Из Феодосии в Коктебель всю дорогу смотрели по сторонам. Ничего подобного им еще действительно не приходилось видеть. Нестерпимый блеск бил им в глаза. Суровые, скупые растительностью горы, беспорядочно разбросанные по бесплодной солончаковой степи, причудливым кольцом охватывали восточный берег Крыма, создавая неповторимую по своему своеобразию и красоте коктебельскую долину. Макс Волошин рассказывал им, что сравнительно недавно она была дном моря, до сих пор вода в колодцах солоноватая, мало пригодная для человека. Видно, это сказалось и на растительности, настолько трава была серой, бесцветной, без тех сочных красок, которыми так поражает в это время года заволжская степь. Горьковатый запах полыни, густо наполнивший воздух, сладостно щекотал их ноздри, и Алексей, возбужденный, радостный, шумно вдыхал грудью, то и дело поворачиваясь в разные стороны. Утомления от долгой поездки как не бывало. Подъезжая к Коктебелю, Алексей Толстой обратил внимание на утесы, низко нависшие над морем и создающие благодаря прихотливому нагромождению камней человеческий профиль. И море, ласковое, изумрудное, безмятежно плескалось прямо у ног. Елена Оттобальдовна, мать Волошина, радостно встретила их, заранее извещенная об их приезде.
— Переодевайтесь — и сразу к морю, — бросил Толстому и Софье Волошин. — Я сейчас...
И действительно, вскоре он вышел из своего кабинета, похожего на средневековую башню. В длинной рубахе, похожей на древнегреческий хитон, в сандалиях на босу ногу, с ремешком на буйных кудрях, с курчавой бородой, он похож был на веселого философа древности, которому все нипочем. Столько радушия и хлебосольства было в его улыбке, что Алексей был тронут таким приемом. Им помогли устроиться в уютной светлой комнате... Переоделись, пошли к морю, где и произошло знакомство с «обормотами», как называла гостей мама.
Макс Волошин еще по дороге успел рассказать Алексею Толстому о смешных баталиях, которые только недавно здесь произошли.
И снова началась полуночная жизнь. «Обормоты» были горазды на выдумки. Устраивали кошачьи концерты, особенно под окнами артистки московского Большого театра, которая пыталась навести порядок в дачном поселке. А именно порядок был менее всего желательным явлением для веселой компании «обормотов», возглавляемой Максом. Алексей Толстой, художник Лентулов и другие были постоянными посетителями кабачка «Бубны», где их с неизменной улыбкой встречал хозяин его, грек Синопли. По особо торжественным дням вся ватага «обормотов» во главе с Максом поднималась в горы, чтобы поклониться восходящему солнцу. Максу ничего не стоило сыграть роль жреца, и по одежде и по фигуре он весьма подходил для этой роли, он воздевал к небу свои большие волосатые руки и чаще всего читал стихи, наиболее подходящие к этому моменту.
Алексей и Софья были непременными участниками всех самых озорных выходок «обормотов». Такое веселье, непринужденное, беззаботное, да, кстати, и безобидное, было по душе молодым художникам, им много приходилось работать в эту зиму, и сейчас не грех отдохнуть.
Софья Дымшиц в своих воспоминаниях рассказывает несколько эпизодов, дающих некоторое конкретное представление об их жизни в Коктебеле:
«Из Коктебеля мы несколько раз ездили в Феодосию, где посетили композитора Ребикова и художника-пейзажиста Богаевского. С обоими Алексей Николаевич вел обстоятельные разговоры об искусстве. Он любил слушать, как Богаевский тихим голосом, запинаясь от скромности, комментировал свои пейзажи, как неказистый на вид и чудаковатый Ребиков вдруг загорался и проявлял бешеный темперамент в дебатах о музыке.
В Коктебеле, в даче с чудесным видом на море и на длинную цепь синих гор, Алексей Николаевич вернулся к стихам (здесь он работал над сборником «За синими реками»), работал над фарсом «О еже», писал «Дьявольский маскарад», пользуясь библиотекой Волошина, начал впервые пробовать свои силы в историческом жанре, изучая эпоху Екатерины II и языковую культуру этого времени. Совершенно неожиданно проявил он себя как карикатурист. В свободное время он увлекался сатирическими рисунками, изображая Волошина и его гостей в самых необыкновенных положениях и вызывая своими дружескими шаржами веселый смех «коктебельцев».