«Моят мустанг Суалоу наостри малките си уши…» — един съвсем нов Пегас прави първите си крачки.
Между годините 1880–1886 след упорна работа писателят създава пет огромни по обем романа, тъй наречените «Мюнхмайерови романи», които носят известни белези на колпортажната литература. Установено е и недопустимо вмешателство на самия издател. През 1881 г. започват да излизат първите части на един от най-интересните приключенски романи на Карл Май от Ориента под общото заглавие «Под сянката на падишаха», като едва след десетина години това заглавие изчезва, за да бъде заменено от познатите и днес първи шест тома на събраните му съчинения «През пустинята», «През дивия Кюрдистан», «От Багдад до Истанбул», «В дебрите на Балканите», «През страната на скипетарите» и «Жълтоликият». Благодарение на илюстрования вестник «Дер гуте Камарад» писателят окончателно се измъква от ноктите на колпортажа и поема по свой път, който заслужено го извежда до световна слава. Ще отбележим само, че до края на 1900 г., която бележи края на третия му творчески период, той създава десетки произведения със стотици най-различни образи, много от които стават нарицателни. Появява се легендарният Винету, с чийто образ писателят наистина успява да издигне заслужен паметник на червенокожата раса и да «създаде справедлива представа за този загиващ народ» появяват се уестманите Олд Файерхенд, Олд Шетърхенд, Олд Шуърхенд, Олд Дет, Сам Хокинс, Уил Паркър, Дик Стоун, Дебелия Джими и Дългия Дейви, Леля Дрол, знаменитите негри Квимбо и Боб, чудаците лорд Линдзи и капитан Търнърстик и, разбира се, незабравимият Хаджи Халеф Омар, образът, над който Карл Май работи с толкова много любов. Голямата част от тази живописна галерия са образи, плод на «небивалата», понякога наричана и «демонична» фантазия, на писателя, но в романите му срещаме и немалко исторически личности: Махди, вождът на голямото въстание срещу англичаните в Судан, Бенито Хуарес, индианецът, който след демократичната революция става първият президент на Мексико, вождът на кафрите Сикукуни, Робер Сюркуф, корсарят, Крюгер Бей, фелдмаршал Блюхер, Наполеон, президентът Линкълн, Канада Бил и други.
Карл Май, човекът с такова уникално творческо въображение, е и изкусен ваятел на художествения образ. Би могло да му се завижда за начина, по който извежда до тържество правдата, издига в култ приятелството, проповядва миролюбието и се застъпва за потиснатите и онеправданите. Високият морал и обаянието на героите му влияят особено силно върху изграждането на много положителни черти в подрастващите поколения.
През 1899–1900 година писателят предприема голямо пътуване из Ориента, Китай, Цейлон и Суматра. Четвъртият и последен творчески период на писателя не е така плодотворен. Той се характеризира с упоритата му работа над няколко забележителни книги в адските условия, създадени от неговите противници и жадната за клюки буржоазна преса. В своите последни романи авторът все по-често прибягва към алегорията, към иносказателния израз и символите. Те са все още обект на изследвания, защото в тях се срещат и досега неясни моменти, породени от новите художествени похвати на писателя.
Карл Май умира на 30 март 1912 година, точно на своя «сватбен ден», едно съвпадение или пророчество, намерило израз години преди това в неговото стихотворение «На сватбения ден». Това става само няколко дни след неговата известна реч във Виена пред 3000 слушатели, когато за кой ли път предупреждава човечеството за ужасите на войната, без дори да е преживял и Първата световна война. Създавайки своя приказен свят на приключения, писателят не избягва парливите социални проблеми на времето си, нито заобикаля безкритично язвите на буржоазното общество. Той е убеден че изграждането на един нов демократичен и справедлив свят е възможен само след премахването на войните, колониализма, насилието и експлоатацията. Той е едва ли не единственият автор на приключенска литература от XIX век, който в рамките на жанра последователно и остро критикува завоевателната политика и варварския колониализъм на капиталистическите страни. Трябва да отбележим, че досега почти нищо не е споменавано в безбройните публикации върху творчеството на Карл Май за неговата толкова очевидна насоченост към бъдещето, за опитите му да надникне в него. В тесните, строго ограничени рамки на жанра почти самоукият пролетарски син достига в последната четвърт на XIX век до изводи, които в края на XX век предизвикват нашата изненада, както и нашето уважение. В някои случаи те заслужават по-скоро да се нарекат «пророчества».