Анастасия Николаевна любила устраивать маскарады. И вот на одном из таких маскарадов произошла история, которая, по мнению некоторых современников, имела существенное значение в судьбе Алексея Толстого. Многие вспоминают эту историю: например, Георгий Чулков в книге «Годы странствий» (издательство «Федерация», Москва, 1930), Н. Оцуп и сама Софья Дымшиц.
Дело в том, что для очередного маскарада Алексей Толстой, выдумщик и охотник до всяческих проказ, упросил Федора Кузьмича добыть ему несколько обезьяньих шкурок, принадлежавших какому-то врачу. Предполагалось в эти шкуры одеть дам. Но присутствовавший при этом обсуждении маскарадных костюмов художник Бенуа, без особых раздумий о последствиях, отрезал хвосты у шкур, пришил их к мужским костюмам, а женщин облачил в обезьяньи шкуры. Алексей Николаевич весело расхаживал в обычном костюме с обезьяньим хвостом, считая, что он вполне выполнил условия маскарада. Через несколько дней разразился скандал, когда Чеботаревская обнаружила, что обезьяньи шкуры настолько изуродованы. Раздражительная, желчная, она не давала покоя Федору Кузьмичу. Разразился литературно-бытовой скандал, который надолго привлек внимание литературного Петербурга. Прямой и резкий, Федор Сологуб разослал письма своим друзьям с требованием не принимать у себя провинившегося Алексея Толстого и «Госпожу Дымшиц». Чуть ли не во все журналы послал заявления, что не станет печататься с Толстым. Если Сологуба приглашали куда-нибудь, он всегда предупреждал, чтобы не было «этого господина», и все понимали, что он имел в виду графа Алексея Толстого.
Так неожиданно ухудшилось положение в Петербурге Алексея Толстого. Слишком велико было влияние Федора Сологуба в литературных и издательских кругах, чтобы на равных с ним бороться молодому писателю. И Толстой решил уехать на некоторое время в Париж: Соня должна спокойно перенести беременность, а не волноваться по пустякам. Правда, сначала они подумывали поехать на Кавказ. «Глубокоуважаемые и милые Екатерина Владимировна и Владимир Алексеевич, — писал Толстой в апреле 1911 года Тихоновым, — сегодня утром проснулся и, припоминая разные неустойки, накопившиеся за этот месяц, вдруг похолодел от сознания, что мы с женой... Я не нахожу слов. Бейте нас, режьте, терзайте, все мало, ничто не искупит вин, вольных и невольных: мы поздравляем Вас с прошедшим днем ангела и просим, если только возможно, заехать к Вам проститься перед отъездом на Кавказ». Чуть позднее, в мае, Толстой сообщал все тем же Тихоновым: «..Еще раз спасибо за милое приглашение, воспользуюсь им после 15, на это число назначен мне осмотр по воинской повинности... Сижу в городе, черчу, пишу, фланирую, тусклым взглядом заглядываюсь на девчонок на Невском — скучно и грустно... Соня чувствует себя хорошо, беременность протекает отлично, и в июле я буду отцом».
И все-таки поехали в Париж, а не на Кавказ.
«В мае 1911 года я с нашим знакомцем профессором А. С. Ященко и его женой Матильдой выехала в Париж. Алексей Николаевич не мог поехать со мной, так как был на время призван в армию, но уже через два месяца он освободился и приехал ко мне. Устроились мы в Париже на квартире Елизаветы Сергеевны Кругликовой, которая на время уезжала в Петербург и охотно предоставила нам свое жилище. Через улицу жили гостившие в Париже русские художники-карикатуристы «Сатирикона» Николай Радлов и Реми (Ремизов). Алексей Николаевич обходился с ними «строго»: отлучаясь из дому, он заставлял их сидеть у окна их комнаты, из которого была видна мастерская Кругликовой, и прислушиваться ко мне, чтобы в случае внезапных родов я могла послать их за врачом... 10 августа у нас родилась дочь, которую окрестили в русской церкви в Париже, дав ей имя Марианна. Имя было взято из Тургенева, из романа «Новь», который очень любил Алексей Николаевич. Вскоре с маленьким ребенком и в сопровождении все той же четы Ященко мы двинулись в обратный путь — на родину...»
В Петербурге, сняв Толстым новую квартиру на Ординарной улице, 10, их нетерпеливо поджидала Мария Леонтьевна Тургенева. За эти месяцы изболелась она душой, все время беспокоясь за исход родов. 25 июня она писала в Париж: «Я не знала, что подумать, не имея известий, и очень беспокоилась. Написала Морозову, прося узнать, где вы. После такого тревожного письма от Сони ни строчки, ни звука. Ради бога не лишайте меня известия, как пройдут роды и как ее здоровье — много было потрясений, как все отзовется. Вещи для маленького готовы, но их, конечно, переслать в Париж нельзя, а надо послать, когда вы вернетесь в Петербург. Как же с кормилицей? Из Парижа не повезешь... Как вы все решили? Я хворала и теперь страдаю бессонницами, что очень тяжело. Тороплюсь очень идти на почту. Просто с ума об вас сходила. Не будь ветреным, Алеша, и помни об тех, кто вас любит».