Несостоявшиеся муж и жена вернулись ни с чем в «Гнездо орла» на голливудских холмах. Так называлась вилла первого героя-любовника Америки. Он построил ее на деньги, вырученные в том числе и за «Даму с камелиями». Это был прекрасный особняк в псевдоиспанском стиле, с черными стенами внутри, темной драпировкой на окнах — Руди страдал светобоязнью. У «Гнезда орла» всегда стоял любимый белый «Фиат» актера, который знал толк не только в женщинах, лошадях, но и в автомобилях. В этом особняке троица друзей — Руди, Поль Ивано и впоследствии ставший кинорежиссером француз Р. Флори — проводила чудесное время. Бокс, верховая езда и необыкновенные трапезы, устраиваемые личным поваром актера. И Наташа, также привыкшая к такому празднику жизни, вряд ли нарушила его, воссоединившись с всеобщим героем, теперь уже принадлежащим ей. Она, конечно, боготворила Валентино (пока дело не касалось ее творческих интересов). В этом смысле показателен эпизод, рассказанный Рамбовой, как Руди «укрощал» льва: «У него была поразительная способность находить общий язык с животными. Какое-то время у нас жил ручной лев. Мы взяли его львенком, и, повзрослев, он остался предан Руди, как собака. Когда львенку исполнилось пять месяцев, он сообразил, как открывать оконные задвижки на окнах, и стал выходить на улицу. Наши соседи по Голливуду были не в восторге от таких променадов, и нам пришлось отправить зверя в зоопарк. Несколько месяцев спустя, накануне переезда в Сан-Франциско, мы зашли в зоопарк попрощаться. Смотритель посоветовал держаться подальше от льва, ставшего свирепым, и предупредил, что тот нас не признает. При приближении к клетке мы были встречены грозным рычанием. Тогда мы решили осмотреть другие загоны. Внезапно я сообразила, что Руди куда-то пропал. Обернувшись, в клетке со львом я увидела своего мужа, сидящего внутри, на полу. Против него сидел лев. Прыгнет или нет? Мои ноги приросли к земле. Последовало несколько решающих мгновений — лев подполз к мужу и положил свою огромную косматую голову ему на колени…»
После судебного процесса Наташа некоторое время не могла делить крышу с Валентино, поскольку неприятностей с «двоеженством» и так хватало. Во время безработицы актера несостоявшиеся муж и жена колесили по Америке и Европе с рекламной кампанией. А потом, когда Руди вернулся на съемочную площадку, началась работа над уже упомянутым «Молодым раджой» 1922 года. В этом же году вышла еще одна картина с его участием с нетривиальным названием «Кровь и песок» — о джентльменах удачи. Но большого коммерческого успеха она не принесла.
Тем временем Валентино и Рамбова обустраивают свое пространство, что было довольно нелегким делом, поскольку проекты супруги обходились недешево, и вообще оба умели тратить деньги. Как-то организоваться в этом смысле Руди помог нанятый управляющий Д. Ульман, который потом, после смерти Рудольфо, поведал еще об одном его пристрастии — актер увлекался спиритизмом и верил в некую сверхъестественную силу. Всегда имел при себе полоску чистого золота — оберег. Рамбова тоже подтверждает это. Более того, она рассказала о самих сеансах-«встречах» со сверхъестественным: как однажды они получили письмо от некой женщины-медиума, и та поведала Руди, что «общается» с его покойной няней. То, что медиум изложила в письме эпизоды из детства, повергло актера в шок. Даже он вспоминал об этих моментах едва-едва. Потом Валентино и Рамбова пригласили медиума к себе, и та, со слов Наташи, в чем-то помогла им: «Как ни велико было наше изумление, мы не могли не поверить, что это правда. Во время судебного разбирательства со студией «Феймоус Плэйерс» мы на четыре или пять дней раньше узнавали, что произойдет. И это знание помогало менее болезненно переносить удары судьбы. Если бы мы только послушались советов, содержавшихся в мистических посланиях, то уберегли бы себя от многих бед...» Что имела в виду Рамбова, предположить можно: между 1924 и 1925 годами у них начинаются большие размолвки: она требует его участия в своих проектах, а он подписывает другие контракты. В конце концов, Валентино вообще расторгает все подписанное, приостанавливает съемки и уезжает на время в никуда — в пустыню. По возвращении их разлад только усугубился. Вдруг оказалось, что они слишком разные. Он мог надолго, что называется, уходить в себя, а она не всегда воспринимала это, плюс ко всему — его упорное желание «работать одному». Весной 1925 года он подписывает новый контракт, в результате которого зарабатывает 10 000 долларов в неделю (именно в этот период Наташе запрещено появляться на съемочной площадке). И Рамбова в конце концов покидает его — уезжает (по одной из версий, с Ульманом) из Нью-Йорка. Руди — в депрессии. Перестраивает дом и забывается в новых романах и работе. Начинается подготовка к съемкам его последнего фильма «Сын шейха», можно сказать — по следам нашумевшего «Шейха».