Шулим-Вольф Баранов родился 1 (13) января 1888 года в селении Большая Лепетиха Мелитопольского уезда Таврической губернии (ныне Запорожская область Украины) в семье мелитопольского мещанина Давида Баранова и его жены Розалии. В пятнадцатилетнем возрасте – в 1903 году – поступил в Одесское художественное училище, которое успешно окончил в 1908-м. К сожалению, сведений о детстве художника практически не сохранилось. Хотя А. Д. Сарабьянов в своей замечательной монографии о художнике упоминает, что «ещё будучи одесским гимназистом, он пишет картины, отражающие домашний быт», эта информация пока не подтверждена. Также неизвестно, учился ли Шулим-Вольф рисованию до поступления в училище. Скорее всего – да, потому что уже ранние училищные работы свидетельствуют о незаурядном мастерстве. Например, первым номером в каталоге той большой выставки в Центре Помпиду числился «Пейзаж Одессы» 1905 года. А знаменитый «Автопортрет с кистью» 1907 года, мастерски сделанный в стиле пуантилизма? Это фактически работа зрелого мастера, хотя на тот момент Шулиму Баранову было всего девятнадцать. Баранов-Россине вообще был мастером автопортрета. Он писал их много и в разных стилях, особенно известны его кубистические автопортреты первой половины 1910-х годов.
Будучи студентом Художественного училища, Шулим Баранов принимает активное участие в выставках. Сарабьянов пишет: «Есть сведения, что ещё до поступления в Одесское училище в 1902 году он принимал участие в художественной выставке». Как бы там ни было, первыми документально подтверждёнными выставками, в которых принимал участие Вольф Баранов, были XVII, XVIII и XIX выставки Товарищества «Южно-Русских художников» (так в каталоге) в Одессе. XVII выставка открылась в октябре 1906 года в городском Музее изящных искусств на Софиевской, 5 – в здании сегодняшнего Одесского художественного музея. В каталоге выставки он указан как Ш. Вольфовъ, экспонировались четыре этюда под №№ 55–58. Адрес проживания художника не указан. XVIII выставка ТЮРХ открылась там же октябре 1907 года, художник указан уже как В. Барановъ (Вольфовъ), он представил три этюда под номерами 29–31. Адресом художника указано Художественное училище, Преображенская. Указание адреса училища – это обычная практика для учеников, снимающих квартиру или комнату и не имеющих постоянного адреса. На XIX выставке, открывшейся в сентябре 1908 года, художник представлен тремя работами – двумя этюдами и картиной «Мельница» под именем Л. Барановъ. Адресом его указана уже Императорская Академия художеств в Петербурге.
Состав участников выставок ТЮРХ был в те годы очень интересным и даже разношёрстным. Наряду с традиционными представителями Южнорусской школы Костанди, Дворниковым, Головковым, Нилусом, Стилиануди, Буковецким, Заузе, Н. Д. Кузнецовым и другими в них принимали участие Евгений Лансере, Давид, Владимир и Людмила Бурлюк, Василий Кандинский, Амшей Нюренберг, Натан Альтман. Такое разнообразие говорит, пожалуй, об определённом духе свободы, присутствовавшем тогда в училище. В. А. Абрамов отмечает, что «южнорусским» в тот период нужны были «леваки» – чтобы дать школе свежее дыхание и избежать нарастающих упрёков в однообразности и застое.