Последняя жена Алехина была весьма богатой дамой (от мужа ей досталось приличное наследство), и впервые после отъезда из Москвы Алехин получил полный материальный достаток. Но, увы, и этот брак не стал для него счастливым. Вместо того чтобы бороться с пристрастием мужа к алкоголю, Грейс сама была не прочь выпить. Особенно подействовала на Алехина смерть Нади, сильно страдавшей после его ухода. Кроме того, Висхар настаивала на том, чтобы муж всегда был при ней в ее роскошном замке в Дьеппе, недалеко от Парижа. Она скептически относилась к намерениям чемпиона вернуться в Россию, сыграть матч с Ботвинником. В сущности, они были разными людьми.
Но Алехин был предан Грейс. Вторая мировая война застала их в Буэнос-Айресе, на Олимпиаде. Многие европейские шахматисты остались в Аргентине, чтобы переждать военную бурю. Но Алехины, сев на пароход, вернулись в охваченную огнем Европу. В 1940 году супружеская пара отправилась в Португалию, куда чемпиона мира пригласили на выступления, затем они опять в Париже. В 1942-м Алехин снова в Португалии, а жена поехала в Дьепп в надежде сохранить свою виллу с богатой коллекцией картин — на берегу Ла-Манша сосредоточились немецкие войска, которые готовились вторгнуться в Англию. Грейс была уверена, что никто не посмеет повредить ее имущество, ведь она имело подданство США, однако расставание с мужем было напрасным — фашисты уже успели захватить ее замок и разграбить дом.
Около года Алехины провели в Польше и Чехословакии, а в 1943-м по приглашению Испанской шахматной федерации собрались посетить Мадрид. Но гестапо, контролировавшее пол-Европы, не разрешило жене Алехина сопровождать его, и она вернулась в Париж, оккупированный немцами. Так до конца жизни Александр Александрович не видел больше Висхар, по сути ставшей пленницей нацистов. Он неоднократно пытался получить для нее испанскую визу, но ничего не получалось. Как американскую гражданку, к тому же еврейку, Грейс могли во Франции подвергнуть репрессиям, и ради жены Алехин соглашался играть в турнирах, организованных оккупантами.
В 1945 году Алехин перебрался в небольшой португальский городок Эшториал, расположенный недалеко от Лиссабона. Он сильно болел, угасал на глазах, а шахматных гонораров не хватало, чтобы свести концы с концами. Порой он ощущал беспросветность, и ему все труднее было обходиться без спиртного. Кончилась война, Алехин мечтал о встрече с женой, но из Франции не было никаких вестей. Кто-то из португальских шахматистов написал Грейс отчаянное письмо: «Ваш муж находится в невыносимой ситуации — больной, без средств к существованию…» Однако проходили дни и недели, а сигналов от жены не поступало. А тут врачи обнаружили, что у Алехина запущенный цирроз печени, он обречен. Чтобы продлить жизнь, необходимо было немедленно бросить пить, но у него не хватало на это силы воли. И вот еще один удар: не выдержавшая испытаний Грейс Висхар написала супругу, что намерена порвать с ним. Алехин умер в 1946 году за шахматной доской, не дожив, как и его предшественник Капабланка, до пятидесяти четырех. Непобежденного чемпиона похоронили в Эшториале.
В 1956-м по случаю десятилетия смерти первого русского чемпиона мира в Москве, как уже говорилось, состоялся шахматный Мемориал его памяти, в котором победили два последователя Алехина — Михаил Ботвинник и Василий Смыслов. А еще раньше советская Шахматная федерация предложила перевезти останки великого шахматиста из Португалии в Россию. Сын не возражал, но капризная вдова была категорически против. Во время заседания ФИДЕ в Париже осенью 1955-го, когда окончательно решался этот вопрос, в зал неожиданно ворвалась Грейс. Она потребовала, чтобы останки мужа были перевезены во Францию, где он провел значительную часть жизни и где она сама закончит свои дни.
«Я желаю, чтобы мой бедный Алекс был похоронен здесь, в Париже, — решительно заявила старая женщина, — и я могла бы пролить слезу над его могилой».
Спорить с вдовой было бесполезно. Закон был на ее стороне, и через два месяца урну с прахом гения шахмат перезахоронили на кладбище Монпарнас. Саркофаг был доставлен морем из Лиссабона в Руан, а оттуда автомобилем в Париж. Средства на памятник выделили все федерации, входящие в ФИДЕ, включая советскую. Но Грейс не суждено было присутствовать на его открытии: она скончалась двумя неделями раньше и была погребена рядом с мужем. Супруги не виделись несколько лет и наконец снова соединились. Теперь уже навсегда.