Наталия Сергеевна Брасова, урождённая Шереметьевская, родилась в семье обеспеченного адвоката. Отец дал любимой дочери прекрасное образование, научил светским манерам, с раннего возраста позволял ей оставаться в гостиной, когда в дом Шереметьевских приходили люди искусства и другие знатные господа. Наталия росла не по годам сообразительная, смелая и уверенная в собственной неотразимости и блестящих способностях. Она действительно была хороша собой, умна, остра на язык и обаятельна. Понравившегося ей Сергея Ивановича Мамонтова, двоюродного племянника Саввы Ивановича Мамонтова, известного в то время аккомпаниатора в Московской частной опере Мамонтова, а затем — и в Большом театре, девушка решила сделать своим мужем. Осуществить эту идею ей не составило труда, однако первый брак не принёс ожидаемого счастья.
Муж хотя и был весьма щедр, однако мало интересовался супругой, предпочитая всё время заниматься музыкой и проводить по несколько месяцев на зарубежных гастролях. Наталия же, родив дочь Тату, всё-таки решилась на развод.
В. В. Вульверт, Н. С. Вульверт и Великий Князь Михаил Александрович
Вскоре она встретила военного, Владимира Владимировича Вульферта, служившего в полку «Синих кирасир», который стал её вторым мужем. Но и этот брак разочаровал молодую женщину. Наталия, решив сохранить с мужем лишь дружеские отношения, стала открыто флиртовать со своими поклонниками. (После революции В. В. Вульферт служил делопроизводителем мобилизационного управления Генерального Штаба РККА. В 1925 году выслан вместе со второй женой в Зырянский край по постановлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ. В 1928 году, по окончании срока ссылки, лишённый права проживания в Москве и Ленинграде, поселился в городе Калинине (ныне — Тверь). Работал учителем танцев в клубе связи. Арестован 17 октября 1937 года по обвинению в антисоветской агитации. 2 декабря 1937 года осуждён тройкой при УНКВД к расстрелу. Приговор приведён в исполнение в тот же день.).
Встреча Наталии и Михаила Александровича произошла на гатчинском балу летом 1908 года. Супруга Вульферта оказалась самой блистательной дамой на вечере, о ней французский посол Морис Палеолог потом говорил: «Смотреть на неё — одно удовольствие. Её чистое аристократическое лицо очаровательно вылеплено. У неё светлые бархатистые глаза, а от каждого движения веет величественной, мягкой грацией». В тот день заметивший красивую молодую особу Великий Князь несколько раз приглашал её на танец, чем и вызвал возмущение Императорской Семьи: танцевать с замужней женщиной члену царской фамилии было непозволительно. Пренебрегая условностями, Михаил Александрович не только не отходил от Наталии ни на шаг, но под конец вечера, взяв её за руку, вывел из зала. На балу они больше не появились.
Брасова не могла устоять перед младшим братом царя. Михаил Александрович был добрым, терпеливым и лёгким в общении. Ночь они провели за разговорами в тенистых аллеях дворцового парка. Михаил Романов просил о новой встрече. Однако Наталия отчётливо дала понять, что ни любовницей, ни содержанкой она становиться не намерена, что примет от него только серьёзное предложение.
Суд разрешил Наталии жить отдельно от супруга, но только в Москве, без права выезда. А Михаила отправили в Орел командовать полком.
В марте 1910 года Великий Князь узнал, что Наталия ждет от него ребёнка. Он просил Императора помочь ускорить её развод с Вульфертом — ведь законный супруг мог заявить свои права на дитя. Михаил убеждал брата, что жениться на Наталии не собирается. В своей московской квартире на Петербургском шоссе, 36, рядом с Петровским парком Наталия Сергеевна родила сына, которого назвали Георгием в честь скончавшегося в 1899 году брата Михаила Александровича. Мальчик появился на свет под фамилией Вульферт — развод не успели оформить к рождению сына. 13 ноября 1910 Николай II секретным указом даровал нежданному племяннику дворянство, отчество Михайлович и фамилию — Брасов, от орловского села Брасово, где было любимое поместье Михаила. Вульферт шантажировал жену ребенком, грозил, что заберет малыша, сдаст в воспитательный дом, и Наталия его никогда не увидит. За отказ от «отцовства» Великий Князь заплатил Вульферту 200 тысяч рублей. В сентябре 1912 года Наталия Сергеевна наконец получила разрешение на развод. Император пристально следил за развивающимся романом младшего брата, поэтому ни одна православная церковь России не осмеливалась их обвенчать. Тогда влюблённые решили уехать за границу и там заключить брак.