Главное – основополагающая идея подавляющего большинства методов – это исследование длинной предыстории и прогноз маленького шага вперед.
Не всегда маленького – бывают и среднесрочные и долгосрочные прогнозы. То есть, внимательно изучается динамика изменений во времени некоторого показателя и делается заключение о его значении в будущем.
Этот робкий шаг делается с помощью разнообразного методического аппарата. И, тем не менее, фундаментальный принцип чаще всего всегда таков: длинный хвост прошлого – маленький шажок вперед.
Итак, первая группа – анализ временных рядов. Это количественные методы. Основная математика прогнозирования сосредоточена именно в этой группе. Сюда относятся методы экстраполяции трендов, методы корреляционного и регрессионного анализа, а также методы имитационного моделирования.
Главные требования:
а) исторические данные за достаточно долгий период доступны;
б) исследователь предполагает (явно или неявно) что динамика будет так или иначе сохраняться.
Пример такого подхода в действии:
Итак, финансовый рынок; известны котировки инструмента за несколько дней (периодов) назад; строится скользящая средняя, т.е. среднее арифметическое или средневзвешенное, или экспоненциальное за предыдущие несколько дней с шагом на один день (период) вперед.
Кстати, тот же подход работает у зенитчиков и танкистов: они видят в прицельную прорезь самолет или танк противника, строят умственно ( как при осаде Трои) или графически (как в Первую мировую), или математически (как во Вторую мировую), или компьютерно (как в Третью) траекторию движения и производят выстрел в точку, в которой по прогнозу и окажется цель. Меняются методы расчета, меняются до неузнаваемости технические средства прогнозирования местонахождения цели, но базовый принцип тот же. Но есть одно Но…!
А вдруг самолет появится внезапно?
А вдруг самолет резко свернет?
В первом случае мы не сможем построить прогноз, во втором лучше бы мы его и не строили, поскольку он будет ошибочным.
Да, похоже, что оба предположения (о доступности истории и постоянстве или хотя бы предугаданности динамики) слабоваты.
Что касается второго условия, тут идейно проще, но еще непонятнее. Насим Талеб в своих замечательных книгах…
Всем советую почитать!
Так вот, Талеб рассматривает пример с индюшкой. Анализируя график увеличения веса индейки любыми самыми изощренными количественными методами, наблюдатель не мог бы предсказать, что индейку зарежут на Рождество. И индейка не могла бы тоже.
А фермер смог бы как существо более высокого уровня
иерархии (по отношению к индейке)…
А мог ли бы серьезный исследователь? Да, но только с совершенно иных позиций. Он мог бы проанализировать данные о потреблении птичьего вообще и индюшачьего в частности мяса в этом регионе в рождественский период, просмотреть объемы производства, цены, экспорт, импорт и т.д. Наш гипотетический исследователь смог бы дать обоснованный прогноз ожидаемых поставок индюшатины в магазины и рестораны и укрупненно определить, какое количество индеек из общего числа живуших будет убито к светлому празднику Рождества.
Похоже на жертвоприношение…
Если по его прогнозным расчетам поголовье индеек к Новому году сократится на 30%, то у нашей конкретной индейки появляются шансы уцелеть. Вероятность – 0.7.
Для интеллектуалов добавим без разъяснений,
что при вероятности выживания 0. 5, наша знаменитая
индейка Талеба превращается в не менее
знаменитого кота Шредингера.
Подытожим, и дадим практический совет №1.
Хотите построить более серьезный прогноз конкретного объекта? Стройте, но изучите тот же объект с более высокого уровня иерархии.
Вернемся к предположению о предыстории.
Один мой знакомый, убежденный сторонник креационизма на вопрос оппонента – рьяного дарвиниста (дело было на конференции – диспуте о происхождении жизни): «как же мир был создан всего 7 с половиной тыс. лет назад, а палеонтологам известно, что отпечаткам динозавров 2 миллиона лет»?