В это время кучера Андрея Рудинкина, очень тяжело раненного — у него оказалось на спине более 100 ран, — отвезли в Яузскую больницу. Он пришел в себя и попросил священника, исповедался и причастился. Первое, что он спросил: "А великий князь?" Ему сказали: "Жив, немного ранен". Он сказал: "Слава Богу". Немного спустя великая княгиня в сопровождении меня навестила его в больнице, поехав в светлом платье, дабы скрыть от него, что великий князь убит, так как доктора сказали, что лучше пока его не волновать. Андрей Рудинкин трогательно, забывая сильные боли, расспрашивал великую княгиню о великом князе, и она настолько мужественно брала на себя, что не выдала своего горя и волнения.
В 7 часов вечера того же дня, по переложении останков в гроб, их перенесли в трапезную Алексеевского храма, где поставили посреди на катафалк. В 8 часов состоялась первая официальная панихида, на которой присутствовали, кроме великой княгини и августейших детей великого князя Павла Александровича, лица свиты, представители московской администрации, сословных учреждений и общества. 5 числа прибыла депутация Преображенского полка во главе с генералом В. Гадоном, бывшим адъютантом великого князя.
В этот же день прибыл великий князь Константин Константинович представителем Государя императора. Говорят, что в первый момент Государь хотел ехать в Москву на похороны своего дяди, но благодаря влиянию Трепова не поехал. То же было и с великим князем Владимиром Александровичем, старшим братом Сергея Александровича, который, как говорят, со слезами на глазах умолял Государя отпустить, но Государь не позволил ему ехать. А между тем, я думаю, если бы Государь не послушался Трепова и приехал бы в Москву, то это произвело бы колоссальное впечатление и подняло бы ореол царя среди народа.
Ко дню отпевания прибыла из-за границы сестра великого князя, великая княгиня Мария Александровна, герцогиня Кобургская с дочерью принцессой Беатрисой, великий князь Павел Александрович, герцог Мекленбург-Стрелицкий, великий герцог Гессенский, брат великой княгини, с супругой великой герцогиней Элеонорой и сестра великой княгини принцесса Виктория Баттенбергская. Помимо высочайших особ прибыло много частных лиц и депутаций. Было возложено много венков, гроб утопал в зелени, народ ежедневно в известные часы допускался поклониться праху; пропускали зараз по 100 человек. Панихиды служились все время, почти без перерыва, с утра до вечера. Великая княгиня пожелала, чтобы народу не делали какие-либо стеснения, и Кремль был открыт для свободного прохода всем; только когда съезжались на официальные панихиды, проезд частным лицам прекращался. Великая княгиня получала массу писем, и так как она фактически не успевала их прочесть, то доверила их мне. Вся почта поступала ко мне, я откладывал письма родных и близких, которые передавал тотчас, а другие письма вскрывал и докладывал их содержание; затем от имени великой княгини я отвечал на них, почему ни одно письмо не осталось без ответа. Но, к сожалению, были и такие письма, которые я прямо сжигал, не докладывая, письма эти, почти все анонимные, были полны ругательств по адресу покойного великого князя, а в некоторых были и угрозы относительно великой княгини. Я не покидал дворца все время до похорон, и в течение всего дня мне приносили разные предметы из одежды великого князя, а также и частицы его тела, костей… Все это складывалось мной, вещи передавались великой княгине, а частицы останков были помещены в металлический ящик и положены в гроб. Сила взрыва была так велика, что части тела и костей найдены были даже на крыше здания Судебных установлений.
На второй или третий день мученической кончины великого князя ее высочество, движимая христианским чувством всепрощения, решилась поехать навестить убийцу своего мужа — Каляева, который содержался в то время в Серпуховском полицейском доме. Сопровождали великую княгиню бывшая фрейлина Е. Н. Струкова и бывший адъютант великого князя Гадон, это были в то время единственные лица, посвященные в этот, можно сказать, подвиг великой княгини, конечно, если не считать градоначальника Волкова, без разрешения которого великая княгиня не могла бы посетить Каляева. Какой был разговор у великой княгини с Каляевым, неизвестно, так как присутствовавших при этом не было. С кратких слов великой княгини можно было только заключить, что это свидание доставило удовлетворение христианскому чувству великой княгини, что сердце Каляева было затронуто: он взял от нее иконку и поцеловал ее руку. Через несколько дней, когда первое впечатление у Каляева, очевидно, прошло и заговорил в нем ум, а не сердце, он, чувствуя себя как бы виновным в своей слабости перед своей партией, написал великой княгине письмо, полное неуважения и упрека. Многие в то время осуждали великую княгиню, что она решилась на такой шаг, но кто знает великую княгиню, тот отлично поймет, что иначе великая княгиня поступить не могла. Она, по своему характеру всепрощающая, чувствовала потребность сказать слово утешения и Каляеву, столь бесчеловечно отнявшему у нее мужа и друга.