Скоро, впрочем, семья попала в долговую кабалу к Олсену, и 9-летний Гамсун вынужден был работать на своего дядю, сурового набожного человека, который часто бил его и не давал есть.
Будучи не в состоянии выносить издевательства, Гамсун в 1873 году убегает в Лом, но на следующий год возвращается в Хамарой и работает там в магазине. В 1875 году юноша ведет скитальческую жизнь бродячего торговца, а затем устраивается к башмачнику в северном городе Буде. Именно здесь создается его первое произведение, повесть "Загадочный человек" ("Den Gaadefulde"), которая была опубликована в 1877 году, когда Гамсуну было 18 лет.
Когда Гамсун приехал в 1884 году в Осло, все симптомы болезни, по-видимому бронхита, исчезли. Какое-то время он жил в Вальдерсе, где под псевдонимом Кнут Гамсунд (впоследствии "д" из-за типографской ошибки отпало) написал работу о Марке Твене. В Осло его литературная карьера не сложилась, Гамсун опять бедствует, а затем, в 1886 году, снова едет в Соединенные Штаты. Приехав в Чикаго, он сначала работает кондуктором трамвая, а летом батрачит на пшеничных полях Северной Дакоты. Разочаровавшись в своих литературных начинаниях, он вновь возвращается в Европу и в Копенгагене, в то время центре скандинавского издательского дела, показывает начатую повесть Эдварду Брандесу, брату влиятельного датского литературного критика Георга Брандеса, редактору ежедневной копенгагенской газеты. На Брандеса одинаково сильное впечатление произвели как изнуренный вид Гамсуна, так и отрывок из его повести. В конце того же года повесть появилась на страницах одного из датских литературных журналов, а в 1890 году была опубликована целиком в Копенгагене под названием "Голод" ("Suit").
"Голод" немедленно произвел сенсацию и создал Гамсуну репутацию серьезного писателя. В этой повести Гамсун порывает с традицией обличительного реализма, который тогда преобладал в скандинавской прозе, и отказывается от господствовавшей в то время идеи, согласно которой задачей литературы является улучшение условий человеческого существования. Повесть по существу не имеет сюжета и рассказывает о молодом человеке из провинции, который живет в Осло и мечтает стать писателем. Совершенно уверенный в собственной гениальности, он предпочитает страдать от нищеты, чем отказаться от амбиций.
Как сказал один из переводчиков Гамсуна, современный американский поэт Роберт Блай, "живость и острота прозы Гамсуна потрясли всех". Книга написана короткими емкими фразами, ясные, четкие описания чередуются с намеренно субъективными, многозначительными.
С начала XX века Гамсун пишет объемные романы, где много действующих лиц и повествование идет от третьего лица. Согласно Джеймсу У. Макфарлейну, одному из переводчиков Гамсуна, эти и последующие романы "стали образной демонстрацией устоявшейся и в целом пасторальной (даже феодальной) системы ценностей писателя: антиинтеллектуализм и аполитичность в сочетании с сильным предубеждением против торгашеского духа".
С возрастом Гамсун становится все более реакционным: в 1934 году он открыто заявляет о своей поддержке нацистов. Хотя писатель никогда не вступал в норвежскую нацистскую партию, его перу принадлежит несколько профашистских статей, изданных в период немецкой оккупации Норвегии, а в 1943 году он встречался в Германии с Геббельсом и Гитлером. Тысячи читателей в знак протеста возвратили писателю его книги. В конце войны Гамсун и его жена были арестованы.
Осенью 1945 года писатель был помещен в психиатрическую клинику в Осло, где провел четыре месяца, после чего был переведен в дом для престарелых в Ландвике. В 1947 году он предстал перед судом, был признан виновным в пособничестве врагу и приговорен к выплате 425 тыс. норвежских крон (около 80 тыс. долларов по тогдашнему курсу), однако из-за "интеллектуальной деградации" тюремного заключения избежал. "По заросшим тропам", рассказ о судебном процессе, появился в 1949 году, когда Гамсуну было 90 лет. Книга написана чрезвычайно живо, Роберт Блай назвал ее "по-прежнему живой, сжатой и яркой", что, впрочем, ни в коей мере не оправдывает поведение Гамсуна во время войны. Тем не менее эта книга, безусловно, способствовала возрождению интереса к творчеству писателя.
Многие критики сходятся во мнении, что Гамсун, с присущими ему субъективностью, фрагментарностью, лиризмом, нарушением последовательности действия, является родоначальником современной прозы.
Роман, написанный от первого лица, отчасти носит автобиографический характер, он воскрешает события 1886 гола в Христиании, когда Гамсун находился на пороге голодной смерти.