«Женщина прелюбезная, преумная, предобрая, женщина – автор, музыкант, актер, женщина с глазами очаровательными… Когда мы, русские пенсионеры, стали с ней познакомее, она начала приглашать нас на свои музыкальные вечера, что здесь, в Риме, называется приглашать в Академию. Мало-помалу эти музыкальные вечера превратились в оперу, и мало-помалу мы сами из зрителей превратились в актеров. Роли наши, правда, очень невелики и нетрудны: все дело только в том, чтобы постоять на сцене и не шуметь; но мы и то не умеем, несмотря на несколько проб».
С. Щедрин в письме родителям описал один из праздников – именины Волконской – на вилле во Фраскати:
«Одну залу убрали на манер древних римлян, повсюду уставлена была серебряной посудой, вазами, лампадами, коврами, все это было переплетено гирляндами и делало вид великолепный; все мужчины, одетые в римские платья, ввели княгиню в сию комнату; дамы ужинали по-римски, лежа на кушетках вокруг стола. А кавалеры в римских платьях, с венками на головах, им служили… После ужина много шутили, пели в честь ей стихи, словом сказать, было совершенно весело…»
Тот же Щедрин оставил воспоминания об участии членов «кружка Волконской» в одном из римских карнавалов:
«Княгиня Зенеида ‹3инаида› Александровна Волконская со всеми домашними были наряжены кошками, чем наполнили всю свою коляску, равно козлы и запятки были уставлены кошками. Позади ее, также в коляске, наша братия, именно, я, Гальберг, Сазонов и Тон были наряжены собаками; таковые новые маски обратили на себя всех внимание, крик и хохот раздавался повсюду в награду…»
В 1822 г. З. А. Волконская возвратилась в Петербург, занималась литературным творчеством, а в 1824 г. переехала в Москву, где посетителями ее знаменитого «салона на Тверской» во дворце Белосельских-Белозерских (на месте нынешнего магазина Елисеева) были Пушкин, Вяземский, Баратынский, Шевырев, братья Киреевские, Веневитинов, Языков, Дельвиг, Чаадаев, Кюхельбекер, Мицкевич. Именно Волконской посвящено знаменитое стихотворение Пушкина «Среди рассеянной Москвы»:
Поклонником княгини был и поэт Д. В. Веневитинов:
После декабристского восстания 1825 г. Волконская не побоялась проявить живое участие к своей невестке Марии Николаевне Волконской – жене сосланного в Сибирь генерала Сергея Григорьевича Волконского. М. Н. Волконская вспоминала:
«Зная мою страсть к музыке, она ‹3инаида Волконская› пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве… Прекрасное итальянское пение привело меня в восхищение, а мысль, что я слышу его в последний раз, делала его для меня еще прекраснее…»
Оппозиционность московского салона Волконской привлекла внимание правительства. Агент докладывал шефу жандармского управления Бенкендорфу:
«Между дамами самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство – княгиня Волконская и генеральша Коновницына ‹мать братьев-декабристов›».