В августе 1999 года он вернулся в Пакистан. Поездку ему оплатило правительство США. Это произошло через год после того, как сотни людей погибли в результате террористических атак «Аль-Каиды» на посольства США в Дар-эс-Саламе в Танзании и в Найроби в Кении. В ответ семьдесят пять крылатых ракет упали на пять тренировочных лагерей «Аль-Каиды» в Афганистане. Дауд продолжал сотрудничать с Агентством, но теперь им также заинтересовались спецслужбы, занимавшиеся террористами, так как Вашингтон наконец осознал угрозу, исходящую от экстремистов с афгано-пакистанской границы.
Вернувшись в Лахор, Дауд начал действовать, как по учебнику. Он остепенился, женился на Шазии Ахмед, пакистанке консервативных взглядов, и поселился возле Лахорского канала, известного как «канал влюбленных», хотя его отец, ставший к тому времени генеральным директором «Радио Пакистан», и брат Данял, сдававший экзамен на госслужащего, с ним не общались. В конце 2000 года, вскоре после того как «Аль-Каида» произвела нападение на эскадренный миноносец военно-морских сил США «Коул» в Йемене, Дауд пожертвовал пятьдесят тысяч рупий (600 фунтов стерлингов) в фонд «Лашкаре-Тайба», купив себе возможность посетить закрытую лекцию Хафиза Саида, амира головной организации «Джамаат-уд-Дава». Саида, мужчину с окладистой пышной бородой, которую он красил хной, уже давно взяли на заметку американские спецслужбы. Дауд попросил принять его в организацию, но ему очень вежливо отказали. Светлокожий, наполовину американец, он вызывал подозрения. Ему следовало хорошо потрудиться, чтобы завоевать доверие.
Дауд вернулся в США к другим делам. Его новая девушка, визажист Портия Питер, переехала к нему. Он ничего не рассказал ей о жене, которую оставил в Пакистане. До событий сентября 2001 года он казался ей обычным американцем. Но в тот день, 11 сентября, его было невозможно оторвать от телевизора. Она с ужасом увидела, что он радуется тому, что произошло. Он громко крикнул, что Америка заслужила это. Начала проявляться его одержимость джихадом.
Крайне удивленная этой вспышкой гнева, Портия рассказала о ней подруге в баре, которая донесла на него в полицию. В ФБР Портию допросили. Четвертого октября два сотрудника министерства обороны, работавших на объединенную группу по борьбе с терроризмом, допросили Дауда перед его нанимателями из Агентства.
— Вы думаете, что я экстремист, — сказал Дауд. — Но вы должны проверить это, потому что я работаю на правительство США.
Он также пытался юлить, утверждая, что связан с заместителем директора пакистанской разведки, верно рассчитав, что никто в США не сможет быстро проверить его слова. Спустя пять месяцев, в феврале 2002 года, Дауд вернулся в Пакистан. В Штатах его попросили удвоить усилия, чтобы попасть в «Лашкаре-Тайба». Многие члены этой организации также контактировали с «Аль-Каидой», включая нового лучшего друга Дауда, соседа из Лахора, Пашу.
Полное имя Паши — Абдур Рехман Хашим. Бывший военный с опытом боевых действий, этот симпатичный мужчина уволился из армии, отказавшись выполнять приказ отправиться в горы Тора-Бора, чтобы воевать с «Аль-Каидой». В то время Пакистан подключился к американской «войне с терроризмом». Дауда поразили рассказы Паши, бывшего солдата, о том, как тот присоединился к движению Талибан. Под влиянием Паши Дауд стал больше времени проводить в Пакистане. Обычно он там находился не дольше одного месяца в году, но теперь почти не выезжал из этой страны.
Он одевался в традиционную местную одежду и рассказывал друзьям, что отказался от алкоголя, телевидения и сотовой связи. Он поселился в штаб-квартире «Лашкаре-Тайба» в Муридке, большом университетском городке возле Лахора, и даже начал следовать правилам секты «Аль-э-Хадит», которая представляет собой консервативное салафистское ответвление суннизма. В этой секте руководствуются изречениями и поступками Пророка. Кроме того, Дауд посетил трехмесячные полувоенные курсы в тренировочном лагере «Лашкаре-Тайба» в пакистанской части Кашмира, который носил громкое название «Дом святых воинов». Лагерем руководил амир Заки-ур-Рехман Лахви, один из основателей и военных командиров организации. Все его звали просто «дядя».
Дауду тогда исполнилось сорок два года. Он был вдвое старше большинства рекрутов. Провалившись на курсах, Дауд вернулся в Нью-Йорк, тяжело переживая унижение. Ему нечем было торговать, поэтому все следующие месяцы он занимался только тем, что ругал американский образ жизни, принимая у себя лишь ближайших родственников. Он отрастил большую бороду, как у всех хадитов, и большую часть дня проводил в молитвах, сложив ладони на груди. Его мать Серрил и девушка Портия сильно обеспокоились, увидев подобную трансформацию, произошедшую с Даудом. Серрил поделилась страхами с другом, владельцем местной кофейни.