженням дитини персонажі Унамуно відкривають повного мірою значення любові й відповідальності у метафізичному, а також буденному сенсі слова.
Проте є ще одна форма креативності, вища від фізичного відтворення. Це мистецтво, філософія, література, які мають ту перевагу, що їхні продукти є довговічнішими від звичайних нащадків. Рід людини може перерватися, а ідея безсмертна. Немає нічого міцнішого від снів, стверджують Унамуно і його персонажі в романі «Туман». Ці слова тільки зовні схожі на парадокс. Віктор Готі береться за перо, адже під словом «сон» Унамуно розуміє не нічне забуття внаслідок втоми або відпочинок після смачного обіду, а напружене творче марення, свідоме занурення у світ візій, ілюзій, прозрінь, з яких, під страхом чорного туману смерті, народжуються геніальні книги і — ще важливіше — геніальне неповторне життя, про яке пишуть у цих книгах.