Анекдот, рассказанный Юрием Никулиным в ответ на вопрос журналиста о том, каким ему видится будущее России: «Раз в 1000 лет Бог спускается на землю и посещает несколько стран, приглашает к себе трех правителей ведущих стран. И он отвечает на один их вопрос. И вот перед ним Тэтчер, Рейган и Горбачев. Рейган спрашивает: "Через сколько лет в США будет такая же жизнь, как у вас в раю?" Бог вытащил записную книжку, посмотрел и ответил: "Через 27 лет". Рейган расстроился: "Я не доживу…" Второй подходит Тэтчер: "А когда мы заживем, как в раю?" Бог сказал: "Через 35 лет". Тэтчер пустила слезу: "Жалко, я этого не увижу…" Третьим был наш Михаил Сергеевич: "Ну а в России когда рай будет? " Бог заплакал: "Я не доживу…"».
Из интервью Юрия Никулина: «Я друзьям люблю дарить анекдоты, которые собираю. Но так, чтобы человек заранее не знал, какой анекдот он получит. Обычно стараюсь выбрать такой, который никто не знает: или эта история только что родилась, или мне ее только что рассказали. И всегда отталкиваюсь от конкретной ситуации. Вот сейчас сын Максим пришел с собакой таксой. И я вспомнил вот такой анекдот: "Двое русских случайно встречаются на улице, выгуливая собак. У одного — бультерьер-убийца, у другого — печальная такса. Тот, у которого бультерьер, говорит: "Ну, что у тебя за собака! Мой-то боец, знаешь, какой?" А второй ему: "Спорим на тысячу 'зеленых', что сейчас спущу мою таксу, и она твоему задаст!" Поспорили, этот спустил таксу, та бросилась — хряп! И перекусила горло бультерьеру. Его хозяин за голову схватился: "Что за собака?" А второй ему отвечает: "Сорок пять тысяч 'зеленых' стоит". — "Да ты что? Почему такие деньги?" — "А потому: пятнадцать тысяч стоит крокодил, а тридцать тысяч — пластическая операция". Этот анекдот я Рязанову дарю».
Близкие вспоминают, что долгое время у Юрия Владимировича была любимая игрушка — деревянное яйцо в коробочке. Он любил крутить его в руке. Когда же кто-то начинал хитрить или лгать, он говорил: «Видишь коробочку? Открой…» Человек брал, открывал и доставал яйцо, на котором крупными буквами было написано: «Не морочьте мне яйца».
Из интервью Максима Юрьевича Никулина: «Однажды отец пришел из Кремля с церемонии вручения звания Героя Соцтруда и ордена Ленина. Мы накрыли стол, выпили, он сидит задумчивый, а потом вдруг говорит: "Такое ощущение, что я что-то не так там сказал". Я сразу напрягся: "А чего ты говорил-то?" Он: "Ты понимаешь, все выходят, получают свои награды и говорят: спасибо партии и правительству, мы в ответ постараемся. И мне так скучно стало, захотелось как-то разрядить ситуацию. Я вышел и сказал: 'Большое спасибо, что искусство цирка оценено так высоко. Обещаю, мы, клоуны, вас еще насмешим'". В общем, прозвучало это как угроза, и отцу хоть и хлопали, но тихо. Вечером смотрим программу "Время" — слова отца вырезаны… Впоследствии Никулина практически не приглашали на кремлевские концерты. За ним закрепилась слава человека, который может что-нибудь "ляпнуть", и официальные лица предпочитали просто не иметь с ним дела».
Из телевизионного интервью Максима Юрьевича Никулина: «Я уже был достаточно взрослым, работал на радио корреспондентом, прихожу поздно вечером домой, мама говорит:
"Иди прогуляй собачку и вытащи Никулина от Плятта, они там уже три часа анекдоты рассказывают". Я спускаюсь, там сидят Плятт, Никулин, Галя Кожухова, пьют коньяк, рассказывают анекдоты. Я сел, тоже стал слушать. Галя говорит: "Мужики, сейчас придет Петренко домой, надо ему что-нибудь приготовить поесть, выпить, и он нам тоже что-то расскажет". И вот все зимой, в холод, идут встречать Петренко, который стоит без ключа у двери и говорит какие-то слова. Всё продолжается на новом витке, я смотрю: третий час ночи. Народные артисты раздухарились, я начинаю их немножко собирать, в четвертом часу выходим. Когда мы подошли к дому, нас встретила мама, одетая в дубленку на пижаму. На них она вовсе не посмотрела, а меня смерила взглядом, как плевком: "Как тебе не стыдно! С тобой же собака…"».