1939. Цвейг подает прошение об английском гражданстве. Издан его роман «Нетерпение сердца».
1940. Последний раз в Париже. Цвейг выступает в театре с речью о «вчерашней Вене» и по радио с обращением «к тем, кто вынужден молчать». Поездка в США и страны Южной Америки. В ноябре в Рио-де-Жанейро — работа над книгой о Бразилии.
1941. Переезд в США. Работа над книгой воспоминаний «Вчерашний мир». Переселение в Цетрополис — городок в Бразилии. Написана «Шахматная новелла» — последнее произведение Цвейга.
1942, 22 февраля. Стефан Цвейг и его жена Лотта уходят из жизни, приняв снотворное.
Это несчастье случилось на следующий день после карнавала в Рио-де-Жанейро. В тот день Стефан Цвейг и Лотта еще раз приехали в город, чтобы посетить адвоката и оформить новое завещание, согласно которому семья Лотты получала определенную часть наследства. Для общественности Цвейг оставил другое завещание — «ДЕКЛАРАЦИЮ».
«Прежде чем я по доброй воле и в здравом уме уйду из жизни, хочу выполнить последнюю обязанность — сердечно поблагодарить эту замечательную страну Бразилию, которая оказала мне радушный прием и предоставила для моей работы такие хорошие условия. С каждым днем я все больше и больше учился любить эту страну и нигде не смог бы так основательно заново перестроить свою жизнь, после того как мир моего языка стал потерянным для меня и моя духовная родина — Европа самоуничтожилась. И вот после 60-ти прожитых лет у меня появились особые силы, чтобы ещё раз все начать заново. Они были почти полностью исчерпаны за долгие годы скитаний вне Родины.
Итак, я считаю, лучше своевременно и честно закончить жизнь, для которой высшей ценностью на Земле являлась духовная работа, постоянная радость и личная свобода.
Я приветствую всех моих друзей. Может быть, они смогут после долгой ночи увидеть рассвет. Я же, более нетерпеливый, иду впереди них».